Frische Statistik von @BinanceCIS hat erwischt: Zum Ergebnis des Juli entfielen 62% des gesamten Handelsvolumens #bStocksCIS — das sind mehr als 1,5 Mrd. $ — auf Transaktionen außerhalb der normalen NASDAQ-Börsenzeiten. Das bedeutet: Die These „Handel 24/7“ war kein Marketing-Slogan, sondern genau so, wie die meisten Nutzer tatsächlich mit tokenisierten Aktien handeln.

Noch aussagekräftiger sind die Daten für das Wochenende: An einem einzigen Wochendende erreichte das Volumen bei #bStocksCIS 2 Mrd. $ — dabei sind klassische Börsen in dieser Zeit überhaupt geschlossen. Eine direkte Exponierung auf eine hypothetische $AAPLB (tokenisierte Apple-Aktie) erhält man also nur über solche Produkte.

Ich schaue mir das an und denke: Wenn mehr als die Hälfte des Volumens außerhalb der regulären Sitzung entsteht, wird in diesen Stunden genau der On-Chain-Preis bStock faktisch zur „wahren“ Marktpreisbildung des Assets — bevor NASDAQ öffnet, orientiert sich der Markt eher daran, statt umgekehrt.

Diskussionsthema: Heißt ein wachsender Anteil an außerbörslichen Handelszeiten, dass sich der Eröffnungspreis an der NASDAQ in Zukunft immer häufiger danach richtet, was die Halter von #bStocksCIS in der Nacht „vorweggezeichnet“ haben?

Wer handelt $AAPLB oder andere #bStocksCIS genau nachts/Wochenenden — habt ihr bei solchen Phasen starke Bewegungen ohne erkennbare News bemerkt?