Ein koreanischer Fachschulabsolvent, der keinen Job findet, schafft es innerhalb von 10 Jahren, aus 1 Million Won 10 Milliarden Won zu machen – das entspricht etwa 4600 Yuan Renminbi, gemacht aus etwa 46 Millionen Yuan Renminbi.
Er heißt Han Bong-Hyo, und die koreanischen Medien nennen ihn einen legendären Super-Privatanleger.
2011 erzielte er im Kiwoom-Realtrade-Wettbewerb in nur 8 Wochen eine Rendite von 504 % und gewann die Champion-Auszeichnung mit 100 Millionen Won.
Von 2007 bis 2019 gewann er insgesamt sieben Mal in dieser Kategorie; bei zwei weiteren Fällen, bei denen sich die genauen Renditen nachschauen lassen, lagen sie bei 408,67 % und 318 %.
Später komprimierte er seine Trades auf ein paar Sekunden bis wenige Minuten: jeden Abend von 23:00 bis 1:00 Uhr. Er schreibt ein Trading-Tagebuch, prüft den Markt, Nachrichten und den Auslandsmarkt und listet dann die Aktien auf, die am nächsten Tag möglicherweise gehandelt werden sollen – inklusive eines vorausgedachten Zeitplans, wann er kauft und wann er verkauft.
Nach Eröffnung des Markts beurteilt er zuerst, ob der Markt steigt, fällt oder seitwärts läuft. Wenn die tatsächliche Richtung nicht mit dem Plan übereinstimmt, wechselt er auf ein anderes Szenario und zwingt nicht den ursprünglichen Plan mit Gewalt in den Markt.
Für die ins Visier genommene Liste kommen normalerweise die Branchen und Aktien infrage, in denen an dem Tag das meiste Geld gebündelt ist. Innerhalb weniger Sekunden müssen genügend großes Handelsvolumen und starke Kursbewegungen auftreten – Kauf- und Verkaufsaufträge müssen außerdem zahlreich genug sein, damit er sofort kaufen und auch direkt wieder verkaufen kann. Auch die meldungsbasierte Dynamik, die den Anstieg antreibt, muss anhalten: Taucht sie während des Tages plötzlich auf, während das Thema am Vortag nicht von ihm recherchiert wurde, steigt er normalerweise nicht spontan hinterher. Ohne ausreichendes Volumen und ohne entsprechende Schwankungen kann es auch sein, dass er den ganzen Tag nicht handelt.
Seine Einstiegspunkte liegen meistens in der kurzen Pause, nachdem der führende Titel nach einer Volumenzunahme nach oben durchgestartet ist: Die Kaufseite frisst weiterhin fortlaufend Verkaufsaufträge oberhalb, und der Kurs zeigt keine offensichtliche Schwäche. Erst dann steigt er ein.
Sobald er gekauft hat, bereitet er sich sofort auf den Verkauf vor. Wenn der Kurs nicht unmittelbar Gewinn bringt – oder sogar direkt wieder zurückfällt – zeigt das, dass seine Einschätzung falsch war. Dann geht er zuerst raus. Wenn der Kurs weiter steigt, beobachtet er im Sekundentakt: Wenn der Kaufdruck aufhört, und die erste Kursbewegung bei ihm ein ungutes Gefühl auslöst, beginnt er mit den Vorbereitungen zum Verkauf. Beim zweiten Bestätigen der Schwäche muss die Position aus dem Markt heraus.
Er verkauft lieber zu früh: Wenn er danach sieht, dass es wieder anzieht, kann er danach noch einmal kaufen.
Wenn bei einem extrem kurzfristigen Trade ein Verlust entsteht, würde er ihn nicht spontan zu einem Swing-Trade umwidmen und ihn dann zu einer Langfrist-Strategie ausdehnen. Denn die Gründe für den Einstieg, die er im Sekundentakt festlegt, kann er auch nur im Sekundentakt überprüfen.
