Yunus - Copy Trader - Quant

Živá aktualizace systému $BTC:

Signál aktivován: vyčerpání momentu dlouhý.
Vstup: strukturální potvrzení spuštěno.
Počáteční pozice: 0,5x normální velikost (aktivní režim poklesu).

Ne každý signál dostane plnou velikost.
Kontext určuje alokaci.

To je systematické řízení rizik, ne strach.

Dodržování pravidel pod tlakem je skutečná výhoda.

#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Co odděluje systém s Sharpeovým poměrem 1,5 od systému s Sharpeovým poměrem 3,0:

Ne vstup.
Ne indikátor.

Logika výstupu.
Určení velikosti pozice.
Pravidla režimu poklesu.

Vstup představuje možná 20 % výkonnosti.

Většina maloobchodních obchodníků stráví 80 % svého času tím.

$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading

$BTC hodinová distribuce návratnosti není normální.

Tlusté ocasy. Šikmé. Kurtóza 4,8.

Strategie, které předpokládají normální distribuci, podceňují riziko ocasu.

Proto standardní vzorce pro stop-loss selhávají v kryptoměnách.

Model musí vědět, v jaké distribuci se nachází.
Většina neví.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Rok 1 systematického obchodování:
- 847 obchodů
- 3 měsíce poklesu
- Zvažováno ukončení dvakrát

Rok 2:
- Portfolio Sharpe 2,8
- Všechny 3 systémy pozitivní
- Režim poklesu identifikován a řízen

Kumulace nezačne, dokud přestanete měnit pravidla.

$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Validace walk-forward na BTC momentum:

V rámci vzorku (2021-2022): Sharpe 3.87
Mimo vzorek (2023-2024): Sharpe 2.89

Degradace: 25%.

Pod 50% standardní průmyslový úbytek.

Když je mimo vzorek blízko vzorku,
máte výhodu.

Když není, máte přizpůsobení křivky.

$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin

Analýza režimu poklesu na systému momenta $BTC:

Normální režim: max 8% pokles, průměrná doba zotavení 12 dní
Režim poklesu: max 15,9%, zotavení 31 dní

Vědět, v jakém režimu se nacházíte, mění velikost pozice.

Většina obchodníků nastavuje velikost stejně, bez ohledu na režim.
To není systémové. To je lenošení.

#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement

Systém BTC s 1 895 obchody má míru výher 49%.

To znamená, že 51% obchodů je ztrátových.

Přesto Sharpe 3,14.

Protože vítězové jsou v průměru 2,3x větší než ztráty.

Míra výher je nejpřeceňovanější statistika v maloobchodním obchodování.
Očekávaná hodnota je to, co skutečně záleží.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading

Kopírování obchodování matematika:

Hlavní účet: +18% měsíčně (výjimečný měsíc)
Průměr: +4-6% měsíčně
Váš podíl po poplatcích platformy: 3-5%

Matematika funguje pouze tehdy, pokud je hlavní účet systematický.
Diskreční obchodníci mají 3x větší variabilitu.

Dobré kopírování obchodování je najít systém, nikoli osobu.

$BTC #KopírováníObchodování #Binance #AlgoObchodování

Zeptal jsem se 50 obchodníků na své burze:

"Jaké je vaše maximální pravidlo pro pokles?"

47 odpovědělo: "Nemám žádné."

Strategie se Sharpe 2.0 a bez pravidla pro pokles
nakonec narazí na pokles, který ukončí účet.

Maximální pokles není jen statistika.
Je to parametr přežití.

$BTC $ETH #RiskManagement #AlgoTrading #CryptoTrading

Signály asymetrie účasti v objednávkovém toku.

68 % konfigurací: pozitivní očekávání.
32 %: ploché nebo negativní.

Systém obchoduje pouze s 68 %.

Zní to samozřejmě.
Téměř žádný maloobchodní obchodník nepoužívá tak přísný filtr.

Obchodují každou situaci.
Pak se diví, proč křivka vlastního kapitálu neroste.

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading

3 nekorelované nástroje.
$BTC momentum.
$ETH strukturální.
ES scalper.

Riziko jednoho nástroje: koncentrované.
Více nástrojů: asymetrie účasti ve váš prospěch.

Když se BTC vrátí k průměru, může ES trendovat.
Portfolio nepřestává fungovat.

Nekorelované je nejvíce podceňovaný koncept v maloobchodním obchodování.

#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading