Při správném použití může být hlasitost jedním z nejlepších indikátorů.
Ve srovnání s jinými obchodními ukazateli, které většinou spoléhají na zaostávající data, nám objem v reálném čase ukazuje, co dělají ostatní účastníci trhu, oblasti, kde jsou a nemají zájem obchodovat a mnoho dalšího.
Z toho důvodu lze hlasitost použít pro vykreslení vašich úrovní do grafu a jako silný soutok během provádění.
V tomto článku se budu věnovat všemu, co potřebujete vědět o používání objemu v obchodování.
Obsah
Jaký je objem v obchodování?
Objem a Delta
Relativní objem
Složená objemová struktura
Vysokoobjemový uzel (HVN)
Kontrolní bod (POC)
Uzel nízké hlasitosti (LVN)
Objemově vážené indikátory
Závěr
Jaký je objem v obchodování?
Objem je celkový počet kontraktů zobchodovaných během daného období.
Výše uvedený graf ukazuje 5minutové svíčky na futures E-mini S&P500.
Ve spodní tabulce můžeme vidět hlasitost pro každý takt.
Pokud se podíváme na poslední sloupec vpravo, vidíme, že bylo zobchodováno 3700 objemů. Hlasitost nám neříká, která strana byla agresivnější. Ukazuje počet smluv, které změnily majitele za posledních 5 minut.
Pokud jde o obchodování s lineárními futures kontrakty v kryptoměnách, objem se často zobrazuje jako hodnota $ spíše než počet obchodovaných coinů.
Možná znáte hlasitost v její nejjednodušší podobě, jako je indikátor zobrazený výše.
Pro pokročilejší analýzu lze objem použít pro výpočet různých ukazatelů a také jej vykreslit na ose y spíše než na ose x.
To vše probereme později.
Objem a Delta
Často uslyšíte termíny Volume a Delta dohromady. Je důležité pochopit rozdíl mezi nimi.
Právě jsme probrali, co je to objem.
Objem je součet všech zobchodovaných kontraktů za dané období.
Jednou z malých nevýhod, pokud jde o objem, je to, že nemůžete říct, která strana účastníků trhu byla agresivnější.
Jak možná víte, existují dva způsoby, jak můžete obchod provést; můžete použít limit nebo tržní příkaz.
Chcete-li zobrazit provedené tržní příkazy, můžeme použít Delta, což je rozdíl mezi dokončenými objednávkami na základě nabídky a nabídky.
Na obrázku výše vidíte v dolním sloupci Delta a Volume pro každou svíčku.
Delta má modrou a červenou barvu, zatímco objem je šedý.
Uvnitř svíček můžete také vidět delty pro každý cenový bod.
Pokud se podíváme na první svíčku, která má objem 26k a deltu 11k.
To nám říká, že od zobchodovaných 26k ETH byli kupující na trhu agresivnější a naráželi na limitní nabídky.
Pokud to dáme do kontextu, na cenovém grafu, můžeme vidět, že agresivní kupující na trhu se snažili vynutit si průlom nad trendovou linii, ale setkali se s pasivními prodejci a trh se krátce poté vyprodal.
Použití delta je skvělé, protože může ověřit věci ve větším detailu a můžeme jasně vidět, zda je jedna strana agresivnější nebo ne.
Na druhou stranu, pro většinu případů, zejména při obchodování na mírně vyšších časových rámcích, je objem více než dostatečný.
Relativní objem
Jedním z nejdůležitějších využití objemu je to, že nám říká, kdy kupující nebo prodávající vstoupí na trh.
Samozřejmě je zbytečné rozebírat hlasitost pro každý takt a snažit se odečítat, co se děje.
Mnohem lepší a chytřejší přístup je dívat se na oblasti, kde je objem relativně vysoký nebo nízký.
Podobně jako při výpočtu reálné hodnoty pro tržní a objemové profily můžeme použít stejnou metodu výpočtu na průběžný objem jakéhokoli aktiva, abychom viděli objemy, které jsou mimo reálnou hodnotu.
Jak můžete vidět na grafu výše, nemáme klasické zbarvení svíček pro svíčky nahoru a dolů, ale místo nich vidíme pouze žluté a modré pruhy.
Modré svíčky jsou sloupce s vysokým relativním objemem, jinými slovy svíčky, které jsou nad dvěma standardními odchylkami reálné hodnoty.
