Актив той самий, один вечір. Спред відрізнявся у 1,5 раза — але не в той бік, який я передбачав.

Хотів перевірити фразу, яку про bStocks повторюють найчастіше: торгівля 24/7. Логіка здавалася очевидною — Nasdaq закривається, хеджувати нема куди, ризик переїжджає у спред.

Замір 1 — 19:19 Київ. Сесія Nasdaq у розпалі.
$NVDAB /USDT
bid / ask: 225,71 / 225,74
спред: 0,03 USDT = 0,0133%

Замір 2 — 23:15 Київ. Дзвінок на закриття був 15 хвилин тому.
bid / ask: 225,09 / 225,11
спред: 0,02 USDT = 0,0089%

0,0133 / 0,0089 = 1,5 раза. Спред звузився.

Що я зрозумів.

Дзвінок о 23:00 — це кінець основної сесії, а не кінець торгівлі. Постмаркет по NVDA іде до 03:00 за Києвом. О 23:15 базова акція ще торгувалась, канал для хеджування був відкритий. Подія, яку я вважав вирішальною, нею не була.

Я плутав розклад біржі з наявністю ліквідності. Два тижні плутав.

Орієнтир зміщується: не 23:00, а 03:00. І сьогодні п'ятниця — пауза буде не до ранку, а до понеділка 16:30. Це 61,5 години.

Обмеження: два зрізи, не статистика. Я брав тільки перший рівень з кожного боку, глибину не рахував. Один вечір, один тікер.

Найдорожчі години тут — ті, коли ринок єдиний працює. Просто починаються вони пізніше, ніж я думав.

@BinanceCIS #bStocksCIS $NVDAB