Die Situation schlägt sich leicht ins Positive, überall sind Gewinne zu sehen. In der aktuellen Phase, in der sich der Markt extrem stark bewegt, ist die AI-Trend-Quantifizierung immer noch nützlich – zum Beispiel beim koreanischen Aktienindex: $KORU . In den letzten 7 Tagen, basierend auf dem 4h-Granular, betrug die Volatilität, und über 5% liegende Kerzen machen über 80% aus. Die gesamte Volatilität liegt bei über 300%. Das heißt: Im perfekten Fall würdest du bei jeder einzelnen Schwankung den Gewinn einfahren – du solltest 300% verdienen. In der Praxis habe ich jedoch meine quantitativen Orders statistisch ausgewertet: Unter Berechnung der Profit-Quote anhand des Positions-Mittelwerts habe ich nur etwa 28,5% erreicht – also 271,5% wurden nicht ausgeschöpft. Damit liegt die Effizienz unter 10%. Deshalb wird die „Volatilitäts-Effizienz“ zu einem zentralen KPI werden, an dem wir in Zukunft weiter optimieren – wie der Polarstern.
Natürlich hat das System auch Vorteile: Das Risikomanagement ist zu streng. Die Positionsgröße/der Eröffnungszeitpunkt sind eher konservativ gewählt, was die Gewinnrate senkt – gleichzeitig ist aber auch die Drawdown-Rate niedriger. In der Phase der jüngsten heftigen Marktschwankungen lag der größte Drawdown der letzten 1 Monat nicht über 2%. Die monatlich zusammengesetzte, annualisierte Rendite liegt bei 150%, der Sharpe-Ratio bei 2,1 – das ist insgesamt ausgezeichnet. Mit dieser Sharpe-Ratio kann man später durchaus die Eröffnungsbeträge pro Einzelorder angemessen erhöhen, um die zusammengesetzte annualisierte Rendite auf 300% zu steigern. Alle Order-Open/Close-Handelsgeschäfte sind im Plattform-„Public“-Bereich für das Multi-Account-Teaching-Projekt klar einsehbar; wer Interesse hat, kann es sich herunterladen und selbst prüfen. (Angesichts der letzten 1 Woche: Der koreanische Halbleitersektor hat täglich Schwankungen von über 10%. Und obwohl die Marktbewegungen sehr heftig waren, wurde die Gesamtrendite noch nicht auf 10% gebracht – das ist tatsächlich relativ niedrig.)