$BBX Preis 8.18500, 24 Stunden -1.552%, fundingRate genau 0.00000000, openInterest noch 113779.44. Der Kurs schleicht zwar abwärts, aber die Funding-Gebühr ist null: Niemand zahlt, weder Long noch Short, niemand ist an eine Position gezwungen, die ein Nachgeben erfordert.
Ich mache nichts. Funding auf null ist im diesem Markt der langweiligste Zustand: Die Kosten beider Seiten der Position sind symmetrisch, und die Zeit steht nicht auf der Seite von irgendwem. Das Handelsvolumen von 1993016 zeigt zwar, dass noch jemand den Besitzer wechselt, aber mit dieser Höhe des Rückgangs wurde nicht einmal ein anständiger Stop ausgelöst.
Der härteste Gegenpunkt ist: Dass funding null ist, kann auch bedeuten, dass die nächste Abwärtsbewegung nicht genug Schwung hat—der Short hat nicht nachgelegt, der Kurs wird weiter „geschliffen“. Ich warte einfach, und dabei könnte ich ein paar kleine Kursbewegungen verpassen. Das sehe ich ein.
Bei Nullgebühr kommt kein Arbitrage-Kapital mit Antrieb hinein, und die Volatilität wird unterdrückt. Sobald der Kurs weiter nach unten gedrückt wird, sodass die Longs anfangen abzubauen, wird funding negativ; erst dann beginnt der Short wirklich zu zahlen, und die Richtung wird sichtbar.
Auslösebedingungen: Der Preis steht wieder über 8.18500 und fundingRate wird positiv—dann gehe ich long. Wenn der Preis weiter fällt und fundingRate unter null rutscht, teste ich mit einer kleinen Position short; der Stop kommt so lange neu, bis der Preis wieder über 8.18500 steht.
Trading-Tag: #TradFi #链上美股 #BBX
Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am wahrscheinlichsten falsch liegt?
Ich mache nichts. Funding auf null ist im diesem Markt der langweiligste Zustand: Die Kosten beider Seiten der Position sind symmetrisch, und die Zeit steht nicht auf der Seite von irgendwem. Das Handelsvolumen von 1993016 zeigt zwar, dass noch jemand den Besitzer wechselt, aber mit dieser Höhe des Rückgangs wurde nicht einmal ein anständiger Stop ausgelöst.
Der härteste Gegenpunkt ist: Dass funding null ist, kann auch bedeuten, dass die nächste Abwärtsbewegung nicht genug Schwung hat—der Short hat nicht nachgelegt, der Kurs wird weiter „geschliffen“. Ich warte einfach, und dabei könnte ich ein paar kleine Kursbewegungen verpassen. Das sehe ich ein.
Bei Nullgebühr kommt kein Arbitrage-Kapital mit Antrieb hinein, und die Volatilität wird unterdrückt. Sobald der Kurs weiter nach unten gedrückt wird, sodass die Longs anfangen abzubauen, wird funding negativ; erst dann beginnt der Short wirklich zu zahlen, und die Richtung wird sichtbar.
Auslösebedingungen: Der Preis steht wieder über 8.18500 und fundingRate wird positiv—dann gehe ich long. Wenn der Preis weiter fällt und fundingRate unter null rutscht, teste ich mit einer kleinen Position short; der Stop kommt so lange neu, bis der Preis wieder über 8.18500 steht.
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