Bei einer Überprüfung einer komplexen Strategie, die ich gerade mit einem Strategiekonverter übertrage, wurde festgestellt, dass Volumenindikatoren durch Preisindikatoren ersetzt wurden. Außerdem wurde bemängelt, dass die Positionsgröße unter Umgehung der dafür vorgesehenen Komponente zur Größenberechnung festgelegt wurde.

Diese Ergebnisse erfordern eine Entscheidung des Traders. Eine Regel, die Volumen verwendet, und eine Regel, die Preise verwendet, berücksichtigen unterschiedliche Marktinformationen. Unabhängig davon kann eine Änderung der Berechnung der Ordergröße das Exposure verändern, selbst wenn das Signal unverändert bleibt.

Ein Backtest dieser Übertragung könnte trotzdem nützlich sein. Er würde die durch die Übersetzung entstandene Strategie beschreiben, einschließlich der vorgenommenen Ersetzungen. Er würde jedoch nicht belegen, wie sich die ursprüngliche Strategie entwickelt hätte. Der Konvertierungsbericht muss diese Änderungen sichtbar machen, damit der Trader entscheiden kann, ob sie akzeptabel sind oder korrigiert werden müssen.