数据工坊

RLC bir gündə təxminən 50% bahalaşdı, amma yalnız spot qiymət artımına baxsanız, maliyyələşdirmə dərəcəsini fyuçers müqaviləsinin mükafatından asanlıqla fərqləndirməyə bilərsiniz.

Anomaliyaları yoxlayarkən ən azı dörd məlumat qrupunu müqayisə edirəm:

1. Spot üzrə son əməliyyat qiyməti
2. Perpetual müqavilənin mark qiyməti və indeks qiyməti
3. Maliyyələşdirmə dərəcəsi və növbəti hesablaşma vaxtı
4. Ticarət həcmi ilə likvidliyin eyni vaxtda artıb-artmaması

Yalnız bir qiymət göstəricisinə baxsanız, anomaliya hesabatında yanlış nəticəyə gəlmək asandır. Qrafikdə RLCUSDT üzrə real bazar məlumatları göstərilir; burada yalnız qiymət dinamikası və məlumatların hesablanma metodologiyası əks olunub, investisiya məsləhəti deyil.

Qiymətlər kəskin qalxıb-enəndə əvvəlcə spot qiymətə, fyuçers müqavilələrinə, yoxsa maliyyələşdirmə dərəcəsinə baxırsınız?

#RLC #行情异常 #合约数据 #数据质量 #MəlumatHəvəskarı

Circle bir həftə ərzində Solana-da 2,75 milyard USDC zərb edib. Bu rəqəmi görəndə onu dərhal “xalis daxilolma” kimi qəbul etməyin.

Mint, Burn və Transfer üç fərqli əməliyyatdır:

- Mint: yeni tokenlərin buraxılması
- Burn: tokenlərin yandırılması və ya dövriyyədən çıxarılması
- Transfer: ünvanlar arasında köçürmə; bu, vəsaitin daxil olması demək deyil

Yalnız buraxılışı, dövriyyədən çıxarılmanı, cross-chain körpüləri və birjalardakı balans dəyişikliklərini ayrı-ayrılıqda nəzərə almaqla stabilkoin təklifinin xalis artıb-artmadığını müəyyən etmək olar. Qrafikdə SOL-un real bazar qiymətləri yalnız bazar konteksti üçün göstərilib; stabilkoinlər barədə nəticə çıxararkən zəncir üzərindəki buraxılış məlumatlarına əsaslanmaq lazımdır.

Stabilkoinləri hesablayarkən Mint əməliyyatını birbaşa xalis daxilolma kimi hesablayırsınız?

#USDC #Solana #链上数据 #数据清洗 #Məlumatsevər

Şirkət 2000 BTC aldığını açıqladı. Bəs niyə blokçeyn, ticarət platformaları və ETF-lər üzrə məlumatlar tez-tez üst-üstə düşmür?

Açıqlamalarda ən asanlıqla yayılan məlumat “nə qədər alınıb” olur. Amma məlumatları təhlil edərkən onları ən azı üç kateqoriyaya ayırmaq lazımdır:

1. Əməliyyatın açıqlanması üzrə məlumatlar: şirkətin açıqladığı miqdar və vaxt
2. Blokçeyndəki balans üzrə məlumatlar: pul kisəsindəki dəyişikliklərə köçürmələr, saxlama və daxili balanslaşdırma da daxildir
3. ETF və ya fond üzrə məlumatlar: payların yaradılması və geri alınması, eləcə də portfeldəki dəyişikliklər şirkətin birbaşa kriptovalyuta alması demək deyil

“İnstitut nə qədər BTC alıb?” sualının cavabı müxtəlif məlumat mənbələrində fərqli ola bilər. Əvvəlcə ölçmə meyarlarını dəqiqləşdirin, sonra dəyişikliklərdən danışın.

İnstitusional portfel məlumatları ilə işləyərkən ilk növbədə hansı qatı yoxlayırsınız?

#BTC #机构持仓 #行情数据 #数据口径 #数据控

ETP-nin işə düşməsi real alış sifarişləri ilə eyni deyil. Ən asan qarışıqlıq pul axınının zaman tezliyi (tezlik) ilə bağlı olur.

Zcash ilə bağlı ETP-lərdə yeni irəliləyiş olanda çox adam xəbəri, sikkənin qiymətini və pul axınını dərhal eyni bir qrafikdə göstərir. Amma bu üç növ məlumatın zaman dənəliyi fərqlidir:
1. Bəyanat/sənəd tarixçəsi hadisə vaxtıdır;
2. ETP-nin listinqi (birjada yerləşdirilməsi) isə ticarət vaxtıdır;
3. Abunəlik-alış/satınalma və ya pul axını adətən gün sonu (günsonu) göstəricisi üzrədir;
4. Sikkə qiyməti isə 24 saat fasiləsiz yenilənir.

Saat qurşağı və kəsilmə (cut-off) vaxtı aydın yazılmasa, backtest (geri sınaq) zamanı çox asanlıqla “gün sonundan sonra məlum olan məlumat”ı ticarət günü içərisinə yerləşdirib, gələcəyə baxış (front-running/forward bias) qərəzliyi yaradıla bilər. Mənim yanaşmam budur: bəyanat vaxtı, listinq vaxtı, pul axını tarixi və qiymət zaman möhürlərini ayrıca saxlayıb, sonra hadisə pəncərəsi (event window) qururam.

ETP/ETF məlumatlarına baxanda əvvəlcə nəyi dəqiqləşdirərsən?
A: Bəyanat vaxtı
B: Listinq vaxtı
C: Pul axını tarixi
D: Saat qurşağı və bağlanış (close) həcmi (göstərici) qaydası

#ZEC #ETP #数据质量 #量化 #Data nəzarəti

AI səhmləri yüksələrkən AI anlayışlı (konsept) sikkələr də birlikdə qalxır — bu, ikisinin əlaqəli olduğunu sübut edirmi?

