Profil GENESISx | Binance Square

·

--

🚨 NEOHROZITELNÉ SE PRÁVĚ STALO Pravděpodobnost toho, co se děje, je téměř nulová. Během jednoho týdne došlo ke třem událostem 6-sigma. – #Bonds – #Silver – #GOLD Právě prožíváme statistickou nemožnost. Dovolte mi to vysvětlit: Minulý úterý japonský 30letý dluh zaznamenal to, čemu se říká „6-sigma“ sezení. Před 2 dny si stříbro vedlo ještě lépe: bylo na 5-sigma během rally, pak dosáhlo 6-sigma při poklesu. V JEDNOM SEZENÍ. Zlato právě teď? Vyrostlo o 23 % za méně než měsíc. Blížíme se velmi blízko k události 6-sigma. To jsou tři události 6-sigma během JEDNOHO TÝDNE. Abych to rychle vysvětlil: ve financích měříme pohyby cen kolem průměru pomocí standardní odchylky, které říkáme sigma. 1-sigma: obyčejné 2-sigma: běžné 3-sigma: stává se vzácným 4-sigma: výjimečné 5-sigma: extrémně vzácné 6-sigma: mělo by se stát jednou za 500 milionů Zde jsou epizody typu 6-sigma, které jsme viděli dříve: – Krach v říjnu 1987, pokles o 22 % v 1 sezení – Krach covidu v březnu 2020 – Nárůst švýcarského franku v lednu 2015 – WTI ropa klesající do negativních hodnot v dubnu 2020 Ale nikdy jsme neměli 3 události během jednoho týdne. Vidíte ten bod? Událost 6-sigma téměř NIKDY není spuštěna jednoduchým makro titulkem. Téměř vždy pochází ze struktury trhu: páka, pozice, které jsou příliš koncentrované, margin call, problémy s kolaterálem a nucený prodej nebo nákup. To je důležité pochopit, protože mluvíme o vnitřních napětích v mechanice systému. Jak víte, japonský trh s dluhopisy leží v srdci globálního finančního systému, a nebudu se vracet k celému tématu, ale pohyb 6-sigma na tak obrovském trhu nezůstane bez povšimnutí. Vidět pohyb 6-sigma ve stříbře o pár dní později dává hodně k přemýšlení. A teď zlato?? To je naprosto šílené. Proč vidíme extrémní statistické události, jen pár dní od sebe, na tak rozdílných trzích?

🚨 NEOHROZITELNÉ SE PRÁVĚ STALO

Pravděpodobnost toho, co se děje, je téměř nulová.

Během jednoho týdne došlo ke třem událostem 6-sigma.

– #Bonds
– #Silver
– #GOLD

Právě prožíváme statistickou nemožnost.

Dovolte mi to vysvětlit:

Minulý úterý japonský 30letý dluh zaznamenal to, čemu se říká „6-sigma“ sezení.

Před 2 dny si stříbro vedlo ještě lépe: bylo na 5-sigma během rally, pak dosáhlo 6-sigma při poklesu. V JEDNOM SEZENÍ.

Zlato právě teď? Vyrostlo o 23 % za méně než měsíc. Blížíme se velmi blízko k události 6-sigma.

To jsou tři události 6-sigma během JEDNOHO TÝDNE.

Abych to rychle vysvětlil: ve financích měříme pohyby cen kolem průměru pomocí standardní odchylky, které říkáme sigma.

1-sigma: obyčejné
2-sigma: běžné
3-sigma: stává se vzácným
4-sigma: výjimečné
5-sigma: extrémně vzácné
6-sigma: mělo by se stát jednou za 500 milionů

Zde jsou epizody typu 6-sigma, které jsme viděli dříve:

– Krach v říjnu 1987, pokles o 22 % v 1 sezení
– Krach covidu v březnu 2020
– Nárůst švýcarského franku v lednu 2015
– WTI ropa klesající do negativních hodnot v dubnu 2020

Ale nikdy jsme neměli 3 události během jednoho týdne.

Vidíte ten bod?

Událost 6-sigma téměř NIKDY není spuštěna jednoduchým makro titulkem.

Téměř vždy pochází ze struktury trhu: páka, pozice, které jsou příliš koncentrované, margin call, problémy s kolaterálem a nucený prodej nebo nákup.

To je důležité pochopit, protože mluvíme o vnitřních napětích v mechanice systému.

Jak víte, japonský trh s dluhopisy leží v srdci globálního finančního systému, a nebudu se vracet k celému tématu, ale pohyb 6-sigma na tak obrovském trhu nezůstane bez povšimnutí.

Vidět pohyb 6-sigma ve stříbře o pár dní později dává hodně k přemýšlení.

A teď zlato?? To je naprosto šílené.

Proč vidíme extrémní statistické události, jen pár dní od sebe, na tak rozdílných trzích?

GENESISx

Anketa o zapojení

Aktualizace trhu + Úhel úlevy

Úhel úlevy na trhu

Trendující témata

Nejnovější zprávy