$VTHO Der aktuelle Funding-Satz beträgt -1,52 %, was annualisiert über 13000 % liegt. Was bedeutet das? Du eröffnest eine Long/Short-Position mit 100.000 U, eine tägliche Zinszahlung an die Long-Seite beträgt allein schon 3600 U. Der Shorter schaut nicht nach unten, sondern finanziert den Long. Und diese Gebühr ist kein kurzes „Blitzen“ – laut Screenshot läuft das schon seit einiger Zeit.
Der Preis ist heute direkt von 0.0004 auf 0.00073 gestiegen: 50 Punkte. In 24 Stunden wurden 520 Mio. US-Dollar umgesetzt. VeThor ist dieses alte Projekt normalerweise kaum präsent. Heute plötzlich mit starkem Volumen – dahinter steckt, dass eine negative Funding-Rate den Kurs förmlich zu einem Short Squeeze zwingt.
Schau dir auch das Open Interest an: von 2118M auf 34021M, innerhalb von 15 Minuten um das 16-fache gestiegen. Neue Gelder strömen wild rein, fast alles wegen der negativen Funding-Rate: Spot kaufen und um Funding zu kassieren Short-Kontrakte eröffnen. Aber diese Arbitrage-Struktur hat eine Voraussetzung: Der Preis darf nicht weiter heftig steigen. Wenn der Spot weiter „in die Höhe schießt“, dann platzen zuerst die Short-Kontrakte, und aus der Arbitrage wird direkt ein Liquidations-Chaos (Treibjagd).
Bei 4 Stunden ist das aktive Kauf-/Verkaufsvolumen: Käuferseite leicht stärker als Verkäuferseite. MACD der Bullen breitet sich noch aus, aber auf Stundenebene ist es bereits etwas abgeflacht. Oben bei 0.0007346 liegt das heutige Hoch – kurzfristiger Widerstandsbereich. Unten von 0.00055 bis 0.00058 ist die Start-Region. Wenn es dort zu einem Rücksetzer kommt und es hält, ist der Trend noch intakt; wenn es darunter durchbricht, ist das hier einfach ein „Einmal-was-und-weg“-Move.
Ich bin selbst nicht eingestiegen. An dieser Stelle ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Long-Trade nicht gut. Ich beobachte eher eine Rücksetzer-Chance um 0.00058: Wenn es dort nicht weiter runterdrückt, ziehe ich eventuell nach. Bei so extrem negativer Funding-Rate ist es im Grunde dasselbe, als würde man jetzt Short eingehen, als würde man Geld verschenken – der Short wird bereits auf den Boden gedrückt.
Wie lange glaubt ihr, dass diese negative-Funding-Rate-Phase noch durchhält?
#VTHO
Der Preis ist heute direkt von 0.0004 auf 0.00073 gestiegen: 50 Punkte. In 24 Stunden wurden 520 Mio. US-Dollar umgesetzt. VeThor ist dieses alte Projekt normalerweise kaum präsent. Heute plötzlich mit starkem Volumen – dahinter steckt, dass eine negative Funding-Rate den Kurs förmlich zu einem Short Squeeze zwingt.
Schau dir auch das Open Interest an: von 2118M auf 34021M, innerhalb von 15 Minuten um das 16-fache gestiegen. Neue Gelder strömen wild rein, fast alles wegen der negativen Funding-Rate: Spot kaufen und um Funding zu kassieren Short-Kontrakte eröffnen. Aber diese Arbitrage-Struktur hat eine Voraussetzung: Der Preis darf nicht weiter heftig steigen. Wenn der Spot weiter „in die Höhe schießt“, dann platzen zuerst die Short-Kontrakte, und aus der Arbitrage wird direkt ein Liquidations-Chaos (Treibjagd).
Bei 4 Stunden ist das aktive Kauf-/Verkaufsvolumen: Käuferseite leicht stärker als Verkäuferseite. MACD der Bullen breitet sich noch aus, aber auf Stundenebene ist es bereits etwas abgeflacht. Oben bei 0.0007346 liegt das heutige Hoch – kurzfristiger Widerstandsbereich. Unten von 0.00055 bis 0.00058 ist die Start-Region. Wenn es dort zu einem Rücksetzer kommt und es hält, ist der Trend noch intakt; wenn es darunter durchbricht, ist das hier einfach ein „Einmal-was-und-weg“-Move.
Ich bin selbst nicht eingestiegen. An dieser Stelle ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Long-Trade nicht gut. Ich beobachte eher eine Rücksetzer-Chance um 0.00058: Wenn es dort nicht weiter runterdrückt, ziehe ich eventuell nach. Bei so extrem negativer Funding-Rate ist es im Grunde dasselbe, als würde man jetzt Short eingehen, als würde man Geld verschenken – der Short wird bereits auf den Boden gedrückt.
Wie lange glaubt ihr, dass diese negative-Funding-Rate-Phase noch durchhält?
#VTHO
