Ein und dasselbe Asset, ein Abend. Der Spread war um das 1,5-fache unterschiedlich – aber nicht in die Richtung, die ich erwartet hatte.
Ich wollte den Satz überprüfen, der über bStocks am häufigsten wiederholt wird: Handel 24/7. Die Logik schien offensichtlich – Nasdaq schließt, wohin man hedgen könnte, gibt es nicht, das Risiko „wandert“ in den Spread.
Messung 1 – 19:19 Kiew. Die Nasdaq-Session läuft gerade.
$NVDAB /USDT
bid / ask: 225,71 / 225,74
Spread: 0,03 USDT = 0,0133%
Messung 2 – 23:15 Kiew. Der Anruf zum Schließen war vor 15 Minuten.
bid / ask: 225,09 / 225,11
Spread: 0,02 USDT = 0,0089%
0,0133 / 0,0089 = 1,5 раза. Der Spread hat sich verengt.
Was ich verstanden habe.
Der Anruf um 23:00 ist das Ende der Hauptsession, nicht das Ende des Handels. Das Postmarket für NVDA geht bis 03:00 nach Kiew. Um 23:15 wurde die Basis-Aktie noch gehandelt, der Hedging-Kanal war offen. Das Ereignis, das ich für entscheidend hielt, war es nicht.
Ich habe den Börsenfahrplan mit dem Vorhandensein von Liquidität verwechselt. Zwei Wochen lang.
Die Orientierung verschiebt sich: nicht 23:00, sondern 03:00. Und heute ist Freitag – die Pause wird nicht bis morgens dauern, sondern bis 16:30 am Montag. Das sind 61,5 Stunden.
Einschränkungen: zwei Messschnitte, keine Statistik. Ich habe nur die erste Preisstufe von jeder Seite genommen, die Tiefe habe ich nicht berechnet. Ein Abend, ein Ticker.
Die teuersten Stunden hier sind die, in denen der Markt als Einheit arbeitet. Sie beginnen nur später, als ich gedacht hatte.
@BinanceCIS #bStocksCIS $NVDAB
Ich wollte den Satz überprüfen, der über bStocks am häufigsten wiederholt wird: Handel 24/7. Die Logik schien offensichtlich – Nasdaq schließt, wohin man hedgen könnte, gibt es nicht, das Risiko „wandert“ in den Spread.
Messung 1 – 19:19 Kiew. Die Nasdaq-Session läuft gerade.
$NVDAB /USDT
bid / ask: 225,71 / 225,74
Spread: 0,03 USDT = 0,0133%
Messung 2 – 23:15 Kiew. Der Anruf zum Schließen war vor 15 Minuten.
bid / ask: 225,09 / 225,11
Spread: 0,02 USDT = 0,0089%
0,0133 / 0,0089 = 1,5 раза. Der Spread hat sich verengt.
Was ich verstanden habe.
Der Anruf um 23:00 ist das Ende der Hauptsession, nicht das Ende des Handels. Das Postmarket für NVDA geht bis 03:00 nach Kiew. Um 23:15 wurde die Basis-Aktie noch gehandelt, der Hedging-Kanal war offen. Das Ereignis, das ich für entscheidend hielt, war es nicht.
Ich habe den Börsenfahrplan mit dem Vorhandensein von Liquidität verwechselt. Zwei Wochen lang.
Die Orientierung verschiebt sich: nicht 23:00, sondern 03:00. Und heute ist Freitag – die Pause wird nicht bis morgens dauern, sondern bis 16:30 am Montag. Das sind 61,5 Stunden.
Einschränkungen: zwei Messschnitte, keine Statistik. Ich habe nur die erste Preisstufe von jeder Seite genommen, die Tiefe habe ich nicht berechnet. Ein Abend, ein Ticker.
Die teuersten Stunden hier sind die, in denen der Markt als Einheit arbeitet. Sie beginnen nur später, als ich gedacht hatte.
@BinanceCIS #bStocksCIS $NVDAB