Bəzən yox. Ən çox rast gəlinən üç problem bunlardır:
1. ABŞ səhmləri ticarət sessiyalarına malikdir; kriptovalyuta bazarı isə 24 saat işləyir. Sadəcə tarixə görə düzləşdirmək gecəyarısı və sessiyadan sonrakı dalğalanmaları da içinə qatır;
2. TAO, FET, RENDER-in bazar dəyərləri, likvidliyi və biznes təsirlənmə dərəcəsi eyni deyil, onları bir “AI indeksi” kimi qəbul etmək olmaz;
3. Bir gün eyni vaxtda artım sadəcə üst-üstə düşmədir. Korrelasiya üçün sürüşkən (rolling) pəncərə, vahid tezlik lazımdır və üstəlik BTC-nin böyük bazar (master) faktorunu da ayırmaq gərəkdir.

Adətən əvvəlcə zaman düzləşdirməsi və məlumat filtrasiyası edirəm, sonra sürüşkən korrelyasiya hesablayıram. Əvvəl “bənzəyirmi?” sualına bax, sonra “nəyə görə bənzəyir?” — ardıcıllıq tərsinə düşərsə, təsadüfi hadisəni nəticə kimi qəbul etmək asan olur.

Siz AI sikkələrini və AI səhmlərini necə müqayisə edərdiniz?
A: Sadəcə həmin günün qalxıb-düşməsinə baxmaq
B: Sürüşkən korrelyasiya
C: Əvvəl ticarət sessiyalarını düzləşdirmək
D: Əvvəl böyük bazar faktorunu ayırmaq

#AI #量化 #相关性 #行情数据 #数据控

BCH bir gündə təxminən 28% yüksəldi, amma spot, fyuçers və maliyyələşmə dərəcəsi gördüyünüz eyni rəqəmlər deyil.

CME fyuçerslərinin listinq xəbərindən sonra çoxları birbaşa həmin yüksəliş faizi ilə bütün dövrün hərəkətini izah etməyə çalışdı. Problem ondadır ki, spotun ən yeni qiyməti, əbədi fyuçerslərin mark qiyməti, indeks qiyməti və maliyyələşmə dərəcəsi əvvəlcədən dörd fərqli zaman xəttindədir:
1. Spot qiyməti əməliyyatlarla yenilənir;
2. Kontraktın mark qiyməti indeks və hamarlama mexanizmlərini nəzərə ala bilər;
3. Maliyyələşmə dərəcəsi dövrlər üzrə hesablanır;
4. Açıq mövqe (open interest) mövqeləri göstərir, alqı-satış istiqamətini deyil.

Onları tək bir xəttə sıxışdırsanız, “bütün bazarlar eyni istiqamətdə təsdiq edir” kimi yanlış nəticə çıxarmaq asan olur. Mən belə hadisələrlə işləyəndə qiymətləri, maliyyələşmə dərəcəsini, açıq mövqeyi və zaman damğalarını ayrıca sahələr kimi saxlayıram, sonra da ayrıca baxıram: kim əvvəl dəyişir, kim sadəcə ardınca gəlir.

Eyni bir hadisə fərqli yüksəliş faizləri ilə görünsə, adətən hansına inanırsınız?
A: spotun ən yeni qiyməti
B: kontrakt mark qiyməti
C: indeks qiyməti
D: əvvəlcə zaman damğalarını yoxlayın

#BCH #合约数据 #行情数据 #Python #数据控

Backtest-də ən çox qorxulan şey modelin mürəkkəb olması deyil, məlumatda bu 4 tələ var.

1. Zaman nişanı vahid deyil və ya sıralama yanlışdır; gələcək məlumatlar tarixə qarışır;
2. Təkrar K-lər silinməyib, eyni bir əməliyyat bir neçə dəfə hesablanır;
3. Arada K-lər və ya ticarət həcmi (volume) yoxdur, amma indikatorlar yenə də normal çıxır;
4. Pis Tick, split (səhmlərin bölünməsi) və ya korreksiya (adjustment) metodunun dəyişməsi nəticəsində yaranan anormal qiymətlər saxta siqnallar yaradır.

Mən indi skripti backtestə başlamazdan əvvəl keyfiyyət hesabatı çıxarmağa məcbur edəcəyəm: emal etməzdən əvvəl/sonra sətir sayı, təkrar dəyərlər, boşluqlar (gap), anormal detalları və sahə statusunu. Yoxlama keçməsə, strategiyanı işə salmıram—əvvəl məlumatı düzəldirəm.

Bu 4 tələdən hansına addım atmısan?
A: Təkrar K-lər
B: Məlumat çatışmır
C: Zaman uyğunsuzdur
D: Anormal qiymətlər

#量化交易 #回测 #数据质量 #Python #行情数据

Bazarın monitorinqində ən təhlükəli olanı hədlər qoyulmaması deyil, “işləyirmiş kimi görünür, amma artıq sıradan çıxıb” vəziyyətidir.

Ən çox rast gəlinən 3 hal:
1. İnterfeys kəsilib, amma sistem yenə də sonuncu köhnə qiymətlə hesablamanı davam etdirir;
2. Eyni şərt dəfələrlə təkrar işə salınır, mesaj tufanı həqiqi anomaliyanı kölgədə qoyur;
3. Məlumat gecikərək çatır, xəbərdarlıq verildiyi vaxt isə ticarət siqnalı artıq qüvvədən düşüb.

Ona görə əlavə olaraq dörd vəziyyəti də yoxlayıram: məlumatın zaman möhürü, məlumat mənbəyi bağlantısı, ardıcıl uğursuzluqların sayı, xəbərdarlığın təkrardan çıxarılma (dedup) pəncərəsi. Normal vaxtda sakit, anormallıq olanda isə sadəcə “qiymət həddə çatıb” demədən mənbəni və səbəbi göstərirəm.

