kmnous

#VJAnalysis | k=5 invers-volatilitätsgewichtet
Hier ist das aktuelle Multi-Asset-Portfolio:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Quantitative Kennzahlen
• Portfoliovolatilität: 41.6% (Ziel 42%)
• Edge-Wert: 0.82%
• Gesamtengagement: 132% (5 Token, gleich gewichtet)
• Realisierter Gewinn und Verlust (3 Tage): +24.8% (+8.2% im Wochenvergleich)
Signalsystem
Trendfilter: Bullisch 87% | Volatilitätsregime: Niedrige Volatilität 32% | Korrelationsrisiko: Niedrig 18%
Risikomodell
Positionsgröße = 1/k × (1/σ) | Volatilitätsziel 42% annualisiert | Kelly k=5 | Stündliches Rebalancing | Hebelgrenze 25x
Backtest 2023–2025
Trefferquote 58.7% | Gewinnfaktor 1.91 / 2.34 | Sharpe 2.34 | Max. Drawdown –9.2%
Systemstatus: Algo aktiv • Long-Ausrichtung • Multi-Asset-Modus
Mathematik statt Gefühle.#VJAnalysis