đ Marktausblick | BTC & ETH
Was sagt uns der Optionsmarkt?
đš BTC
⢠1W IV: 28,5 % | 25D Skew: -3,3 %
⢠1M IV: 34,0 % | Skew: -3,9 %
⢠6M IV: 40,8 % | Skew: -4,1 %
đš ETH
⢠1W IV: 39,9 % | 25D Skew: -2,0 %
⢠1M IV: 47,2 % | Skew: -2,5 %
⢠6M IV: 54,9 % | Skew: -2,3 %
đ Was das bedeutet:
Die implizite Volatilität steigt stetig mit der Laufzeit und zeigt, dass der Markt ßber den längeren Zeitraum mit mehr Unsicherheit rechnet.
Der negative 25D-Skew deutet auf eine relativ stärkere Nachfrage nach Exposure nach oben hin, wodurch der Optionsmarkt eine leicht bullische Ausrichtung erhält.
In der Zwischenzeit liegt die kurzfristige implizite Volatilität sowohl bei BTC als auch bei ETH ßber der realisierten Volatilität, was darauf hindeutet, dass die Optionen mehr Volatilität einpreisen, als wir in letzter Zeit gesehen haben.
Insgesamt: ruhig im kurzfristigen Bereich, erwartete hÜhere Volatilität voraus, mit einer leicht bullischen Options-Neigung.