Siz hansı vəziyyətdən daha çox qorxursunuz?
A: Çağırmalı idi, amma səslənməyib
B: Davamlı səslənir
C: Səsləndi, amma çox gec

#行情监控 #Python #数据自动化 #接口监控 #量化

Eyni “uzun-qısa nisbəti” olsa da, Binance sizə iki rəqəm verir: 2.77 və 1.23 — hansına inanırsınız?

Yeni bu yaxınlarda Binance-in təhlükəsizlik bölməsindən 851 ədəd USDT perpetuallıq (futures) müqaviləsinin maliyyələşdirmə faiz dərəcəsini bir-bir yoxladım, üstündən də uzun-qısa nisbətinə nəzər saldım. Ən çox yanlış şərh edilən də elə bu iki göstərici ölçüsü (kodifikasiyasıdır).

Əvvəlcə faiz dərəcəsi. Maliyyələşdirmə faizini yalnız 8 saatlıq sətrdəki mütləq dəyərə görə qiymətləndirməyin — illikləşdirin (×3×365): ETH hazırda -0.00699%/8h, illik -7.65%. Mənfi faiz dərəcəsi o deməkdir ki, qısa tərəf uzun tərəfə pul ödəyir. BTC isə +0.00672%/8h, illik +7.36%. Ondalığdan sonra üçüncü rəqəm nədirsə, illikləşdirilmiş şəkildə bu təxminən 7 bənd (punkt) ətrafıdır — yəni bu, həqiqi mövqe xərci kimi hesablanır.

Bütün bazara daha dəyərli baxış: 851 ədəd USDT perpetualda mənfi faiz dərəcəsi olan 116 (13.6%), müsbət faiz olan 483, qalanları isə 0-dır. İllik mediana +5.48% olsa da, orta göstərici -4.22%-dir — çünki ASTR -1178%, CVC -1108%, HIVE -742% kimi bir neçə ifrat dəyər ortanı ümumi şəkildə aşağı çəkir. Orta göstərici ilə “bazarın əhval-ruhiyyəsi”ni təsvir etmək, likvidliyi zəif olan bir neçə kiçik koinin bütün bazarı təmsil etməsinə bərabərdir.

İfrat faiz dərəcələri də nadir hallarda yaxşı fürsətdir: illik mütləq dəyəri ≥100% olanlar 23-dür (mənfi 15, müsbət 8) — əsasən likvidliyi aşağı kiçik koinlərdə və yeni sikkələrdə cəmlənir. Faiz yüksək olanda kiminsə pulu tez geri çəkib çıxmaq üçün ödəmə etməsi və ya mövqe “tutmaq” üçün tələsməsi ehtimalı artır. Bu tip aktivlərin ticarət dərinliyi isə, sizin giriş/çıxış xərclərinizlə eyni səviyyədə olur.

Gəlin həmin iki uzun-qısa nisbətinə qayıdaq: ETH hesabında uzun-qısa nisbəti 2.77, böyük trader-lərin (böyük holdinq) uzun-qısa nisbəti 1.23; BTC hesabında 1.38, böyük trader-lərin holdinq nisbəti isə 2.20-dir. Bir rəqəm “başların sayı”nı, biri isə “mövqe ölçüsünü (həcmini)” göstərir — nəticələr tam əksinə çıxır. “Uzun-qısa nisbəti bazarın long tərəfə meyilli olduğunu göstərir” kimi istənilən iddia əvvəlcə ölçü (məcralar) aydınlaşdırılmadan qəbul edilməməlidir.

Mənim qənaətim: mənfi faiz dərəcəsini “qısa tərəf sıxışıb, uzun tərəf geri çəkilir” kimi oxumağa daha çox meyilliyəm — düşüş siqnalı kimi deyil. ETH hazırda hesab nisbəti long tərəfə meyillidir, holdinq nisbəti isə neytral strukturadır. Mən əvvəl mövqe həcminin dəyişməsini və intervalın (qiymət zonası) yerini nəzərdən keçirirəm, sonra mövqe açmağa qərar verirəm — tək indikatorla iş görmürəm.

(Qlobal bazarın maliyyələşdirmə faiz dərəcəsi + holdinq + uzun-qısa nisbəti skanını mən hər gün avtomatik işləyən gündəlik hesabat kimi hazırlamışam; nəsə anomaliya olarsa, yalnız o zaman mənə bildiriş gəlir.)

Maliyyələşdirmə faiz dərəcəsinə baxanda 8 saatlıq sətri nəzərdən keçirirsiniz, yoxsa əvvəlcə illikləşdirirsiniz? Şərhlərdə danışın.
#ETH #资金费率 #量化 #持仓量 #数据控

FIL Bu gün -%10,9 düşdü, amma çox adamın hesablamadığı məqam var: 50 min U-luq market sifarişi verəndə slipt 15 bp yeyir

Günortadan sonra yenə həmin qeydi hesabladım. Əksəriyyət yalnız komissiyanı izləyir (spot taker 0,1%). Slipt isə backtestdə təsadüfi olaraq sabit 3 bp kimi doldurulur və ya ümumiyyətlə qeyd edilmir — nəticədə qrafik çox gözəl çıxır, amma realda birbaşa açılan kimi qiymət fərqi yarım addım yox, bir hissə “kəsir”.

Mən Binance-in spot bazarında 1000-lik sifariş bloklarını endirib, pillə-pillə uyğunlaşdırdım; 50 min U-luq market alış sifarişinin “orta qiymət”ə vurduğu təsir dəyərini hesabladım (yarım alım-satım spread daxil):

BTC 0,0 bp, ETH 0,0 bp, XRP 0,9 bp, SOL 1,0 bp, ZEC 2,2 bp, UNI 5,7 bp, SUI 8,6 bp, FIL 15,4 bp.

Eyni 50 min U üçün: BTC-nin sliptini yuvarlasan 0-dır, FIL isə sliptin komissiyadan daha bahalıdır.

