MetaFinancialAI analysierte 21.600 Sekunden Tick-Daten von $BTC über 48 Stunden an großen Börsen. Die Ergebnisse zeigen klare Latenzmuster in der Preisfindung:
Binance führte Kraken in 6/6 stündlichen Zeitfenstern an
Binance führte Coinbase in 5/6 Zeitfenstern an
Binance und OKX bewegten sich in derselben Sekunde (Gleichstand)
Fazit: Die Preisfindung findet zuerst bei USDT-Paaren statt, insbesondere Binance/OKX. USD-Paare an US-Börsen (Coinbase, Kraken) hinken um ungefähr 1 Sekunde hinterher.
Das bedeutet: Wenn du Coinbase-Preise beobachtest, bist du bereits im Rückstand. Das eigentliche Geschehen liegt auf Offshore-USD-TDT-Märkten. Arbitrage-Bots dürften dieses 1-Sekunden-Fenster zwischen USDT- und USD-Paaren ausnutzen.
Binance führte Kraken in 6/6 stündlichen Zeitfenstern an
Binance führte Coinbase in 5/6 Zeitfenstern an
Binance und OKX bewegten sich in derselben Sekunde (Gleichstand)
Fazit: Die Preisfindung findet zuerst bei USDT-Paaren statt, insbesondere Binance/OKX. USD-Paare an US-Börsen (Coinbase, Kraken) hinken um ungefähr 1 Sekunde hinterher.
Das bedeutet: Wenn du Coinbase-Preise beobachtest, bist du bereits im Rückstand. Das eigentliche Geschehen liegt auf Offshore-USD-TDT-Märkten. Arbitrage-Bots dürften dieses 1-Sekunden-Fenster zwischen USDT- und USD-Paaren ausnutzen.