Žluté svíčky jsou sloupce s nízkým relativním objemem, tedy ty, které jsou pod dvěma standardními odchylkami reálné hodnoty.
Svíčky s vysokým relativním objemem jsou důležitější; jsou indikací buď úniků nebo konce tahů.
Jak můžete vidět na grafu výše, kde velmi volně kreslím úrovně podpory a odporu, k vysokým objemům dochází na začátku nových tahů, kdy velcí obchodníci zahajují úniky, ale také na konci tahů, kde se většinou menší hráči snaží FOMO do pokračování.
Nízkoobjemové bary jsou o něco méně důležité a obvykle k nim dochází, když trhy zpomalí během nočních seancí nebo víkendů.
Říkají nám, že byla nedostatečná účast; proto bude velký zájem obchodovat v oblastech, kde se nacházejí.
Pokud je dáme do většího kontextu, mohou fungovat jako dobré cíle pro naše obchody.
Relativní objem (rVOL) lze použít jako velmi solidní indikátor konfluence pro ověření vašich obchodních nápadů.
Také nemusíte jít extrémně složitě. Jak můžete vidět na níže uvedeném příkladu, jedná se o nedávné pohyby v GMT a jak by mohly být obchodovány s velmi jednoduchým použitím podpory a odporu, klouzavých průměrů a relativních objemů.
Pokud si chcete sami vyzkoušet relativní objem v barvě svíček, na Tradingview je spousta bezplatných ukazatelů.
Složená objemová struktura
Kompozitní objemový profil je podle mého názoru jedním z nejlepších nástrojů pro vás nejen k nalezení úrovní podpory a odporu, ale také k pochopení tržního prostředí.
Krátce jsem to popsal v článku o profilu objemu, ale pojďme si promluvit o základech a zásadách toho, proč to vůbec funguje.
Představme si, že máte kupujícího a prodávajícího, kteří vstupují na automobilový trh. Kupující chce koupit konkrétní auto a prodat ho chce prodat.
Cena vozu je aktuálně 50 000 dolarů a za tuto cenu se denně prodá mnoho aut.
Cena vozu se také trochu pohybuje téměř na denní bázi. Některé dny jsou nabídky za 48 000 USD a některé dny jsou nabídky za 52 000 USD.
Naši kupující a prodávající mají čas, nechtějí kupovat auto za reálnou hodnotu a raději si s nákupem či prodejem auta mimo aktuální reálnou hodnotu trochu počkají.
To znamená, že pokud by cena vozu klesla na 40 000 dolarů, náš kupující by si ho s radostí koupil, a pokud by cena vozu vzrostla na 60 000 dolarů, náš prodejce by ho s radostí prodal.
Trhy se v podstatě neliší, protože kupující a prodávající se každý den setkávají, aby vyměnili svou představu o reálné hodnotě za různá aktiva.
Jak můžete vidět výše, máme denní graf ETH se složeným objemovým profilem, který ukazuje všechny viditelné denní svíčky vynesené vpravo.
V podstatě můžete vytvořit profil složeného objemu pro jakékoli časové období, které chcete, a můžete si vytvořit denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční profily.
Osobně rád používám všechny relevantní viditelné pruhy, aniž bych je rozděloval na týdny nebo měsíce.
Vše, co mě osobně zajímá, a to je nejdůležitější, je vidět, kde se objem obchodoval a kde ne.
K tomu používáme termíny High Volume Nodes, Low Volume Nodes a Points of Control.
Vysokoobjemový uzel (HVN)
Velkoobjemové uzly jsou oblasti s velkými prováděnými objemy.
V těchto oblastech máte velkou účast, zejména ze strany velkých hráčů, protože jsou povinni provádět v oblastech s vysokou koncentrací objemu.
Z tohoto důvodu mají ceny uvnitř těchto HVN tendenci být více stranou/rozsahem, protože mezi kupujícími a prodávajícími probíhá spousta akcí a chvíli trvá, než se jedna strana stane agresivnější a vyžene ceny nahoru nebo dolů.
Vrátíme-li se k příkladu auta, toto je vaše reálná hodnota ve výši 50 000 USD, kde můžete očekávat mnohem menší výkyvy cen.
Velkoobjemové uzly jsou často skvělými cíli, ale provádění obchodů v nich může být složité, protože jste náchylnější k sekání, zvláště když obchodujete v místě kontroly.