Bunu 1 milyon U-a qədər böyüdəndə fərq tam açılır: BTC 1,7 bp, ETH 3,5 bp, SOL 8,9 bp, ZEC 24,9 bp, XRP 31,7 bp, SUI 231 bp, UNI 355 bp, FIL 1131 bp (11,3%).

Əsas məsələ “kiçik sikkə daha bahadır” deyil, məsələ xərzin qeyri-xətti olmasıdır: həcm 20 dəfə artır, BTC cəmi 1,7 bp artır, UNI 62 dəfə, FIL isə 73 dəfə artır. Nazik sifarişlər “yeyilib” qurtardıqdan sonra xərc sıçrayışla yuxarı qalxır — eyni sifarişin, ilk 50 min U ilə sonrakı 50 min U hissəsinin getdiyi qiymət tamamilə başqadır.

Bu hesab ticarətə belə düşür: FIL tək tərəf 15,4 bp; bir giriş-bir çıxış təxminən 31 bp (0,31%). Gündə iki dəfə turnover, ayda 20 ticarət günü — sadəcə təsir (impact) xərci 12% civarı edir. Çox strategiyanın marjinal dayanıqlığı bu rəqəmi keçmir.

Ona görə də mən “order book depth → slipt əyrisi”ni sikkə seçiminin birinci qapısı kimi götürürəm, ticarətdən sonra şikayət etmək üçün yox; backtestdə isə hər pillədə uyğunlaşdırma aparıb xərci yetərincə saxlayıram — tək “gözəl görünsün” deyə sabit bir bp-dən istifadə edib əyrini bəzəmək istəmirəm. FIL kimi gün ərzində -10% edən sikkə üçün mənim ilk reaksiyam dibə almaq deyil: əvvəlcə sifariş həcmimi nə dərəcədə daşıyacağını yoxlayıram.

(Qəbul etdiyim bu order book “scrape” + slipt qiymətləndirilməsini gündəlik məlumat pipeline-ımda saxlayıram; hər gün avtomatik işləyir, həddi keçəndə xəbərdarlıq edir — meydanda əl ilə hesab çəkməsin deyə.)

Backtestdə sənin sliptin sabit bp-dir, yoxsa order book-a görə pillə-pillə uyğunlaşdırmaya əsaslanır? Şərhlərdə danış.)
#FIL #滑点 #量化 #交易成本 #Данные контрол

Bu gün liderlik edən iki coin—biri 2014, biri 2020-ci ildən—eyni +5%, amma dəyəri bir neçə dəfə fərqlidir

Bazar geniş şəkildə yan addımlayanda, yüksəliş siyahısı əslində daha çox məlumat verir. Bu gün günortadan sonra BTC 24 saatda cəmi 0.1% hərəkət edib, ETH -0.6%, amma XLM +5.4%, UNI +5.6%, ZEC isə hələ də yüksək səviyyədə möhkəm qalır.

Mən bu “yüksəliş”in həqiqətən nə qədər real olub-olmadığını görmək üçün üç qrup göstəriciyə baxdım:

Dövriyyə dərəcəsi (24h ticarət həcmi ÷ bazar dəyəri): BTC 0.07%, ETH 0.31%, XLM 0.52%, UNI 1.11%, ZEC 1.28%, ARB 1.44%

30 günlük illikləşdirilmiş volatillik: BTC 46.8%, ETH 70.2%, XLM 76.7%, UNI 104.3%, ZEC 152.3%

24 saatlıq ticarət həcmi: XLM 34.80 milyon ABŞ$, UNI 46.20 milyon ABŞ$, ZEC 248 milyon ABŞ$

Eyni +5% olmasına baxmayaraq, üç fərqli şey var: XLM 6.7 milyard $ bazar dəyəri olan köhnə coin-dir; cəmi 0.5% dövriyyə ilə 5% yüksəliş “itələnib”. UNI-də dövriyyə 1.11%, ticarət həcmi 46.00 milyon $; ZEC isə 248 milyon $ real ticarət dövriyyəsidir—dövriyyə dərəcəsi 1.28%, volatillik isə yenə də BTC-nin 3.3 misli.

Aşağı dövriyyə ilə itələnən yüksəliş geri çəkiləndə də eyni mexanizmlə işləyir—çünki heç bir dayaq (tutmaca) formalaşmır.

Mən bu müxtəlif göstəriciləri hər gün avtomatik yaradılan bir cədvələ sabitləşdirirəm: dövriyyə dərəcəsi, volatillik, ticarət həcmi, həmçinin interval mövqeyi—hamısını birlikdə baxıram, heç bir sahə təkbaşına danışmır.

Mənim qiymətləndirməm: Bazar hərəkətsizdir, köhnə coinlər isə növbə ilə yüksəlir—mən “aşağı dövriyyə ilə qalxan” yüksəlişin faizini birbaşa endirimlə qiymətləndirirəm; həm də mövqe (pozisiya) azalır, saxlanma müddəti qısalır—bu yüksəlişə inanmıram deyə deyil, sadəcə bu cür yüksəliş geri çəkiləndə çıxış xərci göründüyündən xeyli yüksək olur.

Bu gün liderlik edən coinləri seçəndə yalnız yüksəliş faizinə baxırsınız, yoxsa dövriyyə dərəcəsini də nəzərə alırsınız? Şərhlərdə danışın.
#XLM #换手率 #量化 #数据 # məlumat kontolu

Binansın məcmu satış həcmi sıralamasında 1-ci USDC-dir, BTC deyil — “ticarət həcminiz”in yaxın yarısı su kimidir.

Bu günortadan sonra Binance-in 24 saatlıq satış həcmi siyahısını çəkdim: 1-ci yeri BTC deyil, USDCUSDT tutur: 29.3 milyard ABŞ dolları. BTCUSDT isə 2-ci yerdədir: 11.1 milyard. Sabitkoin cütünün satış həcmi BTC-ninkindən 2.6 dəfə çoxdur.

