COT-Bullen zitieren „historische Spec-Shorts“, um $NDX hochzupumpen, aber ihnen entgeht das eigentliche Bild.
TFF-Daten zeigen, dass Long-only-Vermögensverwalter in beiden Kontrakt- und Nominalwerten massiv long in $NDX sind. Die Nominal-Exposure ist in Standardberichten nicht einmal sichtbar.
Der Clou: Versuche zu erklären, wer „Commercials“ in Equity-COT tatsächlich sind. Niemand kann das. Diese Kategorie ist für Indizes nahezu bedeutungslos.
Das ist klassisches selektives Daten-Cherry-Picking. Specs sind short, Fonds sind long, und alle verwenden denselben Bericht, um ihre eigene Voreingenommenheit zu bestätigen.
TFF-Daten zeigen, dass Long-only-Vermögensverwalter in beiden Kontrakt- und Nominalwerten massiv long in $NDX sind. Die Nominal-Exposure ist in Standardberichten nicht einmal sichtbar.
Der Clou: Versuche zu erklären, wer „Commercials“ in Equity-COT tatsächlich sind. Niemand kann das. Diese Kategorie ist für Indizes nahezu bedeutungslos.
Das ist klassisches selektives Daten-Cherry-Picking. Specs sind short, Fonds sind long, und alle verwenden denselben Bericht, um ihre eigene Voreingenommenheit zu bestätigen.