如何計算交易中的部位規模

介紹

無論您的投資組合規模有多大，您都需要適當的風險管理。否則，您可能會在短時間內遭受巨大損失。一次管理不善的交易可能會導致數週甚至數月的進展脫軌。

交易或投資的一個基本目標是避免受情緒影響做出決定。由於財務風險，情緒的影響非常大。您需要控制它們，以免它們影響您的交易和投資決策。這就是爲什麼在交易活動中創建一套要遵循的規則可能是個好主意。

我們將這些規則稱爲您的交易系統。該系統的目的是管理風險，但除此之外，幫助消除不必要的決策也非常重要。這樣，當時機成熟時，您的交易系統將阻止您做出倉促和衝動的決定。

在建立這個系統時，您需要考慮一些事情。您的投資期限是多少？您的風險承受能力是多少？您可以承擔多少資本風險？我們可以考慮許多其他因素，但在本文中，我們將重點關注一個特定方面——如何調整單筆交易的頭寸規模。

爲此，首先，我們需要確定您的交易賬戶的規模以及您願意在單筆交易中承擔多少風險。

雖然這看起來很簡單甚至多餘，但這是一個有效的考慮。特別是對於初學者來說，它可以幫助您將部分投資組合分配給不同的策略。因此，可以更準確地監控不同策略的進展並降低風險。

例如，假設您相信比特幣的未來，並在硬件錢包中隱藏了長期頭寸。最好不要將此金額視爲您交易資本的一部分。

確定賬戶規模只是查看您可以分配給特定交易策略的可用資金。

第二步是確定您帳戶的風險。這涉及到決定您願意在單筆交易中冒險的可用資本的百分比。

在傳統金融界，有一種投資策略，叫做2%規則。根據這一規則，交易者在單筆交易中所冒的風險不應超過其賬戶的 2%。我們將確切地瞭解這意味着什麼，但首先，讓我們進行調整以使規則適應波動的加密貨幣市場。

2% 規則是一種適合通常只涉及少數長期頭寸的投資風格的策略。此外，該規則通常用於波動性小於加密貨幣的市場。如果您是一位較爲活躍的交易者，尤其是剛開始交易的交易者，那麼更加保守可能會更有趣。在本例中，我們將規則更改爲 1% 規則。

該規則規定，您在單筆交易中承擔的風險不應超過賬戶價值的 1%。這是否意味着您只能用可用資金的 1% 進行交易？當然！這只是意味着，如果您的交易理念錯誤並且止損被觸及，您只會損失賬戶價值的 1%。

到目前爲止，我們已經確定了賬戶規模和風險。我們如何確定單筆交易的頭寸規模？

我們分析我們的交易想法在哪裏無效。

這是一個非常重要的考慮因素，幾乎適用於所有策略。在交易和投資方面，損失總是存在的。這是一場概率遊戲——即使是最好的交易者也不總是正確的。事實上，一些交易者犯的錯誤比正確的多，但仍然設法保持盈利。這怎麼可能？這一切都取決於適當的風險管理、定義和維護交易策略。

因此，每個交易想法都必須有一個失效點。這就是我們所說的：“最初的想法是錯誤的，我們必須退出這個頭寸，以避免額外的損失”。從更實際的角度思考，這就是我們下止損單的點。

確定該點的方法取決於個人交易策略和具體設置。無效點可以基於技術參數，例如支撐或阻力區域。但它也可以基於指標、市場結構的破壞或完全其他的東西。

沒有單一的方法來確定止損。您必須決定哪種策略最適合您的風格，然後據此確定失效點。

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現在我們擁有計算頭寸規模的所有必要要素。假設我們有一張 5000 美元的賬單。我們規定單筆交易的風險不會超過 1%。換句話說，我們在一筆交易中的損失不能超過 50 美元。

假設我們完成了市場分析，我們確定我們的交易相對於我們的入場價值無效 5%。換句話說，當市場走勢對我們不利 5% 時，我們平倉並假設損失 50 美元。換句話說，我們頭寸的 5% 代表我們賬戶價值的 1%。

頭寸規模計算公式如下：

倉位規模 = 賬戶規模 x 賬戶風險 / 失效點

頭寸規模 = 5000 美元 x 0.01 / 0.05

1000 美元 = 5000 美元 x 0.01 / 0.05

該交易的頭寸規模爲 1000 美元。通過遵循此策略並在失效點退出頭寸，您可以避免更大的損失。爲了正確運用這個模型，您還必須考慮要支付的費用。此外，您應該考慮滑點的可能性，尤其是當您使用流動性較低的工具進行交易時。

爲了說明這是如何工作的，讓我們將失效點增加到 10%，保持其他一切不變。

頭寸規模 = 5000 美元 x 0.01 / 0.1

500 美元 = 5000 美元 x 0.01 / 0.1

我們的止損現在是入場值的兩倍。因此，如果我們打算用賬戶中的相同金額來冒險，那麼我們可以持有的頭寸規模就會減半。

頭寸規模的計算不基於任何任意策略。在進入交易頭寸之前，您需要確定賬戶風險並檢查交易想法在哪裏無效。

該戰略的一個同樣重要的方面是執行。一旦確定了頭寸規模和無效點，您就不應該在交易活躍後更改它們。

學習此類風險管理原則的最佳方法是通過實踐。訪問幣安平臺並測試您所學到的知識！