Heute habe ich schnell über 7 Millionen US-Dollar an PUTs verkauft, die meisten davon mit Ausübungstermin in etwa einem Monat.
Die Logik ist klar: Der Rückgang im Speichersektor ist in der Stimmung bereits nahe am Extrem. Die starken Trader jammern alle, dass sie sich so eine Marktphase nicht vorstellen konnten. Die Speicher-Aktien-Implizitvolatilität (IV) liegt im historischen Hoch in den höchsten Prozentbereichen. Aber die KI-Revolution geht weiter: Die Nachfrage ist unverändert. Vor einem Monat war das Fundament genauso – im Grunde wurde dasselbe Produkt mit 35–50% Rabatt verkauft.
Warum verkauft man „schwer handelbare weit weg liegende Deep-Strike-Preise“ und nicht etwas näher am aktuellen Markt? Weil man das stabile Geld mag. Nehmen wir als Beispiel den MU 660 PUT mit Fälligkeit in einem Monat: Ich habe 15 Kontrakte verkauft und sofort 47.000 USD Gewinn eingesammelt. Wenn MU in einem Monat wirklich unter 660 fällt und die Lieferung/Abwicklung ausgelöst wird, wäre der Preis, den man mit 1 Million USD kauft, ein extrem guter Preis.
Das ist keine Wette auf die Richtung, sondern das Abschöpfen von Panikpreisen. Dass die IV im historischen höchsten Prozentbereich liegt, bedeutet: Die Optionsprämie ist völlig überteuert – der Verkäufer kassiert im Grunde eine Prämie für die Stimmung.
Meine Einschätzung: Das Fundament im Speichersektor ist nicht kaputtgegangen; gefallen ist vor allem der Hebel und die Stimmung. Weit entfernte Deep-OTM-PUTs über längere Laufzeiten verkaufen = Miete kassieren, wenn andere aus Angst erstarren.
$BTC #期权交易 #存储板块 #US-Aktien
Die Logik ist klar: Der Rückgang im Speichersektor ist in der Stimmung bereits nahe am Extrem. Die starken Trader jammern alle, dass sie sich so eine Marktphase nicht vorstellen konnten. Die Speicher-Aktien-Implizitvolatilität (IV) liegt im historischen Hoch in den höchsten Prozentbereichen. Aber die KI-Revolution geht weiter: Die Nachfrage ist unverändert. Vor einem Monat war das Fundament genauso – im Grunde wurde dasselbe Produkt mit 35–50% Rabatt verkauft.
Warum verkauft man „schwer handelbare weit weg liegende Deep-Strike-Preise“ und nicht etwas näher am aktuellen Markt? Weil man das stabile Geld mag. Nehmen wir als Beispiel den MU 660 PUT mit Fälligkeit in einem Monat: Ich habe 15 Kontrakte verkauft und sofort 47.000 USD Gewinn eingesammelt. Wenn MU in einem Monat wirklich unter 660 fällt und die Lieferung/Abwicklung ausgelöst wird, wäre der Preis, den man mit 1 Million USD kauft, ein extrem guter Preis.
Das ist keine Wette auf die Richtung, sondern das Abschöpfen von Panikpreisen. Dass die IV im historischen höchsten Prozentbereich liegt, bedeutet: Die Optionsprämie ist völlig überteuert – der Verkäufer kassiert im Grunde eine Prämie für die Stimmung.
Meine Einschätzung: Das Fundament im Speichersektor ist nicht kaputtgegangen; gefallen ist vor allem der Hebel und die Stimmung. Weit entfernte Deep-OTM-PUTs über längere Laufzeiten verkaufen = Miete kassieren, wenn andere aus Angst erstarren.
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