Du solltest anfangen, $AMDB gegen $NVDAB laufen zu lassen, statt nur eine Position zu halten
Ich habe bereits NVDAB aus einem früheren Test gehalten, und über Nacht traf AMD das Thema Exportkontroll-Nachrichten. Reale Märkte waren geschlossen. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendetwas neu auszubalancieren – außer, die Tokens kümmerten sich nicht darum, dass es 2 Uhr morgens war.
Halbleiterwerte bewegen sich die meiste Zeit gemeinsam. Gleiche Lieferkette, gleiche Exportpolitik-Risiken, gleiche institutionelle Zuflüsse. Aber sie bewegen sich nicht in gleichen Größenordnungen, und genau diese Lücke ist das, wo ein Pairs-Trade lebt. Normalerweise bräuchtest du beide Positionen während derselben Marktöffnungszeit offen, um das Verhältnis anzupassen, wenn sich etwas verschiebt. Mit AMDB und NVDAB gilt diese Voraussetzung einfach nicht mehr.
Ich habe beobachtet, wie sich die Spanne zwischen ihnen fast sechs Stunden lang weiter ausweitete, bevor die NYSE überhaupt geöffnet hat. Als die echten Aktien schließlich zu handeln begannen, war die „überraschende“ Neubepreisung in den Tokens größtenteils bereits passiert. Ich habe die Nachrichten nicht vorhergesehen. Ich konnte nur an meinem Bildschirm sitzen und tatsächlich sofort etwas tun, sobald es gelandet ist – statt einen Alarm für 9:30 Uhr zu stellen.
Interessant ist nicht, dass diese bStocks die zugrunde liegenden Aktien nachbilden – das ist zu erwarten. Interessant ist, dass zwei korrelierte Namen jetzt relativ zueinander auf einer Zeitleiste angepasst werden können, die nichts mit der Öffnungsglocke einer Börse zu tun hat. Das ist eine andere Art von Werkzeug als „eine Aktie außerhalb der Marktzeiten kaufen“. Es kommt eher einem Live-Spread-Running gleich.
Ich arbeite noch daran, herauszufinden, wie eng diese Korrelation in ruhigeren Wochen bleibt – im Vergleich zu einer Woche mit echten Nachrichten. Sechs Stunden eines Ereignisses sind keine vollständige These, sondern nur ein Datenpunkt. Es lohnt sich, das vor allem zu testen, bevor irgendjemand es als zuverlässig betrachtet. Genau diese Art Nuance scheint #bStocksCIS threads wirklich zu durchleuchten, statt nur „24/7 Trading“ als Schlagzeile zu wiederholen.
Gibt es sonst noch jemanden, der solche bStocks mit sektoraler Korrelation pairt? Ich bin neugierig, ob @BinanceCIS Beispiele kennt, in denen sich die Spanne in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat, wie es die Nachrichten nahegelegt haben.
Ich habe bereits NVDAB aus einem früheren Test gehalten, und über Nacht traf AMD das Thema Exportkontroll-Nachrichten. Reale Märkte waren geschlossen. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendetwas neu auszubalancieren – außer, die Tokens kümmerten sich nicht darum, dass es 2 Uhr morgens war.
Halbleiterwerte bewegen sich die meiste Zeit gemeinsam. Gleiche Lieferkette, gleiche Exportpolitik-Risiken, gleiche institutionelle Zuflüsse. Aber sie bewegen sich nicht in gleichen Größenordnungen, und genau diese Lücke ist das, wo ein Pairs-Trade lebt. Normalerweise bräuchtest du beide Positionen während derselben Marktöffnungszeit offen, um das Verhältnis anzupassen, wenn sich etwas verschiebt. Mit AMDB und NVDAB gilt diese Voraussetzung einfach nicht mehr.
Ich habe beobachtet, wie sich die Spanne zwischen ihnen fast sechs Stunden lang weiter ausweitete, bevor die NYSE überhaupt geöffnet hat. Als die echten Aktien schließlich zu handeln begannen, war die „überraschende“ Neubepreisung in den Tokens größtenteils bereits passiert. Ich habe die Nachrichten nicht vorhergesehen. Ich konnte nur an meinem Bildschirm sitzen und tatsächlich sofort etwas tun, sobald es gelandet ist – statt einen Alarm für 9:30 Uhr zu stellen.
Interessant ist nicht, dass diese bStocks die zugrunde liegenden Aktien nachbilden – das ist zu erwarten. Interessant ist, dass zwei korrelierte Namen jetzt relativ zueinander auf einer Zeitleiste angepasst werden können, die nichts mit der Öffnungsglocke einer Börse zu tun hat. Das ist eine andere Art von Werkzeug als „eine Aktie außerhalb der Marktzeiten kaufen“. Es kommt eher einem Live-Spread-Running gleich.
Ich arbeite noch daran, herauszufinden, wie eng diese Korrelation in ruhigeren Wochen bleibt – im Vergleich zu einer Woche mit echten Nachrichten. Sechs Stunden eines Ereignisses sind keine vollständige These, sondern nur ein Datenpunkt. Es lohnt sich, das vor allem zu testen, bevor irgendjemand es als zuverlässig betrachtet. Genau diese Art Nuance scheint #bStocksCIS threads wirklich zu durchleuchten, statt nur „24/7 Trading“ als Schlagzeile zu wiederholen.
Gibt es sonst noch jemanden, der solche bStocks mit sektoraler Korrelation pairt? Ich bin neugierig, ob @BinanceCIS Beispiele kennt, in denen sich die Spanne in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat, wie es die Nachrichten nahegelegt haben.
