数据工坊
4 Paylaşımlar
数据工坊
行情、量化数据采集与自动化工具。做过完整量化系统，采集、清洗、回测、风控、监控都会。懂金融数据怎么用。分享数据量化干货。有数据或自动化需求，欢迎评论区或私信交流。
0 İzlənilir
0 İzləyicilər
0 Bəyəndi
Postlar
Liquid hücuma məruz qaldı 320 milyon dollar——amma zəncirdəki dəyişikliklər, çox vaxt öncədən xəbər verir
Kripto ilə məşğul olarkən, zəncir üzrə məlumatların monitorinqi hisslərdən daha tez riski üzə çıxarır—adi olmayan əməliyyatlar, iri həcmdə kənarlaşmalar çox vaxt hadisədən əvvəl siqnal verir.
Mən özüm sistemə monitorinq və xəbərdarlıq qurmuşam (qeyri-adi/limit aşımı avtomatik olaraq WeChat-a göndərirəm), yəni hadisə olanda gecikib sonradan öyrənmək istəmirəm.
（şəkil: data qrafiki）
Siz adətən zəncir üzrə dəyişiklikləri izləyirsiniz? Şərhlərdə danışın.
#Liquid #链上数据 #监控 #量化 #DataNəzarət
Kripto ilə məşğul olarkən, zəncir üzrə məlumatların monitorinqi hisslərdən daha tez riski üzə çıxarır—adi olmayan əməliyyatlar, iri həcmdə kənarlaşmalar çox vaxt hadisədən əvvəl siqnal verir.
Mən özüm sistemə monitorinq və xəbərdarlıq qurmuşam (qeyri-adi/limit aşımı avtomatik olaraq WeChat-a göndərirəm), yəni hadisə olanda gecikib sonradan öyrənmək istəmirəm.
（şəkil: data qrafiki）
Siz adətən zəncir üzrə dəyişiklikləri izləyirsiniz? Şərhlərdə danışın.
#Liquid #链上数据 #监控 #量化 #DataNəzarət
Zcash bir həftədə 45% qalxdı — amma izləməyə başlamazdan əvvəl, baxdığın rəqəmlərin düzgünlüyünü yoxla
Eyni bir sikkə üçün gördüyün 45% artım ən son bağlanış qiyməti ilə hesablanıb, yoxsa çəkiyə əsaslanan orta qiymətlə, yoxsa order kitabının (bid/ask) ortası ilə? Həddən artıq qalxma və ya kəskin düşmə anlarında bu üçü çox fərqlənə bilər.
Məlumatın hesablanma qaydası dəqiq “təyin” edilməyibsə, ən gözəl görünən qrafik də sadəcə özünü aldatmaq ola bilər. Mən əvvəllər kəmiyyət analizi edəndə bu səhvi yaşamışam; sonradan isə hesablanma qaydalarını, vaxt aralığını və təkrarsızlaşdırma (deduplikasiya) qaydalarını tam dəqiqləşdirdim, o zaman yalnız real bazarı “tuta bildim”.
（Şəkil: məlumat qrafiki）
İnsafa baxanlar, əvvəlcə gördüyünüz rəqəmlərin doğru olub-olmadığını dəqiqləşdirin. Real vaxtda bazar/məlumat toplanması ilə bağlı ehtiyacınız varsa, şərhlərdə danışaq.
Eyni bir sikkə üçün gördüyün 45% artım ən son bağlanış qiyməti ilə hesablanıb, yoxsa çəkiyə əsaslanan orta qiymətlə, yoxsa order kitabının (bid/ask) ortası ilə? Həddən artıq qalxma və ya kəskin düşmə anlarında bu üçü çox fərqlənə bilər.
Məlumatın hesablanma qaydası dəqiq “təyin” edilməyibsə, ən gözəl görünən qrafik də sadəcə özünü aldatmaq ola bilər. Mən əvvəllər kəmiyyət analizi edəndə bu səhvi yaşamışam; sonradan isə hesablanma qaydalarını, vaxt aralığını və təkrarsızlaşdırma (deduplikasiya) qaydalarını tam dəqiqləşdirdim, o zaman yalnız real bazarı “tuta bildim”.
（Şəkil: məlumat qrafiki）
İnsafa baxanlar, əvvəlcə gördüyünüz rəqəmlərin doğru olub-olmadığını dəqiqləşdirin. Real vaxtda bazar/məlumat toplanması ilə bağlı ehtiyacınız varsa, şərhlərdə danışaq.
Məlumat analizi aparmaq üçün ən çox vaxt aparan şey əslində məlumatı toplamaq deyil, onu təmizləməkdir.
Eyni bir məlumatı müxtəlif mənbələrdən toplayanda formatlar hər cür olur: tarix formatı vahid deyil, boş dəyərlər var, təkrarlara rast gəlinir, üstəlik vahidlər də qarışıq gəlir... Təmizləməyə ayırdığın vaxt çox vaxt məlumatı toplamağa sərf etdiyindən bir neçə dəfə artıq olur.
