Gleiches Negativ-Fee-Ranking, derselbe Sekundenmoment: Das Verhältnis, mit dem der Zweite den Ersten überholt, kann 68% sein oder auch 30%. Der Unterschied liegt nur darin, ob man vier Aktien, die zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht handeln, in die fortlaufende Berechnung mit einbezieht.
Gestern habe ich genau auf dieses Verhältnis aus dem Fee-Ranking – der Zweite nimmt den Ersten zu 68% ein – gesetzt, völlig unabhängig davon, wie die Coins steigen oder fallen. Heute Mittag hat mir dieses Lineal zwei Antworten gegeben.
Die realen Messwerte stehen hier. $KAITO hat eine Live-Schätzung der Fee von -0,3892% und ist damit immer noch die negativste im gesamten Markt. Der Zweite ist TBT mit -0,2649%, genau 68% davon. Aber TBT ist ein Aktien-Perpetual: In der exchangeInfo der Binance-Contracts steht beim underlyingType „EQUITY“. Das 24h-Volumen liegt bei über 42.000 US-Dollar, in über 1.100 Trades, das Open Interest bei 1,7 Millionen US-Dollar. Bei der Umsetzungs-/Abrechnungs-Historie ist jede einzelne Stufe +0,0000%, ich habe nie wirklich Geld kassiert. Platz drei, vier und fünf sind ebenfalls EQUITY. Als ich den Maßstab wieder auf die Coins selbst zurückgezogen habe, wurde der Zweite zu EUL mit -0,1183% und machte 30% aus.
Die Kriteriensätze können daher nicht eindeutig abgerechnet werden. Als ich schrieb, habe ich schlicht nicht festgelegt, dass Zähler und Nenner derselben Art von Assets sein müssen. Das Schritt-Vorgehen mit dem Quotienten ist korrekt; wenn man den Maßstab nicht fest definiert, bedeutet das im Grunde, dass man gar nicht wirklich „setzt“. Das ist diese Woche das zweite Mal, dass ich auf meine eigene Formel hereingefallen bin. Wenn du es nachstellen willst: Zieh die exchangeInfo der Contracts heran und schau auf underlyingType; COIN und EQUITY werden getrennt gelistet. In den Stunden rund um den US-Börsenschluss sind die negativ gebildeten Fee-Rates bei EQUITY-Perpetuals im Wesentlichen die Drift zwischen Mark-Preis und Index-Preis.
In der anderen Spalte habe ich gewonnen. $KAITO : Die drei von mir gestern Nachmittag fest verdrahteten Stufen waren 20:00 Abrechnung -0,9810%, 00:00 -0,7241% und 04:00 -1,3275%. Die Kriterien sagen: Wenn irgendeine Stufe unter -1,20% fällt, gilt das als „zweifach überfüllt“; bei 04:00 wurde das getroffen. Aber die eine Stufe, die ich im Original aus Versehen nebenbei noch als eine von den anderen flacheren Konvergenz geschrieben hatte – sie wurde bei 20:00 und 04:00 jeweils einmal unterbrochen. Dieser Satz ist falsch, ich erkenne das so an.
Kriterium erfüllt, Preis ist aber eine andere Geschichte. Damals, als ich eingestiegen bin, zeigte der Contract $0,6878; jetzt sind es $0,6783. Über einundzwanzig Stunden ist er um 1,38% gefallen. In derselben Zeit haben die Short-Seite fünfmal Fee gezahlt: 08:00 -0,6727%, 12:00 -0,2825%. Über alle fünf Stufen summiert kommt das fast an 4 Prozentpunkte heran. Was man bezahlt hat, war fast das Dreifache dessen, was man zurückbekommen hat. Derweil: Spot $0,6848, 24h -2,91%; Contract -1,58%. Beim Spot liegt das 24h-Handelsvolumen nur bei $5,7 Millionen, beim Contract ist es mehr als das Achtzehnfache. Diese Coin-Geschichte spielt sich also komplett auf der Contract-Seite ab. Das Open Interest ist von 46,66 Millionen Coins in der Zeit kurz nach 01:00 Uhr auf 41,82 Millionen Coins geschrumpft. Das Verhältnis Long/Short bei Retail-Konten liegt bei 0,5468: knapp zwei Drittel der Konten stehen auf der Short-Seite. Bei den Big-Playern liegt Long/Short bei 1,1550 – genau umgekehrt. Umsatz: 3,72x. Daneben $DEXE 1.53x. Auf beiden Seiten sind es echte Positionsgrößen.
Ich habe mir eine Sache festgelegt: Diese Runde Überfüllung wird gerade ausgezehrt. Die Shorts zahlen die ganze Zeit, der Preis bewegt sich fast nicht, und das Open Interest schrumpft durchgehend. Die bequemste Erklärung ist, dass beide Seiten nach außen gehen. Das Kriterium ist ebenfalls fest verdrahtet: Für die nächsten drei Stufen, 16:00, 20:00 und 00:00 CST, gilt: Wenn zwei aufeinanderfolgende Abrechnungen ≥ -0,15% sind (inklusive genau -0,15%), dann ist das, was ich gesagt habe, richtig. Wenn irgendeine Stufe ≤ -1,00% ist (inklusive Gleichheit), dann bin ich falsch. Wohin der Preis laufen wird – diesen Satz schreibe ich nicht.