İlk 20-likdə USDC, USD1 və RLUSD adlı üç stabilkoin cütü var, üstəlik qiyməti də eyni şəkildə 1 ABŞ dolları civarında “dırnaqlanan” U əlavə edilsə, cəmi 32.1 milyard ABŞ dolları edir — ilk 20-likdəki ümumi satış həcminin 65.9 milyardının 48.7%-i, yəni demək olar ki, yarısı.

Əsas məsələ “stabilkoinlərə də ticarət olunur” deyil, qiymətidir: USDCUSDT hazırkı qiyməti 1.00015, 24 saatlıq dəyişimi -0.01%, bir günə 524 min əməliyyat (order) edir. Heç bir istiqamət riski daşımır, amma satış həcmi BTC-nin demək olar ki, 3 mislinə yaxındır. Burada arbitraj (arbitraj), “bricks” köçürməsi və market-meykerlərin hedc əməliyyatları dövr edir.

Bu tip məlumatla işləyənlər üçün düz bir tələdir: əgər “birjaların satış həcmi”ni və ya “bütün bazarın satış həcmi”ni zamanlama və ya pul axını siqnalı kimi istifadə edirsinizsə, stabilkoin svopları, mapping cütləri (wrap) və arbitraj dövrləri səsi birbaşa “siqnala” böyüdür. Gördüyünüz həcmi artım, sadəcə kimsənin bir stabilkoinlə digər stabilkoin arasında əl dəyişdirməsi ola bilər.

Mənim yanaşmam: “Ticarət edilə bilən aktivlər” adlı bir cədvəl saxlamaq. Əvvəlcə stabilkoin cütlərini, mapping cütlərini və satış həcmi/kapital dəyəri nisbəti anormal yüksək olan cütləri çıxarıram, sonra yalnız istiqamət riski olan, dərinliyi (likvidliyi) olan və mənim mövqeyimin girib çıxa biləcəyi aktivləri saxlayıram. Sonra həmin cədvəllə satış həcmini və pul axınını hesablayıram. Bu cədvəl hər gün avtomatik yenilənir, əl ilə köçürmə etmirəm.

Mənim qənaətim: guya “həcm artımı ilə sınma” — filtrdən keçmiş cədvəldə hesablanmayıbsa, mən əsasən buna inanmıram. Şəkil USDCUSDT-nin gündəlik qrafikidir: qiymət iki ay ərzində 1 ABŞ dollarına yapışıb yellənib, satış həcmi hər gün 2-3 milyard dollar səviyyəsindədir — demək olar ki, tərpənməyən bir xətt. Bu mənə xatırladır ki, kriptobazarda “satış həcmi” sözü nə qədər çirklidir.

Satış həcmi siqnalını hesablayanda stabilkoin cütlərini əvvəlcə çıxarırsınız? Şərhlərdə danışın.
#成交额 #数据清洗 #量化 #数据 # məlumatçı

Binance Hot Searches-da ilk 15 sikkə: bunlardan 10-u Binance spotda ümumiyyətlə alınmır

Reytinq cədvəli baxımlı görünür, amma ona girəndə bəzən hətta heç bir trading pair olmur — bu işi indi bir-bir yoxladım.

Bu gün günortadan sonra Binance spotdakı “hot search”ın ilk 15 adını bir-bir qarşılaşdırdım: yalnız BTC, ZEC, UNI, ARB, PENGU — bu 5-nin USDT trading pair-i var; qalan 10-u (PONS, STONK, POWER, EMBER, STANDARD, PEAQ, BR, LAPTOP, PI, HYPE) Binance spotda USDT cütü yoxdur.

İkinci mərhələ daha da sərtdir: cütü olan bu 5-dən ARB-nin 24 saatlıq ticarət həcmi təxminən 12.9 milyon ABŞ dolları, PENGU isə cəmi təxminən 4.9 milyon — BTC isə 1 milyardı. Eyni “hot search” siyahısında likvidlik 200 dəfə fərqlənir.

Bazar dəyəri sıralamasına baxsaq: hot search-də PONS 115-ci, STONK 213-cü, PEAQ 390-cı, POWER 525-ci, EMBER isə 965-ci yerdədir. Hot search-lər “diqqətin hara getdiyi”ni təsvir edir; “bu qiymətlə mən əməliyyatı tutub-tuta biləcəyəmmi”ni yox. Diqqət pulsuzdur, likvidlik isə yox.

Ona görə də mənim məlumatla işləmə qaydama “istilik gör→sifariş ver” kimi baxılmır. Mənim addımlarım belədir: “istiliyi gör→əvvəl üç yoxlamadan keç”: ① Bu platformada spot və ya fyuçers cütü var? ② 24 saatlıq ticarət həcmi mənim mövqeyimin qatını qarşılayırmı? ③ Orderbook dərinliyi mənim sifarişimi daşıyırmı, slippage büdcə daxilində qalırmı? Üçündən biri keçmirsə, nə qədər yüksək “hot” olsa da, bu başqalarının bazarıdır.

Mənim qənaətim: hot search reytinqinə mən yalnız “müşahidə siyahısı” kimi baxıram, siqnal kimi yox. O mənə bazarın nəyə fikir verdiyini deyə bilər, amma bu qiymətə çatıb çatmayacağımı deyə bilməz. Şəkil hot search-də 13-cü yerdə olan PENGU-nun gündəlik qrafikidir: avqustun ortalarında o dalğa çox gözəl idi (həcm və qiymət baxımından), amma bu gün 24 saatlıq ticarət həcmi 5 milyon ABŞ dollarından azdır — qrafikdəki formaya çox sayda hesab sadəcə sifarişi yerləşdirə bilməyəcək.