Sonradan öyrəndim: toplamazdan əvvəl əhatə dairəsini (məqsəd/standartı) dəqiq müəyyənləşdir. (sahələr, vahidlər, zaman, təkrarsızlaşdırma qaydası). Hətta yarım saat daha çox sərf edib bir təmizləmə qaydası yazsan belə, sonrakı hər gün gündəlik olaraq bir-iki saatı geri qazanırsan.
>(Şəkil: təmizləndikdən sonra səliqəli məlumatlar)
Əgər hər gün məlumatı tərtib etməyə çox vaxt sərf edirsənsə, bunu avtomatlaşdırmağın necə ola biləcəyindən danışaq—pulsuz əvvəlcə söhbət edək.
Eyni bir məlumatı müxtəlif mənbələrdən toplayanda formatlar hər cür olur: tarix formatı vahid deyil, boş dəyərlər var, təkrarlara rast gəlinir, üstəlik vahidlər də qarışıq gəlir... Təmizləməyə ayırdığın vaxt çox vaxt məlumatı toplamağa sərf etdiyindən bir neçə dəfə artıq olur.
Sonradan öyrəndim: toplamazdan əvvəl əhatə dairəsini (məqsəd/standartı) dəqiq müəyyənləşdir. (sahələr, vahidlər, zaman, təkrarsızlaşdırma qaydası). Hətta yarım saat daha çox sərf edib bir təmizləmə qaydası yazsan belə, sonrakı hər gün gündəlik olaraq bir-iki saatı geri qazanırsan.
>(Şəkil: təmizləndikdən sonra səliqəli məlumatlar)
Əgər hər gün məlumatı tərtib etməyə çox vaxt sərf edirsənsə, bunu avtomatlaşdırmağın necə ola biləcəyindən danışaq—pulsuz əvvəlcə söhbət edək.
Kəmiyyətlə məşğul olanlar ən çox ən asan hansı tələ ilə üzləşir? Strategiya deyil, “məlumat”dır.
Eyni bir coin üçün, A interfeysi ilə “ən son icra qiyməti”ni alırsan, B interfeysi “çəki orta qiymət”i verir, C isə “order kitabının ortadakı qiyməti”dir.
——Üçünün də hamısı düzgündür, amma backtestin nəticəsi çox fərqli ola bilər. Bir dəfə əvvəllər belə olub: strategiya backtestdə çox gözəl görünürdü, amma real ticarətə çıxan kimi dağıldı.
Sonra anladım ki, səbəb məlumatın formatı (data başlığı) ilə real ticarətin uyğun gəlməməsidir.
Ona görə də kəmiyyətə başlamazdan əvvəl “hansı qiymət”, “hansı zaman”, “hansı jest/əməliyyat” olduğunu əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdir. Yoxsa backtest nə qədər dəbdəbəli olsa da, hamısı özünü aldatmaq ola bilər.
Mən indi bazar vəziyyətini izləyəndə hər şeyi sabit bir qayda ilə işləyən boru kəmərindən istifadə edirəm: avtomatik planlama (taymerlə), təmizləmə, cədvəl çıxarışı və hətta xəbərdarlıq. Məqsəd “məlumat tələsi”nin strategiyanı məhv etməsinin qarşısını almaqdır.
Kəmiyyətlə məşğul olan dostlar, əgər siz də “data başlığı” ilə mübarizə aparırsınızsa, danışaq. Pulsuzdur, əvvəlcə sadəcə söhbət edək.
Eyni bir coin üçün, A interfeysi ilə “ən son icra qiyməti”ni alırsan, B interfeysi “çəki orta qiymət”i verir, C isə “order kitabının ortadakı qiyməti”dir.
——Üçünün də hamısı düzgündür, amma backtestin nəticəsi çox fərqli ola bilər. Bir dəfə əvvəllər belə olub: strategiya backtestdə çox gözəl görünürdü, amma real ticarətə çıxan kimi dağıldı.
Sonra anladım ki, səbəb məlumatın formatı (data başlığı) ilə real ticarətin uyğun gəlməməsidir.
Ona görə də kəmiyyətə başlamazdan əvvəl “hansı qiymət”, “hansı zaman”, “hansı jest/əməliyyat” olduğunu əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdir. Yoxsa backtest nə qədər dəbdəbəli olsa da, hamısı özünü aldatmaq ola bilər.
Mən indi bazar vəziyyətini izləyəndə hər şeyi sabit bir qayda ilə işləyən boru kəmərindən istifadə edirəm: avtomatik planlama (taymerlə), təmizləmə, cədvəl çıxarışı və hətta xəbərdarlıq. Məqsəd “məlumat tələsi”nin strategiyanı məhv etməsinin qarşısını almaqdır.
Kəmiyyətlə məşğul olan dostlar, əgər siz də “data başlığı” ilə mübarizə aparırsınızsa, danışaq. Pulsuzdur, əvvəlcə sadəcə söhbət edək.
Daha çox kontent araşdırmaq üçün daxil olun