什麼是多/空網格交易

Binance
2021-04-14 03:04

什麼是網格交易?

網格交易將期貨合約的買入和賣出自動化。其設計為在預設的區間內以設定的價格範圍在市場上下單。網格交易的表現於高度震盪和橫盤市場中價格於給定範圍內波動時較為理想。這項技術試圖透過小幅度的價格波動獲利。
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什麼是多/空網格?

多/空網格為跟隨趨勢的策略,使用戶能以網格交易系統透過市場趨勢進行交易。這代表您可以根據您的分析開啟初始倉位 (多或空),並同時以預設的區間掛限價買單和限價賣單,以透過市場的變動和波動範圍獲利。
舉例而言,交易者可以於 BTCUSDT 開啟初始多倉以體現其對比特幣看漲的想法,並同時於低於 BTCUSDT 市價每 $1,000 的間隔掛買單,以及在高於 BTCUSDT 合約市場價格每 $1,000 的點位掛賣單。這允許其使用網格交易系統透過潛在的趨勢進行交易。
多/空網格和中性網格的關鍵差異在於初始的開倉。對多頭網格策略而言,用戶將會開啟初始多倉。相對的,空頭網格策略則會開啟初始空倉。

設定多/空網格交易策略

網格交易機器人會根據用戶的參數系統性的執行限價買入和限價買出訂單。這是您能如何設置您的第一個多/空網格策略的方法。
1. 前往「期貨」交易介面,然後按一下頂部選單上的 [網格交易]
第一個您需要選擇的參數為:您希望交易機器人佈署在哪一合約交易對?在本示例中,我們將以 BTCUSDT 永續合約作為例子。
2. 在網格交易面板上,輸入多/空網格策略的參數。必填的關鍵參數為:
  • 價格範圍的上下限;
  • 於設定的價格範圍內欲下單的訂單數量;
  • 每個網格訂單之間的價差;
  • 起始保證金。
如果目前市場價格大於網格交易的範圍,網格策略將會從 0 倉位開始。
3. 分配倉位初始保證金。系統將會基於網格的數量、槓桿及策略的價格範圍,計算您的初始保證金數值。請注意,網格越密集則對應的初始保證金越高。
請注意,每個網格訂單的名義價值需超過最低門檻。降低網格數量或增加初始保證金,以確保每個網格的最低名義價值達到要求。
初始保證金不足提醒
當初始保證金小於最低門檻時,將會有提示提醒您啟用網格策略需達到的最低初始保證金。
請務必使您的可用餘額高於維持保證金以避免強制平倉。
4. 按一下 [建立] 以下單您的網格訂單。

進階設定

網格機器人亦具有進階功能使您能更好的管理您的倉位和風險。其中之一為觸發價格。觸發價格為啟動網格交易機器人的預設價格水平。使您可以掌控在市場條件達到您的門檻後您欲在何時啟動系統。
當網格觸發時,系統會根據您的參數將資產價格範圍劃分為數個網格水平並於各價格水平掛單。當資產的價格下跌時,買單將會被執行,並同時立即在較高單價格水平掛賣單。當資產價格上漲時,將會於賣單被執行時立即在較低單價格水平掛買單。本策略使您可以買低賣高並透過市場波動獲利。
除此之外,您可以為您的網格倉位設置停損。資產的價格低於或高於停損範圍後,您的整個往個倉位將會被關閉。本功能保護您的倉位在市場表現不如預期時免於鉅額的虧損。
欲監看交易活動,按一下 [運作中的網格] 以找到網格交易詳情。
欲結束網格交易系統,按一下 [終止]。

