Výsledky mi rozbily hlavu.
Není to strategie. Není to psychologie. Není to "trh je zmanipulovaný."
Je to jedno číslo, které skoro každý dostane špatně.
Tady jsou data, která ukázala:
Ztrátoví obchodníci měli PRŮMĚRNOU úspěšnost 62%
Ziskoví obchodníci měli PRŮMĚRNOU úspěšnost 47%
Přečtěte si to znovu. Ztrátoví obchodníci vyhráli ČASTĚJI. A přesto ztratili peníze.
Jak je to možné?
Protože míra úspěšnosti je největší lež v obchodování.
Ztrátoví obchodníci:
- Vyhráli 62% obchodů
- Průměrný ziskový obchodník: $85
- Průměrný ztrátový obchodník: $147
- Čistá očekávaná hodnota: -$0.23 na dolar riskovaný
- Výsledek: Pomalá smrt během 6-12 měsíců
Ziskoví obchodníci:
- Vyhráno 47 % obchodů
- Průměrná výhra: $312
- Průměrná ztráta: $97
- Čistá očekávaná hodnota: +$0.96 na dolar riskovaný
- Výsledek: Konzistentní růst navždy
Ztrácející brzy vystřihují výherce a nechávají ztráty běžet.
Vítězové nechávají vítěze běžet a rychle vystřihují ztráty.
Stejné nastavení. Stejné trhy. Opačné výsledky.
Proč to skoro každý dělá naopak:
Tvůj mozek je nastaven, aby se vyhýbal ztrátám. Fyzicky bolí uzavřít obchod na -$100. Takže držíš, doufající, že se to vrátí.
Tvůj mozek je nastaven, aby zajišťoval výhry. Je to úžasné uzavřít obchod na +$50. Takže zisk realizuješ brzy, vyděšený, že se to obrátí.
Tomu se říká "odpor vůči ztrátám" a studuje se to už 50 let. Je to biologické. Tvoji předci, kteří se báli ztrát, přežili déle.
Ale v obchodování je to finanční sebevražda.
Oprava:
Nepotřebuješ lepší strategii. Potřebuješ otočit svůj poměr rizika a výnosu.
Přestaň brát nastavení, kde je tvůj cíl stejná vzdálenost jako tvá stop loss. To je hod kostkou minus poplatky.
Ber pouze nastavení, kde je tvůj cíl 3-4x tvá stop loss.
Při 3:1 poměru rizika a výnosu můžeš být špatný 65 % času a stále vydělávat.
Matematika:
100 obchodů s 3:1 R:R a 40 % mírou výher:
- 40 výher × $300 = $12,000
- 60 ztrát × $100 = $6,000
- Čistý zisk: $6,000
100 obchodů s 1:1 R:R a 60 % mírou výher:
- 60 výher × $100 = $6,000
- 40 ztrát × $100 = $4,000
- Čistý zisk: $2,000 (minus poplatky = možná vyrovnaný stav)
Chlapík s "horší" mírou výher vydělal 3x více peněz.
Přestaň honit míru výher. Honíš R:R.
5 %, kteří jsou ziskoví, tohle pochopili. 95 % stále zveřejňuje snímky obrazovky s 73 % mírou výher, zatímco jejich účty vysychají.