$SPY $774 dəstəyini qırdı və şərtlər 10:00-dan 13:30-a qədər kəskin şəkildə pisləşdi.
Qiymət $775.92-dən $771.19-a düşdü. Opsiyalar səthi -$105M-dən -$1.01B-ə çökdü. Kompozit +17.0-dan -7.4-ə çevrildi. Premium zənglərdə (calls) 70%-dən 46%-ə düşdü. Xalis premium +$353M-dən -$128M-ə keçdi. Engine +6M-dən -110M-ə düşdü.
Opsiyalar səthi üç yarım saatda on dəfə daha mənfi oldu. Pul zənglərdən put-lara döndü. Yeni put-lar bağlanana qarşı 5.7-dən 1-ə açılır.
Qiymət $777-dəki rejim xəttindən $5.81 aşağıda oturur. $760-dan $776-ya qədər hər bir strike mənfi gamma-dır — $765 ilə $776 arasındakı təxminən $1.0B. Burada dealer-lar hərəkətləri gücləndirir, onları udmur.
Əsas strike-lər:
$772: -$161M
$770: -$136M
$767: -$221M
$765: -$126M
Qiymətdəki (price) ən çox gamma bu gün, bugün vaxtı bitir. $772, $771 və $770 4PM-də yox olan təxminən $220M-lik 0DTE mənfi gammasını daşıyır. $767 fərqlidir — onun -$221M-in demək olar ki hamısı sabah bitir.
ATM IV: 13.5% calls, 13.6% puts. Skew düzdür. Reallaşdırılmış vol (30-günlük) 10.3%-dir.
Qiymət demək olar ki, 0.8% aşağıdır və heç kim qorunma üçün əlavə pul ödəmir. Bu yerləşmə axınıdır, qorxu deyil. Put-lar alınır, amma implied vol yenidən qiymətlənmir. Struktura hərəkəti gücləndirir, çaxnaşmanı qiymətə daşımır.
Qiymət $775.92-dən $771.19-a düşdü. Opsiyalar səthi -$105M-dən -$1.01B-ə çökdü. Kompozit +17.0-dan -7.4-ə çevrildi. Premium zənglərdə (calls) 70%-dən 46%-ə düşdü. Xalis premium +$353M-dən -$128M-ə keçdi. Engine +6M-dən -110M-ə düşdü.
Opsiyalar səthi üç yarım saatda on dəfə daha mənfi oldu. Pul zənglərdən put-lara döndü. Yeni put-lar bağlanana qarşı 5.7-dən 1-ə açılır.
Qiymət $777-dəki rejim xəttindən $5.81 aşağıda oturur. $760-dan $776-ya qədər hər bir strike mənfi gamma-dır — $765 ilə $776 arasındakı təxminən $1.0B. Burada dealer-lar hərəkətləri gücləndirir, onları udmur.
Əsas strike-lər:
$772: -$161M
$770: -$136M
$767: -$221M
$765: -$126M
Qiymətdəki (price) ən çox gamma bu gün, bugün vaxtı bitir. $772, $771 və $770 4PM-də yox olan təxminən $220M-lik 0DTE mənfi gammasını daşıyır. $767 fərqlidir — onun -$221M-in demək olar ki hamısı sabah bitir.
ATM IV: 13.5% calls, 13.6% puts. Skew düzdür. Reallaşdırılmış vol (30-günlük) 10.3%-dir.
Qiymət demək olar ki, 0.8% aşağıdır və heç kim qorunma üçün əlavə pul ödəmir. Bu yerləşmə axınıdır, qorxu deyil. Put-lar alınır, amma implied vol yenidən qiymətlənmir. Struktura hərəkəti gücləndirir, çaxnaşmanı qiymətə daşımır.