Heute ist dieser Eintrag, um das Konto abzuschließen/abzuhaken. Tag 1: Ich habe gesagt, ich will eine Hypothese öffentlich verifizieren,
Tag 2: Ich habe einen kleinen Ops-Bug gefixt und neu gestartet, heute kamen die ersten echten Abrechnungsdaten raus – nicht Backtest, nicht PPT, sondern der Bot läuft die Trades einzeln nach den von mir simulierten Regeln durch.
Erst die Zahlen (Papierdepot $200, kein echtes Geld bewegt):
Abrechnung 66 Trades, alle NO gewinnen
Verlust im Tail: 0 Trades
Realisierter PnL: +$70.85
Kapital 200 → 270.85, ca. +35%
Noch 13 Trades offen, die auf Abrechnung warten, insgesamt 79 als Maker gehängt
Übersetzt in normales Englisch: 66 Dinge, die der Markt für „eher nicht wahrscheinlich“ hielt, und 66 davon sind passiert. Trump und das Abkommen mit Grönland? Nein. Musk steigt wieder ins Kabinett ein? Nein. Comey wird verhaftet? Nein. SNL holt den Emmy? Nein. Ich habe „Yes“ verkauft – und nichts davon ist eingetreten, also habe ich die Premium einfach kassiert.
Aber ich will mir selbst kurz eine kalte Dusche verpassen. 66/66 gewinnen klingt toll, aber es zeigt auch Folgendes: In dieser Zeit ist wirklich kein „Tail“-Ereignis eingetreten – also die eine seltene Sache, die alles kippen kann. Im Backtest liegt die Tail-Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 0,4%–6%. Bei 66 Trades wäre die erwartete Anzahl Tail-Verluste ≈ 0,54. Dass gar keiner kam, ist Glück, nicht Können.
Die Kernlogik der Strategie ist diese: In seltenen Märkten „Yes“ verkaufen, das überbewertet ist (äquivalent: „No“ kaufen). Pro Trade verdienst du ein bisschen Premium (ca. 1). Wenn du verlierst, trägst du den großen Auszahlungs-Schaden (pro Markt gedeckelt bei -20). Solange die Wahrscheinlichkeit, dass „der seltene Fall“ nicht eintritt, hoch genug ist, ist das langfristige Aufsummieren positiv. Aber „langfristig“ ist das eigentliche Problem – denn die Stichprobe ist zu klein, um alles zu bedeuten. Wie viel du gewinnst, zählt dann nicht viel.
Also ist mein nächster Schritt nicht „mehr einsetzen“, sondern bewusst genug Stichprobengröße laufen lassen: 200–300 Trades, bis tatsächlich 12 Tail-Verluste drin sind, und dann schauen, ob das Gesamtergebnis immer noch positiv ist. Erst dann kann man sagen, dass dieses Edge wirklich trägt.
Zum Schluss noch mal die Einordnung: Das ist ein öffentliches Verifizierungs-Experiment, keine Aktienempfehlung, kein „ich helfe dir reich zu werden“. Ich verdiene das Geld mit der strukturellen Abweichung, die auf Polymarket entsteht: „Systematische Überbewertung kleiner Wahrscheinlichkeit“. Aber diese Abweichung kann ausfallen – besonders bei echtem Geld kommen zusätzlich Handelsrate, Slippage, 502 und WebSocket-Reconnects als Ops-Reibung dazu. Heute +35%, morgen vielleicht -20% – jeden Schritt poste ich.
Echtes Geld habe ich noch nicht reingelegt. Solange die Simulation nicht stabil genug ist, ist das On-Chain-Guthaben bei 0. Schau zu, und hilf gern beim Nörgeln/Kritik üben.
Tag 2: Ich habe einen kleinen Ops-Bug gefixt und neu gestartet, heute kamen die ersten echten Abrechnungsdaten raus – nicht Backtest, nicht PPT, sondern der Bot läuft die Trades einzeln nach den von mir simulierten Regeln durch.
Erst die Zahlen (Papierdepot $200, kein echtes Geld bewegt):
Abrechnung 66 Trades, alle NO gewinnen
Verlust im Tail: 0 Trades
Realisierter PnL: +$70.85
Kapital 200 → 270.85, ca. +35%
Noch 13 Trades offen, die auf Abrechnung warten, insgesamt 79 als Maker gehängt
Übersetzt in normales Englisch: 66 Dinge, die der Markt für „eher nicht wahrscheinlich“ hielt, und 66 davon sind passiert. Trump und das Abkommen mit Grönland? Nein. Musk steigt wieder ins Kabinett ein? Nein. Comey wird verhaftet? Nein. SNL holt den Emmy? Nein. Ich habe „Yes“ verkauft – und nichts davon ist eingetreten, also habe ich die Premium einfach kassiert.
Aber ich will mir selbst kurz eine kalte Dusche verpassen. 66/66 gewinnen klingt toll, aber es zeigt auch Folgendes: In dieser Zeit ist wirklich kein „Tail“-Ereignis eingetreten – also die eine seltene Sache, die alles kippen kann. Im Backtest liegt die Tail-Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 0,4%–6%. Bei 66 Trades wäre die erwartete Anzahl Tail-Verluste ≈ 0,54. Dass gar keiner kam, ist Glück, nicht Können.
Die Kernlogik der Strategie ist diese: In seltenen Märkten „Yes“ verkaufen, das überbewertet ist (äquivalent: „No“ kaufen). Pro Trade verdienst du ein bisschen Premium (ca. 1). Wenn du verlierst, trägst du den großen Auszahlungs-Schaden (pro Markt gedeckelt bei -20). Solange die Wahrscheinlichkeit, dass „der seltene Fall“ nicht eintritt, hoch genug ist, ist das langfristige Aufsummieren positiv. Aber „langfristig“ ist das eigentliche Problem – denn die Stichprobe ist zu klein, um alles zu bedeuten. Wie viel du gewinnst, zählt dann nicht viel.
Also ist mein nächster Schritt nicht „mehr einsetzen“, sondern bewusst genug Stichprobengröße laufen lassen: 200–300 Trades, bis tatsächlich 12 Tail-Verluste drin sind, und dann schauen, ob das Gesamtergebnis immer noch positiv ist. Erst dann kann man sagen, dass dieses Edge wirklich trägt.
Zum Schluss noch mal die Einordnung: Das ist ein öffentliches Verifizierungs-Experiment, keine Aktienempfehlung, kein „ich helfe dir reich zu werden“. Ich verdiene das Geld mit der strukturellen Abweichung, die auf Polymarket entsteht: „Systematische Überbewertung kleiner Wahrscheinlichkeit“. Aber diese Abweichung kann ausfallen – besonders bei echtem Geld kommen zusätzlich Handelsrate, Slippage, 502 und WebSocket-Reconnects als Ops-Reibung dazu. Heute +35%, morgen vielleicht -20% – jeden Schritt poste ich.
Echtes Geld habe ich noch nicht reingelegt. Solange die Simulation nicht stabil genug ist, ist das On-Chain-Guthaben bei 0. Schau zu, und hilf gern beim Nörgeln/Kritik üben.