Sizin sikkə seçmə prosesinizdə “likvidlik filtri” deyilən bir mərhələ varmı? Kommentlərdə müzakirə edin.
#热搜榜 #流动性 #量化 #数据 #Datalər Nəzarətçəsi

Eyni zamanda 10% düşüşdürsə, ETH-nin götürməli olduğu mövqe həcmi BTC-dən mütləq daha kiçik olmalıdır

Mən Binance-in gündəlik qrafikindən 30 gün üzrə illikləşdirilmiş volatilliyi hesabladım: ETH təxminən 71%, BTC isə təxminən 47.5%, yəni 1.5 dəfə fərq var. Bu fikir deyil—eyni vaxt aralığında, eyni metodla çıxarılan rəqəmlərdir.

Bu 1.5 dəfə nə deməkdir? Eyni hesab risk büdcəsi ilə BTC-nin “hissiyyatı” (komfort səviyyəsi) üzrə ETH mövqesini bağlasanız, faktiki olaraq götürdüyünüz risk yarım daha çox—təxminən 1.5 dəfə—artacaq. Əksinə, ETH standartı ilə BTC-nin mövqesini hesablamaq isə həddən artıq konservativ olar—öz formulunuz imkanları özünüzün filtrlədiyiniz üçün qaçırırsınız.

Əslində yanaşma çox sadədir: mövqe həcmi ∝ 1/volatillik (volatilliyin hədəflənməsi). Hər bir əməliyyat üçün hesabın 1% risk büdcəsi eyni qalanda, ETH-nin mövqesi təxminən BTC-nin 2/3-i olmalıdır. Mən volatilliyi parametrlər cədvəlində “yazılıb qalan” sabit kimi deyil, hər gün yenidən hesablanan giriş kimi götürürəm—bu nisbət özü dəyişir; onu sabitləşdirdiyiniz gündən etibarən sizi aldatmağa başlayır.

Mənim qiymətləndirməm: indi BTC və ETH hər ikisi öz 30 günlük intervalının 80% yaxınlığındadır (BTC təxminən 78,454, ETH təxminən 2,503). Mövqelər demək olar eynidir, amma volatillik 50% fərqlidir. Eyni istiqamətdə, mən ETH üçün daha kiçik mövqe həcmi və daha geniş stop-loss verərdim—ETH-yə inanmamaqdan deyil, eyni pulla eyni riskə çatmaqdan gedir, eyni sayda “lot”dan yox.

Siz mövqe hesablayanda volatilliyə baxırsınız, yoxsa sabit lot sayına? Şərhlərdə danışın.
#ETH #风险管理 #量化 #数据 #数据控

Binance bu gün “tokenləşdirilmiş səhmlər” adlı aktivləri siyahıya saldı. Statistikada bir tələ var: o, 24 saat boyunca ticarət edirsə də…

Bu gecə saat 20:00-da Binance BNCB/USDT-ni listinq etdi—buradakı “aktiv” kripto layihəsi deyil, tokenləşdirilmiş səhmdir (CEA Industries-in bStocks-u). Həmin gün az adamın diqqət etdiyi başqa bir elan da var: o, tam mövqe üzrə leverac və vahid hesaba uyğun təminat aktivləri siyahısına əlavə edilib (VIP3 və daha yuxarı).

Rəsmi elanda çox aydın yazılıb: hədəf səhmlə 1:1 mübadilə, listinqdən sonra ilk bir saat ərzində BTC/USDT-yə birbaşa çevirmək olur və komissiya ödənilmir; Maker üçün komissiyasız kampaniya 1 oktyabradəkdir. İlk bir neçə saatdakı real rəqəmlər: açılış 5.40, hazırkı qiymət təxminən 5.10, maksimum 5.85, minimum 4.79, dalğalanma təxminən 22%, ticarət həcmi təxminən 10.60 mln USDT.

Bu tip hədəflərdə məlumatla məşğul olan adamın ilk baxışdan görəcəyi tələ: belə “qiymət-zaman” qrafiki kripto yerli aktivlərlə eyni deyil. Token 24/7 ticarət olunur, amma əsas səhmlərdə açılış-bağlanış vaxtları var, həmçinin premarket/postmarket və bayram günləri qiyməti atlamır; nəticədə eyni hədəf üzrə bir gündə həm “on-chain icra (bazar) qiyməti” kimi, həm də “indeks istinad qiyməti” kimi iki fərqli məzmun eyni vaxtda mövcud olur. Onu birbaşa BTC-nin K xətti ilə eyni modelə yığsan, backtest-də boğazdan “xəyali” siqnallar çoxalacaq.

Bir də deyim: elanın özü ən ucuz və etibarlı hadisə məlumat mənbəyidir. Yenilik (listinq), çıxarılma (delistinq), təminatın (təminat aktivinin) dəyişməsi, tarif dəyişiklikləri—bunlar likvidliyi və qiyməti həqiqətən hərəkətə gətirən əsas hadisələrdir və hamısının strukturlaşdırılmış şəkildə götürülməsi üçün açıq interfeysləri var. Mən avtomatlaşdırma edəndə: elanların götürülməsi → bazaya yazılması → həddi aşma xəbərdarlıqları—standart konfiqurasiyadır; qrupdakı mesajlara göz dikməkdən qat-qat etibarlıdır.

Mənim fikrim: bu tip yeni təminat aktivləri üzrə volatillik daha çox ABŞ səhm bazarının açılışından əvvəl və açılış/bağlanış aralığında cəmlənəcək. Statistikanı da təkbaşına etiketləyib təkbaşına hesablayacam; heç vaxt kripto yerli aktivlə eyni volatillik modelinə qarışdırmayacağam.

Siz tokenləşdirilmiş səhmləri öz treydinq/行情 monitorinqinizə əlavə edəcəksiniz? Şərhlərdə danışın.
#bStocks #代币化股票 #量化 #数据 #数据控

LSK 24 saatlıq göstərir "-50%", amma onun gündəlik xətti cəmi 44% düşüb — hansı rəqəm doğrudur?

Bazar tablosunu açın: LSK üçün 24 saatlıq artım/azalma -50% kimi göstərilir. Gündəlik qrafikə girin: əvvəlki gün 0.79 ilə bağlayıb, bu gün isə 0.44 ilə bağlayıb — 44% düşmə. Hər iki rəqəm doğrudur, sadəcə eyni şeyi demirlər.

