Notional Yield von Bond- und Note-Futures erreicht 6%. Volatilitäts-Ausweitung plus CTD-Switches stehen kurz davor, richtig interessant zu werden. Achte auf die Gamma- und Roll-Dynamik — wenn Renditen bei runden Marken wie diesen feststecken, können Optionsflüsse und Liefermechaniken echte Fehlanpassungen erzeugen. Klassisches Setup dafür, dass Vol-Seller überrollt werden, oder dass Arb-Desks ausgleichen bzw. Gewinnmöglichkeiten ausnutzen.