Der Kursverlauf auf dem 15-Minuten-Level von VELVET ist schon ziemlich heftig.
Ein Minus von 2,55 % ist zwar nicht extrem, aber die dahinterliegende Datenlage lohnt sich genauer anzusehen. Das OI wird innerhalb einer Minute um 4 % gekürzt, das nominale Positionsvolumen schrumpft direkt um 470.000 U—der Eindruck von Deleveraging ist sehr stark: eher, als würden die Longs nacheinander zum Cut gezwungen, und nicht einfach nur eine normale Korrektur. Vor allem ist das Orderflow-„主动成交“ mit -38 % so schlecht, dass der Verkaufsdruck fast erdrückend ist—die Käuferseite kann das kaum auffangen.
Wenn man noch einen Blick tiefer wirft: Diese Konstellation steht bereits seit mehreren Zyklen ganz vorne auf der OI-„异常榜“-Liste. Ein Quantil von 99,8 % bedeutet, dass diese Form eines derart starken Rückgangs der gehaltenen Positionen in der eigenen Historie praktisch selten vorkommt. Das Volumen liegt bei 15-facher Norm, ist zusätzlich im gesamten Pool weit vorne—das ist keine Bewegung, die „Kleinanleger“ einfach so anstoßen könnten.
Kurz gesagt in einfachen Worten: Bevor das Chaos da ist, rennt erstmal jemand los.
Mit einem Orderbuch von nur 16 Millionen U in 24 Stunden—bei so einem Liquiditätsniveau wird jede noch so kleine Bewegung sofort verstärkt. An dieser Stelle sollte man weniger den Boden raten, sondern zuerst beobachten, ob sich die Positionen stabilisieren können. Solange das OI nicht zur Ruhe kommt, sind Preisanstiege durch „Rebound“ nur Schein.
Ein Minus von 2,55 % ist zwar nicht extrem, aber die dahinterliegende Datenlage lohnt sich genauer anzusehen. Das OI wird innerhalb einer Minute um 4 % gekürzt, das nominale Positionsvolumen schrumpft direkt um 470.000 U—der Eindruck von Deleveraging ist sehr stark: eher, als würden die Longs nacheinander zum Cut gezwungen, und nicht einfach nur eine normale Korrektur. Vor allem ist das Orderflow-„主动成交“ mit -38 % so schlecht, dass der Verkaufsdruck fast erdrückend ist—die Käuferseite kann das kaum auffangen.
Wenn man noch einen Blick tiefer wirft: Diese Konstellation steht bereits seit mehreren Zyklen ganz vorne auf der OI-„异常榜“-Liste. Ein Quantil von 99,8 % bedeutet, dass diese Form eines derart starken Rückgangs der gehaltenen Positionen in der eigenen Historie praktisch selten vorkommt. Das Volumen liegt bei 15-facher Norm, ist zusätzlich im gesamten Pool weit vorne—das ist keine Bewegung, die „Kleinanleger“ einfach so anstoßen könnten.
Kurz gesagt in einfachen Worten: Bevor das Chaos da ist, rennt erstmal jemand los.
Mit einem Orderbuch von nur 16 Millionen U in 24 Stunden—bei so einem Liquiditätsniveau wird jede noch so kleine Bewegung sofort verstärkt. An dieser Stelle sollte man weniger den Boden raten, sondern zuerst beobachten, ob sich die Positionen stabilisieren können. Solange das OI nicht zur Ruhe kommt, sind Preisanstiege durch „Rebound“ nur Schein.