Binance-in bazar səhifəsindəki "24 saatlıq artım/azalma" sürüşkən pəncərədir: cari qiymət ÷ 24 saat əvvəlki qiymət - 1. Heç bir açılış qiymətinə bağlanmadığı üçün əvvəlki günün kəskin artımı pəncərədə daim qalır. Bu iki gün ərzində LSK 0.12-dən 0.79-a qalxır, sonra 0.44-ə düşür — eyni bir məqamda səhər baxanda böyük artım, axşam baxanda isə "-50%" kimi görünür.

Artım/azalma faizindən daha çox mıxlanmalı (dəqiqləşdirilməli) olan isə volatillikdir. Mən 30 günlük illikləşdirilmiş volatilliyi götürdüm: LSK təxminən 478%, BTC isə təxminən 47% — on dəfə fərq. Eyni "-50%" BTC üçün ekstremal hadisədir, LSK üçün isə sadəcə günlük volatilliyin bir dəfəlik güclənməsidir. Bu eyni hədləri bu iki aktiv növünə tətbiq etsəniz, risk nəzarəti mütləq sıradan çıxacaq.

Mən data boru xətti qururam (toplama → təmizləmə → backtest → risk nəzarəti). İlk addım həmişə sahə təriflərini əvvəlcədən bərkidib yazmaqdır, yoxsa "artım/azalma" adlı bu tək sahə backtest nəticələrini yanılda bilər.

Mənim qənaətim: yeni çox yüksəldilmiş (partladılmış) aşağı bazar dəyərinə malik sikkələrdə mən 24 saatlıq artım/azalma ilə heç bir qərar vermirəm; sadəcə 30 günlük aralıqdakı mövqeyə və volatilliyə baxıram. LSK hazırda 30 günlük aralığın aşağı hissəsindədir (təxminən 19% mövqe) — belə mövqedə mən rebound (əks-direksiyalı dönüş) dalınca getmirəm; bu, bearishlik deyil, sadəcə əmsal (odds) uyğun deyil.

Siz bazara baxanda əvvəlcə 24 saatlıq artım/azalmaya baxırsınız, yoxsa aralıqdakı mövqeyə? Şərhlərdə danışın.
#LSK #行情数据 #量化 #数据 #Data nəzarətçi

Eyni bir BTC, niyə fərqli qiymətlər görürsən?

Sonuncu bağlanmış qiymət, indeks qiyməti, mark qiyməti, order kitabının ortası qiyməti — hamısı “BTC qiyməti” kimi görünür, amma hesablanma metodu və istifadə məqsədi fərqlidir.

Məlumat mənbəyi dəyişsə və ya fərqli ölçü (kalibrovka) üzrə qiymətlər eyni zaman xəttinə qarışdırılsa, backtest və monitorinqdə yalançı siqnallar görünə bilər.

Bazar məlumatlarını emal edərkən əvvəlcə üç şeyi sabitləşdirirəm:
1. Hansı qiymət sahəsindən istifadə etmək;
2. Zaman damğası hansı saat qurşağına əsaslanır;
3. K-line (candlestick) məlumatı yalnız bağlanmış (ya da yekunlaşmış) şamlar əsasında istifadə olunur.

Ölçünü əvvəlcə vahidləşdir, sonra strategiya və indikatorlara keç — “backtest çox yaxşıdır, amma realda uyğun gəlmir” tipli problemlər xeyli azalacaq.

Sən bazar analizi edəndə adətən sonuncu bağlanmış qiymətə baxırsan, yoxsa mark qiymətinə? Şərhlərdə müzakirə edək.

#比特币 #行情数据 #量化 #数据清洗 #数据控

BTC “qaytarma” əmələ gəldikdən sonra 7.7 milyon dollara düşdü—təkcə “qızıl çarpaz”a baxmayın, əvvəl siqnal zəncirini bütöv izləyin

Məlumatla/kvantlarla işləyərkən ən asan düşülən tələ təkcə göstəricini görməmək deyil, əksinə bir siqnalı dərhal icra ediləcək nəticə kimi qəbul etməkdir.

Bu günlərdə BTC EMA20-nin EMA50-ni üstələdiyini (yəni qızıl çarpaz) göstərdi, ardınca isə yenə də 7.7 milyon dollar civarına qayıtdı. Amma mənim yaratdığım şəkillər üçün götürdüyüm günlük məlumatlara görə: ən son təxminən 7.85 milyon dollar, EMA20 təxminən 7.71 milyon dollar, EMA50 təxminən 7.28 milyon dollar, RSI təxminən 58, 20 günlük yüksək–aşağı diapazonu isə təxminən 75,546—82,300 dollar. Qızıl çarpaz hələ də qüvvədədir, amma qiymət bir istiqamətə “tək tərəfli” çıxmayıb. Bu, “istiqamət göstəricisi”nin yalnız mövcud vəziyyəti deməyə yaradığını, amma sizə mövqe (pozisiya), etibarsız sayılma nöqtəsi (invalid), slippage (sürüşmə) və zamanlama haqqında cavab vermədiyini göstərir.

Mənim öz yanaşmam isə siqnalı üç hissəyə bölməkdir:
1）Məlumat məfhumu: əməliyyat qiyməti, mark qiymət və bağlanış qiymətini ayrıca ayırmaq;
2）Vəziyyət süzgəci: hərəkətli ortalar (MA), RSI və diapazon mövqeyini birlikdə yoxlamaq;
3）Risk büdcəsi: əvvəlcə hansı halı siqnalın etibarsız sayılmasına aid edəcəyinizi müəyyən edin, sonra mövqe barədə danışın.

