algorover

حقق هذا الاستراتيجية عائدًا قدره +1008% في الاختبار التاريخي خلال العام الماضي على زوج HYPEUSDT في منصة Binance، على إطار ساعتين، وكانت مربحة في 11 شهرًا من أصل 13 (بعد تعديل المعلمات، وبرافعة مالية 5 أضعاف، مع احتساب الرسوم؛ بلغ أقصى تراجع 49%). هذه نتائج اختبار تاريخي وليست نصيحة استثمارية.
إنها استراتيجية ارتداد عند انحراف معياري واحد لبولينجر على FMZ. في نسختها الأصلية، لم تكن المعلمات الافتراضية مربحة إلا في 5 أشهر من أصل 13. عدّلتُ المعلمات، وكانت بيانات هذا العام هي ما استخدمته لضبطها. وسأتناول مشكلة فرط التكيّف في الفقرة الأخيرة.
الصورة التوضيحية تعرض شموعًا حقيقية على إطار ساعتين لعقد HYPEUSDT في Binance (بتوقيت UTC)، وقد أُعيد احتساب الإشارات دون اتصال وفق قواعد الشيفرة المصدرية. أما الأرباح والخسائر فمستمدة من الاختبار التاريخي المحلي على AlgoRover، والبيانات محدّثة حتى 5 نوفمبر، الساعة 21:00 بتوقيت بكين.

حققت هذه الاستراتيجية خلال السنة الأخيرة عائدًا قدره +306% في اختبار رجعي على إطار الساعة لزوج HYPEUSDT على باينانس، وكانت مربحة في 10 أشهر من أصل 13 (الإعدادات الافتراضية، رافعة مالية 3 أضعاف، مع احتساب الرسوم، وأقصى تراجع 30%). هذه نتائج اختبار رجعي وليست نصيحة استثمارية.
هناك قاعدتان فقط: عند تقاطع متوسطي حجم التداول، تغيّر الاستراتيجية اتجاهها؛ ويتحدد الاتجاه بناءً على القمة والقاع في الجزء السابق. لا تنظر إلى السعر إطلاقًا. لنفصّل ذلك أدناه.
الرسم التوضيحي يستخدم شموعًا حقيقية على إطار الساعة لعقود HYPEUSDT الآجلة على باينانس (UTC). أُعيد حساب الإشارات دون اتصال وفق قواعد الشيفرة المصدرية، وليست سجلات تداولات منفّذة على المنصة؛ أما الرسم المفاهيمي فيستخدم بيانات اصطناعية، ورسم الأرباح والخسائر مأخوذ من اختبار رجعي محلي على AlgoRover. البيانات حتى 5 نوفمبر، الساعة 02:00 بتوقيت بكين.