Ich ändere das Lineal und setze noch einmal. Wenn es mir morgen wieder gleichzeitig ein 68% und ein 30% liefert, dann akzeptiere ich das.
Gestern habe ich genau auf dieses Verhältnis aus dem Fee-Ranking – der Zweite nimmt den Ersten zu 68% ein – gesetzt, völlig unabhängig davon, wie die Coins steigen oder fallen. Heute Mittag hat mir dieses Lineal zwei Antworten gegeben.
Die realen Messwerte stehen hier. $KAITO hat eine Live-Schätzung der Fee von -0,3892% und ist damit immer noch die negativste im gesamten Markt. Der Zweite ist TBT mit -0,2649%, genau 68% davon. Aber TBT ist ein Aktien-Perpetual: In der exchangeInfo der Binance-Contracts steht beim underlyingType „EQUITY“. Das 24h-Volumen liegt bei über 42.000 US-Dollar, in über 1.100 Trades, das Open Interest bei 1,7 Millionen US-Dollar. Bei der Umsetzungs-/Abrechnungs-Historie ist jede einzelne Stufe +0,0000%, ich habe nie wirklich Geld kassiert. Platz drei, vier und fünf sind ebenfalls EQUITY. Als ich den Maßstab wieder auf die Coins selbst zurückgezogen habe, wurde der Zweite zu EUL mit -0,1183% und machte 30% aus.
Die Kriteriensätze können daher nicht eindeutig abgerechnet werden. Als ich schrieb, habe ich schlicht nicht festgelegt, dass Zähler und Nenner derselben Art von Assets sein müssen. Das Schritt-Vorgehen mit dem Quotienten ist korrekt; wenn man den Maßstab nicht fest definiert, bedeutet das im Grunde, dass man gar nicht wirklich „setzt“. Das ist diese Woche das zweite Mal, dass ich auf meine eigene Formel hereingefallen bin. Wenn du es nachstellen willst: Zieh die exchangeInfo der Contracts heran und schau auf underlyingType; COIN und EQUITY werden getrennt gelistet. In den Stunden rund um den US-Börsenschluss sind die negativ gebildeten Fee-Rates bei EQUITY-Perpetuals im Wesentlichen die Drift zwischen Mark-Preis und Index-Preis.
In der anderen Spalte habe ich gewonnen. $KAITO : Die drei von mir gestern Nachmittag fest verdrahteten Stufen waren 20:00 Abrechnung -0,9810%, 00:00 -0,7241% und 04:00 -1,3275%. Die Kriterien sagen: Wenn irgendeine Stufe unter -1,20% fällt, gilt das als „zweifach überfüllt“; bei 04:00 wurde das getroffen. Aber die eine Stufe, die ich im Original aus Versehen nebenbei noch als eine von den anderen flacheren Konvergenz geschrieben hatte – sie wurde bei 20:00 und 04:00 jeweils einmal unterbrochen. Dieser Satz ist falsch, ich erkenne das so an.
Kriterium erfüllt, Preis ist aber eine andere Geschichte. Damals, als ich eingestiegen bin, zeigte der Contract $0,6878; jetzt sind es $0,6783. Über einundzwanzig Stunden ist er um 1,38% gefallen. In derselben Zeit haben die Short-Seite fünfmal Fee gezahlt: 08:00 -0,6727%, 12:00 -0,2825%. Über alle fünf Stufen summiert kommt das fast an 4 Prozentpunkte heran. Was man bezahlt hat, war fast das Dreifache dessen, was man zurückbekommen hat. Derweil: Spot $0,6848, 24h -2,91%; Contract -1,58%. Beim Spot liegt das 24h-Handelsvolumen nur bei $5,7 Millionen, beim Contract ist es mehr als das Achtzehnfache. Diese Coin-Geschichte spielt sich also komplett auf der Contract-Seite ab. Das Open Interest ist von 46,66 Millionen Coins in der Zeit kurz nach 01:00 Uhr auf 41,82 Millionen Coins geschrumpft. Das Verhältnis Long/Short bei Retail-Konten liegt bei 0,5468: knapp zwei Drittel der Konten stehen auf der Short-Seite. Bei den Big-Playern liegt Long/Short bei 1,1550 – genau umgekehrt. Umsatz: 3,72x. Daneben $DEXE 1.53x. Auf beiden Seiten sind es echte Positionsgrößen.
Ich habe mir eine Sache festgelegt: Diese Runde Überfüllung wird gerade ausgezehrt. Die Shorts zahlen die ganze Zeit, der Preis bewegt sich fast nicht, und das Open Interest schrumpft durchgehend. Die bequemste Erklärung ist, dass beide Seiten nach außen gehen. Das Kriterium ist ebenfalls fest verdrahtet: Für die nächsten drei Stufen, 16:00, 20:00 und 00:00 CST, gilt: Wenn zwei aufeinanderfolgende Abrechnungen ≥ -0,15% sind (inklusive genau -0,15%), dann ist das, was ich gesagt habe, richtig. Wenn irgendeine Stufe ≤ -1,00% ist (inklusive Gleichheit), dann bin ich falsch. Wohin der Preis laufen wird – diesen Satz schreibe ich nicht.
Ich ändere das Lineal und setze noch einmal. Wenn es mir morgen wieder gleichzeitig ein 68% und ein 30% liefert, dann akzeptiere ich das.