Stochastic RSI, nebo jednoduše StochRSI, je indikátor technické analýzy používaný k určení, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, ak identifikaci aktuálního tržního trendu. Jak název napovídá, StochRSI je odvozenina od standardního indexu relativní síly (RSI), tudíž je považována za jeho indikátor. Jedná se o typ oscilátoru, což znamená, že kolísá nad nebo pod středovou čárou.

StochRSI byl poprvé představen v roce 1994 v knize nazvané The New Technical Trader, jejíž autory jsou Stanley Kroll a Tushar Chande. Toho často využívají obchodníci na burzách, ale lze jej použít i na jiné obchodní kontexty, jako jsou trhy Forex a digitální měny.


Jak StochRSI funguje?

Indikátor StochRSI je generován z běžného RSI použitím vzorce Stochastic Oscillator. Získaným výsledkem je hodnotící číslo, které je kolem středové čáry (0,5) s rozsahem 0-1. Existuje však upravená verze indikátoru Stoch RSI, která násobí výsledek 100, takže hodnota se pohybuje od 0 do 100 namísto 0 až 1. Velmi často se setkáváme s 3denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). spolu s linií StochRSI, která funguje jako liniové signály a má za cíl snížit obchodní rizika vyplývající z nesprávných signálů.

Standardní vzorec Stochastic Oscillator používá uzavírací cenu aktiva spolu s nejvyššími a nejnižšími body v období. Pokud se však tento vzorec použije pro výpočet StochRSI, bude přímo použit na data RSI (cena se nebere v úvahu).

Stoch RSI = (aktuální RSI - nejnižší RSI)/(nejvyšší RSI - nejnižší RSI)

Stejně jako u standardního RSI je nejběžněji používané časování pro StochRSI 14-ti period. 14 období zahrnutých do výpočtu StochRSI je založeno na grafech časového rámce. Kde bude denní graf používat posledních 14 dní (svíčky), hodinový graf vytvoří StochRSI na základě posledních 14 hodin.

Období lze nastavit ve dnech, hodinách nebo minutách a jejich užitečnost se u jednotlivých obchodníků značně liší (v závislosti na jejich profilu a strategii). Počet období lze upravit nahoru nebo dolů, aby bylo možné identifikovat delší nebo kratší trendy. Nastavení 20 period je poměrně oblíbenou volbou pro indikátor StochRSI.

Jak již bylo zmíněno, některé vzory grafů StochRSI určují hodnoty v rozmezí 0 až 100 a ne 0 až 1, takže na těchto grafech je středová čára v bodě 50 a ne 0,5. Proto signál překoupení, který se obvykle vyskytuje na 0,8, bude na pozici 80 a signál přeprodanosti bude na pozici 20 a ne 0,2. Grafy s nastavením 0-100 mohou vypadat mírně odlišně, ale praktický výklad je stejný.


Jak používat StochRSI?

Indikátor StochRSI bude velmi důležitý, pokud se přiblíží horní nebo dolní hranici svého rozsahu. Hlavním využitím tohoto ukazatele je tedy identifikace potenciálních vstupních a výstupních bodů a také cenového obratu. Hodnota 0,2 nebo nižší tedy znamená, že aktivum může být přeprodáno, zatímco hodnota 0,8 nebo vyšší znamená, že aktivum může být překoupeno.

Navíc údaje velmi blízko středové čáry mohou poskytnout důležité informace o trendech na trhu. Například, když středová čára funguje jako podpora a čára StochRSI se pomalu pohybuje nad značkou 0,5, znamená to pokračování býčího nebo vzestupného trendu – zvláště pokud se čára začne pohybovat směrem k 0,8. Stejně tak hodnoty trvale pod 0,5 a pohyb směrem k 0,2 by mohly naznačovat medvědí nebo klesající trend.


StochRSI vs RSI

StochRSI i RSI jsou indikátory oscilace náramku, které obchodníkům usnadňují identifikaci potenciálních překoupených a přeprodaných podmínek, stejně jako možných bodů obratu. Stručně řečeno, standardní RSI je metrika používaná ke sledování toho, jak rychle a jak moc se aktivum mění v závislosti na časovém období.

Ve srovnání se Stochastic RSI je však standardní indikátor RSI pomalejší a produkuje málo obchodních signálů. Aplikace vzorce Stochastic Oscillator se standardním RSI umožňuje udělat ze StochRSI indikátor s vyšší citlivostí. Z tohoto důvodu je počet generovaných signálů vyšší, což dává obchodníkům více příležitostí k identifikaci tržních trendů a potenciálních nákupních a prodejních bodů.

Jinými slovy, StochRSI je více kolísavý ukazatel, a to z něj dělá citlivější nástroj TA, který může obchodníkům pomoci s lepšími obchodními signály, je také riskantnější, protože může někdy vydávat falešné obchodní signály. Jak již bylo vysvětleno, použití jednoduchého klouzavého průměru (SMA) je běžnou metodou ke snížení rizika spojeného s takovými chybnými signály a v mnoha případech je 3denní SMA součástí základního nastavení indikátoru StochRSI.


Závěr

Díky své rychlosti a větší citlivosti na pohyby trhu může být Stochastic RSI indikátorem pro analytiky, obchodníky a investory – pro krátkodobé i dlouhodobé analýzy. Více signálů však znamená větší riziko az tohoto důvodu se doporučuje používat StochRSI ve spojení s nástroji technické analýzy, které mohou pomoci potvrdit signály, které generuje. Je také důležité si uvědomit, že trhy s digitálními měnami kolísají více než tradiční trhy a mohou vydávat více falešných signálů.