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逐倉槓桿交易倉位(Isolated Margin Trading Positions)

2021-09-15 06:39

什麼是逐倉槓桿交易倉位(Isolated Margin Trading Position)?

逐倉的交易倉位是使用該交易對成交歷史計算成本價、倉位以及盈虧的倉位信息體系。不取決於賬戶里有多少資金,而取決於歷史交易買入(多頭)或賣出(空頭)的累計數據。倉位信息每5分鐘計算並更新一次,如若用戶在5分鐘內有交易行為而未到系統重算時間,則倉位和盈虧信息都將有偏差。逐倉的交易倉位和用戶在賬戶的持有資產和借貸行為沒有關係。

為什麼要了解逐倉槓桿交易倉位(Isolated Margin Trading Position)?

交易倉位從歷史成交緯度,提供了賬戶的交易倉位以及成本價,便於用戶對於自己交易帶來的盈虧情況有更好瞭解,並作出進一步的投資決策。

常見問題

1.逐倉槓桿交易倉位(position)是如何計算的?
倉位是用戶建立該逐倉賬戶以來對該交易對交易幣種的淨買入(多頭)/淨賣出(空頭)數量。例如,如果您在交易中持有槓桿倉位,您可以使用累積計算來確定淨倉位規模。
假設用戶開設BTC/USDT逐倉交易對以來,一共有5筆成交,每次成交後的淨買入數量見下:
日期方向數量累計淨買入(倉位)方向
1/1買入10 BTC10 BTC多頭
1/2賣出7 BTC3 (=10-7) BTC多頭
1/3賣出2 BTC1 (=3-2) BTC多頭
1/4賣出5 BTC-4 (=1-5) BTC空頭
1/5買入4 BTC0 (=-4+4) BTC
用戶在1/3查看自己的交易倉位,將有1 BTC的多頭倉位;
用戶在1/4查看自己的交易倉位,將有4 BTC的空頭倉位。
用戶在1/5查看自己的交易倉位,將無倉位。
*假設用戶在1/3日,槓桿賬戶有1 BTC多頭倉位且賬戶內有1 BTC資產時,用戶將1 BTC轉至現貨賬戶,即槓桿賬戶無BTC資產,資金倉位BTC=0,但交易倉位仍為1 BTC的多頭倉位。
2.什麼是成本價格(Cost)?
多頭時,成本價=建倉以來 ∑(買入數量*買入價格)/倉位;
空頭時,成本價=建倉以來 ∑(賣出數量*賣出價格)/倉位;
如果用戶目前是多頭倉位,則僅和買入價格與數量相關;如果用戶目前是空頭倉位,則僅和賣出價格與數量相關。同時當用戶倉位歸零或者轉換方向時,成本價會重新計算。成本價僅用戶建立倉位的同方向行為有關。
為了幫助您更好的理解,請參考下面的例子:
日期交易數量成交價格倉位成本價
1/1買入1 BTC38,000 USDT多頭 1 BTC38,000 USDT
1/2買入2 BTC40,000 USDT多頭 3 BTC
1×38,000+ 2× 40,000)/(1+2)=39,333.333333 USDT
因為發生了和倉位方向相同的交易行為,成本價發生了變化。
1/3賣出1 BTC39,000 USDT多頭 2 BTC
39,333.3333 USDT
未發生和倉位方向相同的交易行為,成本價維持不變。
1/4賣出3 BTC45,000 USDT空頭 1 BTC
45,000 USDT
成本價僅從建立該空頭倉位時開始計算。
3. 什麼是浮動盈虧(Floating PNL)?
浮動盈虧是根據您目前的倉位,根據指數價格和成本價計算出的未實現的盈虧。
多頭浮動盈虧=交易倉位 × (指數價格 - 成本價格);
空頭浮動盈虧=交易倉位 ×(成本價格 - 指數價格)。
如果您在某個交易對歷史上有交易或者資產,但目前沒有倉位(買入賣出數量相同),則浮動盈虧為0。
為了幫助您更好的理解,請參考下面的例子:
用戶在BTCUSDT逐倉交易對持有多頭 3 BTC 倉位,成本價為40,000;指數價格BTCUSDT為50,000;則用戶該倉位的浮動盈虧 = 3×(50,000-40,000)= 30,000 USDT。
如果用戶持有的是空頭 3 BTC倉位,成本價和指數價不變,則用戶該倉位的浮動盈虧= 3×(40,000-50,000) = -30,000 USDT
4.什麼是全部盈虧(Total PNL)?
全部盈虧是指您在該逐倉賬戶的總盈虧。
全部盈虧=您以往所有交易的 淨買入數量 × 指數價格 - 淨買入市值
淨買入數量 = 買入數量 - 賣出數量(交易幣種)
淨買入市值 = 所有買單成交額 - 所有賣單成交額(計價幣種)
*注意:在槓桿訂單歷史的盈虧計算同樣也使用了全部盈虧的計算方式,因此您可以前往
槓桿歷史訂單 選擇特定時間段進行盈虧計算。
為了幫助您更好的理解,請參考下面的例子:
用戶在BTCUSDT逐倉交易對以下三天有如下交易記錄:
日期方向數量價格
1/1買入10 BTC30,000 USDT
1/2賣出7 BTC32,000 USDT
1/3賣出2 BTC33,000 USDT
假設BTCUSDT最新的指數價格為 36000。
其淨買入數量= 10-7+2 =5 BTC
淨買入市值= 10×30,000+2×33,000-7×32,000 = 142,000
其全部盈虧 = 5 ×36,000 -142,000 = 38,000 USDT
5.什麼是已實現盈虧(realized P&L)?
已結算盈虧 = 全部盈虧 - 浮動盈虧。
仍舊以上方全部盈虧中的數據為例,假設BTCUSDT最新的指數價格為 36,000,用戶在1/3的倉位為多頭5 BTC,每個BTC的成本價為30,500 USDT (= (10×30,000 +2×33,000)/12 ) 。
用戶的已結算盈虧 = 38,000-(5*(36,000-30,500)) =10,500 USDT。