隨機 RSI，或簡稱爲 StochRSI，是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣，以及確定當前市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是標準相對強弱指數 (RSI) 的衍生品，因此被視爲指標指標。它是一種振盪器，意味着它在中心線上方和下方波動。
StochRSI 於 1994 年在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 所著的《新技術交易者》一書中首次被描述。它經常被股票交易者使用，但也可以用於其他交易方面，例如外匯或加密貨幣交易。
StochRSI 是如何運作的？
StochRSI 指標是通過應用隨機振盪器公式從常規 RSI 生成的。結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0 到 1 之間波動的單個數值評級。但是，StochRSI 的修改版本將結果乘以 100，因此值範圍從 0 到 100，而不是 0 和 1此外，3 天簡單移動平均線 (SMA) 經常與 StochRSI 線一起出現，它充當信號，旨在降低交易風險。
標準隨機振盪指標公式考慮了資產的收盤價以及特定時期內的最高點和最低點。然而，當該公式用於計算 StochRSI 時，它直接應用於 RSI 的數據（不考慮價格）。
斯托克 RSI = (當前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)與標準 RSI 一樣，StochRSI 最常用的設置是 14 個週期。 StochRSI 計算中涉及的 14 個週期基於圖表時間範圍。因此，雖然日線圖將考慮過去 14 天（蠟燭），但小時圖將根據過去 14 小時生成 StochRSI。
週期可以以天、小時甚至分鐘爲單位設置，並且它們的使用因交易者而異（取決於他們的策略）。週期數也可以向上或向下調整，以確定長期或短期趨勢。 20 週期設置是 StochRSI 的另一個非常受歡迎的設置。
如前所述，一些 StochRSI 圖表模板分配的值範圍是 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表上，中心線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在 0.8 水平的超買信號將顯示爲 80，而超賣信號則顯示在 20 水平，而不是 0.2。從 0 調整到 100 的圖表可能看起來略有不同，但實際解釋本質上是相同的。
如何使用StochRSI？
StochRSI 指標在其範圍的上下邊界附近獲得最大值。因此，該指標的主要用途是識別潛在的進入和退出點以及價格反轉。因此，0.2 或以下的值表明該資產可能超賣，而 0.8 或以上的值表明該資產可能超買。
此外，找到靠近中心的線路也可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中心線充當支撐並且 StochRSI 線持續移動到 0.5 標記上方時，這可能表明看漲或上升趨勢的延續，特別是當這些線開始朝 0.8 方向移動時。同樣，連續波動低於 0.5 和偏離 0.2 表明下降或看跌趨勢。
StochRSI 與 RSI
StochRSI 和 RSI 是震盪帶指標，使交易者能夠更輕鬆地識別潛在的超買和超賣狀況以及可能的反轉點。簡而言之，標準 RSI 是一種用於跟蹤資產價格相對於設定時間間隔（週期）變化的速度和程度的指標。
然而，與隨機 RSI 相比，標準 RSI 是一個相對較慢的指標，產生少量交易信號。將隨機振盪指標公式應用於常規 RSI 使我們能夠創建 StochRSI 作爲靈敏度更高的指標。因此，它生成的信號數量要多得多，爲交易者提供了更多機會來識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。
換句話說，StochRSI 是一個相當不穩定的指標，雖然這使其成爲一個更敏感的 TA 工具，可以幫助交易者獲得更多交易信號，但它的風險也更大，因爲它經常產生大量噪音（虛假信號）。如前所述，使用簡單移動平均線 (SMA) 是減輕與這些虛假信號相關的風險的一種常見方法，並且在許多情況下，三天 SMA 已作爲 StochRSI 指標的默認設置。
結論
由於其更快的速度和對市場走勢的敏感性，隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者的短期和長期分析來說是一個非常有用的指標。然而，更多的信號也意味着更大的風險，因此 StochRSI 應與其他技術分析工具結合使用，以幫助確認其創建的信號。同樣重要的是要記住，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此可能會產生更多的虛假信號。