$NVDA-UPDATE:
Keine Panik wegen der roten Kerzen. Die Kursbewegung an der Oberfläche ist das eine – aber die Optionsstruktur darunter sagt dir, was tatsächlich geladen wird.
Sieben Tage in Folge nach unten Richtung Earnings, aber schau dir das Setup an: 60% Call-Prämie, ein 0,82 Put/Call-Open-Interest-Verhältnis und +481K positive Vanna. Das ist Lehrbuchmäßige Pre-Earnings-Compression. Der Kurs blutet nach unten, die implizite Volatilität steigt, das Positioning bleibt bullisch. Dann kommen die Earnings, die IV kollabiert, Vanna greift ein und der gesamte Wochenrückgang wird in einer einzigen Sitzung wieder ausgelöscht.
Der Flow sagt: Der Sprung kommt. Der Drift ist das Setup.
Keine Panik wegen der roten Kerzen. Die Kursbewegung an der Oberfläche ist das eine – aber die Optionsstruktur darunter sagt dir, was tatsächlich geladen wird.
Sieben Tage in Folge nach unten Richtung Earnings, aber schau dir das Setup an: 60% Call-Prämie, ein 0,82 Put/Call-Open-Interest-Verhältnis und +481K positive Vanna. Das ist Lehrbuchmäßige Pre-Earnings-Compression. Der Kurs blutet nach unten, die implizite Volatilität steigt, das Positioning bleibt bullisch. Dann kommen die Earnings, die IV kollabiert, Vanna greift ein und der gesamte Wochenrückgang wird in einer einzigen Sitzung wieder ausgelöscht.
Der Flow sagt: Der Sprung kommt. Der Drift ist das Setup.