空倉網格示例

以設定的價格範圍介於 $9,800 和 $10,200 之間並且網格數量為 4 的空倉網格策略而言。
假設於每個價格的限價賣單數量為 1,且市場價格 (最近一筆交易的價格) 為 $10,010。下列情境為您示範做空網格策略會如何啟動。
價格訂單
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800
在這種情況下,最低的限價賣單 ($9,800) 已排除,且後續的賣單由 $9,900 開始掛單至 $10,200 止。如果初始倉位以介於 $9,900 至 $10000 間的價格完成交易,初始網格訂單將為 2。
由於目前的市場價格為 $10,010,因此價格為 $9,900 和 $10,000 的賣單會以初始倉位成交。一旦初始倉位成交,買單即會以下一個較低價格掛單。網格限價單更新如下:
價格訂單
$10,200
$10,100
$10,000-
$9,900
$9,800
總結來說,對於空倉網格策略而言,第一個限價賣單會觸發初始空倉。同時,後續的限價賣單將會開始掛單,遞增至您設置的網格上限為止。然後,限價買單將會於初始空倉被觸發後依據您策略的參數於市場上掛單。
同樣的,多倉網格策略將會於第一個限價買單成交時啟動。隨後,所有網格訂單將會完成掛單。

多/空網格盈虧計算

就多/空網格策略的盈虧計算來說,需同時考慮已配對總收益和未配對盈虧。在此情況下,已完成的訂單將會記錄為已配對交易,而部分完成的交易將會記錄為未配對交易。已配對交易代表網格策略中的每一個空倉 (或多倉) 已和對應的買單 (或賣單) 配對。
指標定義方法
未配對盈虧未配對網格交易盈虧(最新合約價格 - 未配對網格對平均價格) * 未配對交易量
總已實現盈虧 自創建總已實現盈虧已配對網格收入 + 未配對網格盈虧
收益 總投資報酬率投資報酬率 (ROI) = 總利潤/起始保證金 * 100%
年化收益率 年化總收益率年化總收益率 = 投資報酬率 * 年 / T,T 為策略的執行時間

如何計算網格策略的總收益

計算總收益的方法有兩種,分別是使用未配對盈虧和已配對收益,以及使用已實現收益和未實現盈虧。

已實現收益和未實現盈虧的計算方法:

總收益 = 已實現凈收益 + 未實現盈虧
首先,計算您的已實現淨收益。計算已實現淨收益的方法:已實現總收益扣除網格策略中所有已完成訂單的手續費總額。
備註:如需每筆交易所需的手續費,請前往「交易記錄」頁面。
實際計算:
已實現總收益 = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002) = 0.38535442
下一步,計算您的未實現盈虧。未實現盈虧會基於開倉時最新價格和開倉價格之間的價差計算。如需未實現盈虧和開倉價格,請前往如下圖所示之 [倉位和訂單] 視窗。
最後,同時加上已實現淨收益和未實現盈虧以得出總收益。
實際計算:
總收益 = 已實現淨收益 + 未實現盈虧 = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
未配對盈虧和已配對盈虧的計算方法:
總收益 = 已配對收益 + 未配對盈虧
欲計算總收益,您必須先算出您的已配對收益。已配對收益為收益的總和,您可以在如下所示的 [已完成] 標籤中檢視已配對收益。
實際計算:
例如,如果有 3 張已配對訂單:
已配對總收益 = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
下一步,計算您的未配對收益。未配對收益為未配對成交網格訂單的未實現收益。其以未配對訂單最新價格和平均成交價格之間的價差計算。
未配對訂單的平均成交價格 = (∑未配對訂單總金額) / (∑未配對訂單數量)
例如,如果下方為待配對的已完成訂單 (請參考螢幕截圖)。
則未配對訂單的平均成交價格 = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
未配對盈虧 = (最新價格 - 未配對訂單的平均成交價格) * 目前倉位
備註:就目前倉位來說,多頭倉位為正,空頭倉位為負。
如果最新價格為 2,522,倉位規模則等同於未配對訂單的總規模,也就是 0.012。
因此,未配對盈虧 = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
最後,將計算出的已配對收益和未配對盈虧相加。
總收益 = 已配對收益 + 未配對盈虧 = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

倉位如何配對?

倉位透過先進後出 (FILO) 的方法配對。透過 FILO,先成交的訂單將會在最後才被配對。
範例
假設多倉網格策略以下列的順序成交:
價格訂單排序
$10,200第 1
$10,100第 2
$10,000第 3
需配對的對應賣單將會依下列順序進行排序:
價格訂單排序配對排序
$10,200第 1第 3
$10,100第 2第 2
$10,000第 3第 1
如此一來,最新的買單 ($10,000) 將會與對應的 $10,100 賣單配對。隨後,剩餘的買單將會與對應的更高的賣價配對。