Kontrolní bod (POC)
Kontrolním bodem je úroveň uvnitř vysokoobjemového uzlu s nejvyšším provedeným objemem.
Toto je oblast s nejvíce „spravedlivou cenou“.
Kontrolní body jsou velmi podobné jako HVN; skvělé pro cíle, ale ne tolik pro zahájení nových obchodů.
Výjimka z tohoto pravidla nastává, když trhy rychle narůstají do bodu kontroly, zejména ty, které nebyly po nějakou dobu navštěvovány.
Spárování těchto věcí s jinými věcmi, jako je podpora a odpor, může poskytnout skvělé příležitosti k vyblednutí.
Uzel nízké hlasitosti (LVN)
LVN ukazuje prázdnotu v provedeném svazku.
Vyznačuje se řezy v profilu, kde byly provedeny velmi malé objemy.
Kvůli tomu se ceny rychle pohybují skrz uzly s nízkým objemem, což z nich dělá skvělé oblasti pro vstup do pozic, protože myslím, že se všichni shodneme, že není nic lepšího, než vstupovat do obchodů, které se pohybují rychle, než sedět na pozicích. a doufat v to nejlepší.
Tuto dynamiku můžete vidět zvýrazněnou na grafu výše jako v modrých oblastech s nízkou hlasitostí; ceny se pohybovaly velmi rychle.
Je to jednoduše proto, že proti nim nebyl kladen velký odpor a likvidita.
Abychom to shrnuli, chcete vstupovat na trhy na okrajích uzlů s velkým objemem nebo na POC, pokud k nim cena velmi rychle poroste.
Jako cíl můžete použít další HVN nebo POC na grafu.
Chcete-li to demonstrovat, podívejte se na graf ETH na začátku roku 2023.
Nyní vpřed k aktuálnímu dni (březen 2023) můžete vidět, jak tyto úrovně fungovaly jako podpora a odpor během pohybu.
Toto je bez jakýchkoli úprav pouze pro demonstrační účely, ale pamatujte, jak se trhy pohybují, objem narůstá na určitých úrovních a vaše úrovně by měly být upraveny.
Chcete-li získat nejlepší hodnotu z profilu složeného objemu, použijte jej k pochopení obchodního prostředí a zkombinujte úrovně s obecnými oblastmi podpory a odporu, klouzavými průměry nebo čímkoli, co používáte k určení úrovní.
Objemově vážené indikátory
V zásadě existují dva hlavní ukazatele, které při výpočtu zvažují objem a jsou široce používány, objemově vážená průměrná cena (VWAP) a objemově vážený klouzavý průměr (VWMA), přičemž první z nich je populárnější.
Na výše uvedeném grafu můžete vidět oranžovou čáru 200 VWMA a modrou čáru roční VWAP.
V tomto článku se budu velmi rychle zabývat VWAPem
VWAP se obvykle používá podobným způsobem jako objemové profily, protože je pevně stanoven na určité časové období.
Obchodníci používají roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní nebo denní vwap.
Kromě použití vwap jako dynamické úrovně podpory a rezistence můžeme také vykreslit jednu standardní odchylku od vwap a zacházet s ní jako s reálnou hodnotou aktiva, podobně jako oblast hodnoty na profilu objemu.
Když se cena obchoduje v pásmu jedné standardní odchylky, můžeme říci, že je uvnitř reálné hodnoty nebo v rovnováze.
Jakmile se cena obchoduje mimo pásma, je nevyvážená nebo trendová.
Můžeme také použít předchozí VWAP, abychom viděli, jak se cena obchoduje v porovnání s předchozími obdobími.
Osobně dávám přednost použití kompozitního profilu hlasitosti, protože rozsah pásem standardní odchylky od VWAP bývá často příliš velký a neukazuje vám úplný obrázek.
Ale samotné vwapy jsou dobrým indikátorem pro dynamické S/R a další konfluence pro vaše obchody.
Závěr
Objem je extrémně užitečná věc, na kterou je třeba se dívat, když obchodujete.
Může být použit pro zjištění velké nebo nedostatečné účasti, ale také pro vykreslení úrovní a lepší pochopení obchodního prostředí.
Většina profesionálních obchodníků, které znám, používá objem při obchodování v různých formách.
Pokud jste v tom noví, zkuste implementovat koncepty, které jsem popsal v tomto článku, spolu se svou strategií, a jsem si jistý, že uvidíte skvělé výsledky.
Sledujte nás pro další aktualizace