In seiner frühen Phase betrug der Einzels-Stopp-Loss für seine Kurzfrist-Trades 1 % bis 2 %. Später, in öffentlichen Kursen, nannte er als Beispiel 3 %: Bei einem 1-Million-Won-Konto, bei dem er am selben Tag 30.000 Won Verlust macht, stoppt er den Handel.$SPCXB
Er heißt Han Bong-Hyo, und die koreanischen Medien nennen ihn einen legendären Super-Privatanleger.
2011 erzielte er im Kiwoom-Realtrade-Wettbewerb in nur 8 Wochen eine Rendite von 504 % und gewann die Champion-Auszeichnung mit 100 Millionen Won.
Von 2007 bis 2019 gewann er insgesamt sieben Mal in dieser Kategorie; bei zwei weiteren Fällen, bei denen sich die genauen Renditen nachschauen lassen, lagen sie bei 408,67 % und 318 %.
Später komprimierte er seine Trades auf ein paar Sekunden bis wenige Minuten: jeden Abend von 23:00 bis 1:00 Uhr. Er schreibt ein Trading-Tagebuch, prüft den Markt, Nachrichten und den Auslandsmarkt und listet dann die Aktien auf, die am nächsten Tag möglicherweise gehandelt werden sollen – inklusive eines vorausgedachten Zeitplans, wann er kauft und wann er verkauft.
Nach Eröffnung des Markts beurteilt er zuerst, ob der Markt steigt, fällt oder seitwärts läuft. Wenn die tatsächliche Richtung nicht mit dem Plan übereinstimmt, wechselt er auf ein anderes Szenario und zwingt nicht den ursprünglichen Plan mit Gewalt in den Markt.
Für die ins Visier genommene Liste kommen normalerweise die Branchen und Aktien infrage, in denen an dem Tag das meiste Geld gebündelt ist. Innerhalb weniger Sekunden müssen genügend großes Handelsvolumen und starke Kursbewegungen auftreten – Kauf- und Verkaufsaufträge müssen außerdem zahlreich genug sein, damit er sofort kaufen und auch direkt wieder verkaufen kann. Auch die meldungsbasierte Dynamik, die den Anstieg antreibt, muss anhalten: Taucht sie während des Tages plötzlich auf, während das Thema am Vortag nicht von ihm recherchiert wurde, steigt er normalerweise nicht spontan hinterher. Ohne ausreichendes Volumen und ohne entsprechende Schwankungen kann es auch sein, dass er den ganzen Tag nicht handelt.
Seine Einstiegspunkte liegen meistens in der kurzen Pause, nachdem der führende Titel nach einer Volumenzunahme nach oben durchgestartet ist: Die Kaufseite frisst weiterhin fortlaufend Verkaufsaufträge oberhalb, und der Kurs zeigt keine offensichtliche Schwäche. Erst dann steigt er ein.
Sobald er gekauft hat, bereitet er sich sofort auf den Verkauf vor. Wenn der Kurs nicht unmittelbar Gewinn bringt – oder sogar direkt wieder zurückfällt – zeigt das, dass seine Einschätzung falsch war. Dann geht er zuerst raus. Wenn der Kurs weiter steigt, beobachtet er im Sekundentakt: Wenn der Kaufdruck aufhört, und die erste Kursbewegung bei ihm ein ungutes Gefühl auslöst, beginnt er mit den Vorbereitungen zum Verkauf. Beim zweiten Bestätigen der Schwäche muss die Position aus dem Markt heraus.
Er verkauft lieber zu früh: Wenn er danach sieht, dass es wieder anzieht, kann er danach noch einmal kaufen.
Wenn bei einem extrem kurzfristigen Trade ein Verlust entsteht, würde er ihn nicht spontan zu einem Swing-Trade umwidmen und ihn dann zu einer Langfrist-Strategie ausdehnen. Denn die Gründe für den Einstieg, die er im Sekundentakt festlegt, kann er auch nur im Sekundentakt überprüfen.
In seiner frühen Phase betrug der Einzels-Stopp-Loss für seine Kurzfrist-Trades 1 % bis 2 %. Später, in öffentlichen Kursen, nannte er als Beispiel 3 %: Bei einem 1-Million-Won-Konto, bei dem er am selben Tag 30.000 Won Verlust macht, stoppt er den Handel.$SPCXB