Mən də bazar müşahidəsi (monitorinq) edəndə eyni prosesi tətbiq edirəm: əvvəl indikatorları və siqnal/səsləndirmə (alert) məntiqini aydın yazıram, sonra da onu 24/7 işlətməsinə qoyuram. Siqnal “təxminlə” deyil: təkrar istehsal olunmalı, geri test (backtest) edilə bilməli və izah oluna bilməlidir—ancaq onda dəyər var.

Siz qızıl çarpazı necə qiymətləndirirsiniz: bağlanışdan sonra təsdiqi gözləyirsiniz, yoxsa intraday (gün içi) kəsişmə kimi ortaya çıxan kimi əvvəl hərəkət edirsiniz? Şərhlərdə danışın.
#比特币 #金叉 #行情 #量化 #data控

Salvador BTC-yə yenə 1500-dən çox əlavə edib, İƏİT deyir: “dövlət almayıb” — məlumatda əvvəl kimin sözünə inanırsan?

İƏİT-in ən son təsdiqi: Salvadorun 2025-ci il iyunun 6-dan bəri artırdığı bütün BTC-lər “şəxsi ianələr”dən gəlib, dövlət vəsaitindən istifadə olunmayıb. Xəbər çıxan kimi “uyğunluq” hekayəsi daha da güclənib və növbəti təxminən 140 milyon ABŞ dolları məbləğində kreditləşmə də açılır. Amma məlumatla işləyənlər üçün bu cümləyə əvvəlcə sual işarəsi qoymaq lazımdır.

Onlayn zəncir (on-chain) məlumatlarında Salvadorla əlaqəli ünvanlarda BTC balansının artdığını görmək olur (təxminən 6,224 → 7,764 ədəd, əlavə təxminən 1,540 ədəd); lakin “balans artımı” ilə “dövlət vəsaiti ilə alınması” iki fərqli məsələdir. İƏİT ianə məntiqini qəbul edib, amma neçə ianə edilib və kim ianə verib — bunu hələ də açıqlamayıb. Bu, sanki “bazar üçün dost” nəticəsidir, amma məlumatda üç yoxlanıla bilən detal çatışmır: artımın həcmi, zaman (tarix) və mənbə. Tədqiqatda ən böyük səhv “nəticə məlumatdan əvvəl” gələndir.

Mən maliyyə məlumatları ilə işləyəndə ilk iş ölçünü (anlayış/istifadə qaydasını) bərkidib dəqiqləşdirməkdir — mənbə, zaman, sahə (field) tərifləri hamısı aydın yazılır, sonra nəticəyə gəlirəm.

Mənim qiymətləndirməm: “İƏİT deyir ki, dövlət vəsaiti istifadə olunmayıb” fikrini birbaşa “tam müsbət xəbər” kimi qəbul etmirəm. Bunun əsas təsiri suveren BTC ehtiyatı hekayəsinin davamlılığı ilə bağlıdır. Növbəti artımın davam edib-etmədiyinə, ianə edən tərəfin açıqlanıb-açıqlanmadığına və bu ölçünün yenidən “uyğunlaşdırmaq” (məsuliyyəti/pul axınını qanuniləşdirmək) üçün istifadə olunub-olunmayacağına diqqət yetirmək lazımdır. Əvvəl bu üç məqama bax, sonra qiymətə təsir barədə danış.

“Rəsmi ölçü” ilə “on-chain məlumat” qarşı-qarşıya gələndə sən hansına inanırsan? Şərhlərdə müzakirə edək.
#IMF #萨尔瓦多 #数据 #量化 #Məlumat nəzarəti

Liquid被抽走近4000枚BTC——但链上的“不对劲”，比新闻早

9-sentyabrda Bitcoin-in yan zənciri Liquid təxminən 4000 BTC və təxminən 320 milyon ABŞ dolları dəyərində vəsaitlə götürülüb, ehtiyat bir vaxtlar cəmi 5%-ə qədər düşüb. Bir çoxlarının ilk reaksiyası “hakerlər bazarı sındırmaq istəyir” olur, amma əslində zəncir üzərində onsuz da qırmızı siqnallar yanırdı.

Əsl diqqət “neçə pul oğurlanıb” sualına deyil, ehtiyat qalığına, anormal minting (sikkə kəsmə/müxtəlif əməliyyatlar), böyük miqyaslı çıxarılmalara kimi zəncir göstəricilərinə yönəldilməlidir. Bu dəfə əsas səbəb Elements-in doğrulama zəifliyidir (range proof keşinin təkrar istifadəsi) — real BTC dəstəyi olmadan L-BTC sanki “havadan” zəncirdə zərb edilə bilər, sonra isə adi çıxarılma (withdrawal) kanalları ilə əsl sikkəyə dəyişdirilir. Pul “uyğun” yol ilə gedir, amma zəncir məlumatları — ehtiyatın kəskin azalması, anormal zərbetmə (müxtəlif minting halları), böyük miqyaslı kənar hərəkətlər — artıq ön tərəfdə (front-end) siqnal verir.

Mən bu tip monitorinqi sistemə inteqrasiya etmişəm (balans/ anormal əməliyyatlar/ hədd üzrə avtomatik xəbərdarlıqlar) — məqsəd “kənar hərəkətlər” xəbərlər lentində trend olmasından əvvəl insanlara bildirim vermək idi.

Mənim qiymətləndirməm: bu hadisə BTC əsas şəbəkəsinə (mainnet) real təsir göstərmir, risk L-BTC-nin ödənişinin təminatında və yan zəncirə etimadda cəmlənir. Yəni qısa müddətdə sadəcə emosional sarsıntıdır — panik etməyin; əsas nəzarət etməli olduğunuz isə “ehtiyatın bərpası + yamaq (patch) yerləşdirilməsi + qalan 598 ədədin hara getdiyi” üç siqnaldır. Aydınlaşana qədər L-BTC-yə toxunmuram.

Siz adətən zəncir üzərindəki kənar hərəkətləri izləyirsiniz? Şərhlərdə danışın.
#Liquid #链上监控 #数据 #量化 #data控