هل يعني اعتماد الأرباح كلها على أفضل صفقة أن الاستراتيجية غير موثوقة؟
إذا حذفنا أفضل صفقة، تصبح العوائد سلبية فورًا، وهذا يستحق فعلًا طرح الأسئلة. لكن إعلان أن الاستراتيجية لا تنفع مباشرةً قد يكون أيضًا سوء فهم لطريقة تحقيقها للأرباح.
لنفترض مثالًا افتراضيًا بحتًا: نسجّل النتائج بوحدات مخاطرة R ذات قيمة ثابتة. حققت عشرون صفقة ربحًا إجماليًا قدره 5R، منها 8R من أفضل صفقة، بينما بلغ مجموع خسائر الصفقات التسع عشرة الأخرى 3R. توضح هذه العينة أن الأرباح مركّزة بدرجة كبيرة، لكنها لا تثبت وحدها أن الخسائر حتمية مستقبلًا، ولا أن صفقة كبيرة رابحة ستأتي حتمًا في المرة المقبلة.
تعتمد بعض استراتيجيات تتبّع الاتجاه بطبيعتها على عدد قليل من التحركات الكبيرة لتعويض محاولات الدخول الخاطئة المتكررة. وإذا بعنا مؤقتًا كل المراكز الرابحة مبكرًا كي تبدو نتائج كل شهر جيدة، فقد نكون بذلك نقتطع الجزء الذي تعتمد عليه الاستراتيجية للبقاء. وعلى العكس، إذا كان الربح الكبير ناتجًا عن زيادة المركز خلافًا للقواعد، فلا يصح الاستشهاد به لإثبات فاعلية القواعد المعتادة.
في مراجعة الأداء، أحتفظ بالنتائج كاملة، ثم أعرض على حدة مساهمة أكبر الصفقات الرابحة، وأتحقق مما إذا كانت قد نُفذت وفق القواعد نفسها وميزانية المخاطر نفسها. وينبغي أيضًا النظر إلى ما إذا كانت فرص مشابهة قد ظهرت في مراحل مختلفة من السوق، وما إذا كان من الممكن تحمّل الخسائر أثناء فترة الانتظار.
تؤكد دورة الرياضيات في التداول لدى CME على متوسط الربح ومتوسط الخسارة. وعند قراءة هذه المتوسطات، فإن إضافة سؤال «ما الذي رفع المتوسط؟» تمنحنا صورة أكمل.
سواء كنت تدرس استراتيجيات BTC أو ETH أو SOL، فلا تعتبر قلة من الصفقات الكبيرة الرابحة عيبًا، ولا تعتبر صفقة محظوظة واحدة دليلًا على قدرة مستدامة.
الصورة الثانية صورة توضيحية لمراجعة التداول، وليست من تداولاتي الحية.
$BTC $ETH $SOL
انقر على صورتي الشخصية للاطلاع على التداولات الحية مع إشارات التداول
إذا حذفنا أفضل صفقة، تصبح العوائد سلبية فورًا، وهذا يستحق فعلًا طرح الأسئلة. لكن إعلان أن الاستراتيجية لا تنفع مباشرةً قد يكون أيضًا سوء فهم لطريقة تحقيقها للأرباح.
لنفترض مثالًا افتراضيًا بحتًا: نسجّل النتائج بوحدات مخاطرة R ذات قيمة ثابتة. حققت عشرون صفقة ربحًا إجماليًا قدره 5R، منها 8R من أفضل صفقة، بينما بلغ مجموع خسائر الصفقات التسع عشرة الأخرى 3R. توضح هذه العينة أن الأرباح مركّزة بدرجة كبيرة، لكنها لا تثبت وحدها أن الخسائر حتمية مستقبلًا، ولا أن صفقة كبيرة رابحة ستأتي حتمًا في المرة المقبلة.
تعتمد بعض استراتيجيات تتبّع الاتجاه بطبيعتها على عدد قليل من التحركات الكبيرة لتعويض محاولات الدخول الخاطئة المتكررة. وإذا بعنا مؤقتًا كل المراكز الرابحة مبكرًا كي تبدو نتائج كل شهر جيدة، فقد نكون بذلك نقتطع الجزء الذي تعتمد عليه الاستراتيجية للبقاء. وعلى العكس، إذا كان الربح الكبير ناتجًا عن زيادة المركز خلافًا للقواعد، فلا يصح الاستشهاد به لإثبات فاعلية القواعد المعتادة.
في مراجعة الأداء، أحتفظ بالنتائج كاملة، ثم أعرض على حدة مساهمة أكبر الصفقات الرابحة، وأتحقق مما إذا كانت قد نُفذت وفق القواعد نفسها وميزانية المخاطر نفسها. وينبغي أيضًا النظر إلى ما إذا كانت فرص مشابهة قد ظهرت في مراحل مختلفة من السوق، وما إذا كان من الممكن تحمّل الخسائر أثناء فترة الانتظار.
تؤكد دورة الرياضيات في التداول لدى CME على متوسط الربح ومتوسط الخسارة. وعند قراءة هذه المتوسطات، فإن إضافة سؤال «ما الذي رفع المتوسط؟» تمنحنا صورة أكمل.
سواء كنت تدرس استراتيجيات BTC أو ETH أو SOL، فلا تعتبر قلة من الصفقات الكبيرة الرابحة عيبًا، ولا تعتبر صفقة محظوظة واحدة دليلًا على قدرة مستدامة.
الصورة الثانية صورة توضيحية لمراجعة التداول، وليست من تداولاتي الحية.
$BTC $ETH $SOL
انقر على صورتي الشخصية للاطلاع على التداولات الحية مع إشارات التداول
