隨機 RSI 或簡稱 StochRSI 是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣以及確定當前市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是標準相對強度指數 (RSI) 的衍生品，因此被視爲股票指標。它是振盪類型，意味着它在中心線上方和下方波動。
StochRSI 首次在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 於 1994 年出版的《新技術交易者》一書中進行描述，經常被股票交易者使用，但也可以應用於其他交易環境，例如外匯和加密貨幣市場。
StochRSI 是如何運作的？
StochRSI 指標是通過應用隨機振盪公式從正常 RSI 生成的，結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0-1 範圍內振盪的單個數值評級。但 StochRSI 指標有修改版本，將結果乘以 100，因此值範圍在 0 到 100 之間，而不是 0 和 1 之間。帶有 StochRSI 的三天簡單移動平均線 (SMA) 也很常見線充當信號線，旨在降低交易風險（例如虛假信號）。
隨機振盪指標公式考慮了資產的收盤價以及特定時期內的最高點和最低點。然而，當該公式用於計算 StochRSI 時，它會直接應用於 RSI 數據（不考慮價格）。
斯托克 RSI = (當前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)它的工作原理與 RSI 類似，StochRSI 最常用的時間設置是 14 個週期。 StochRSI 計算中包含的 14 個週期基於圖表的時間範圍。因此，日線圖着眼於過去 14 天（燭臺）。每小時圖表根據過去 14 小時生成 StochRSI 指標。
週期可以設置爲天、小時甚至分鐘，不同交易者對週期的使用差異很大（根據他們的個人資料和策略）。週期數也可以向上或向下調整，以識別長期或短期趨勢。 20 週期設置是 StochRSI 指標相當流行的選項。
如前所述，一些 StochRSI 圖表模式分配的值範圍爲 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表中，中間線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在 0.8 處的超買信號將顯示在 80 處，而超賣信號將顯示在 20 處，而不是 0.2 處。
設置爲 0-100 的圖表可能看起來有點不同，但實際解釋是一致的。
如何使用StochRSI？
StochRSI 在其範圍的上限和下限附近具有最大的意義。因此，該指標的主要用途是識別潛在的進入和退出點以及價格反轉。因此，讀數爲 0.2 或更低表明資產可能超賣，而讀數爲 0.8 或更高表明資產可能超買。
此外，中心線附近的讀數還可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中線作爲支撐並且 StochRSI 線穩定移動到 0.5 區域上方時，這可能表明上升趨勢的延續，特別是如果這些線開始向 0.8 移動。同樣，讀數持續低於 0.5 並趨於 0.2 表明看跌或看跌趨勢。
StochRSI 與 RSI
StochRSI 和 RSI（常規相對強度指數）都是區間振盪指標，使交易者更容易識別超買和超賣情況以及潛在的反轉點。簡而言之，相對強弱指數（RSI）用於跟蹤資產價格相對於指定時間範圍（週期）的變化速度和變化速度。
但當我們將 RSI 與隨機 RSI 進行比較時，我們會注意到標準 RSI 是一個相對緩慢移動的指標，產生少量交易信號。將隨機振盪指標公式應用於通常的 RSI 可以將 StochRSI 創建爲靈敏度更高的指標。因此，它產生的信號數量要高得多，這爲交易者提供了更多機會來識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。
換句話說，StochRSI 是一個相當不穩定的指標，雖然這使其成爲一個更敏感的技術分析 (TA) 工具，可以通過增加交易信號的數量來幫助交易者，但它也更危險，因爲它經常產生相當數量的信號。波動性（錯誤信號）。如前所述，應用簡單移動平均線 (SMA) 是減少與這些虛假信號相關的風險的流行技術之一，在許多情況下，3 日 SMA 實際上被用作 StochRSI 指標的默認設置。
結論性想法
隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者來說可能是一個非常有用的指標，因爲它的速度快，並且對短期和長期分析的市場變動更加敏感。然而，更多的信號也意味着更大的風險，這就是爲什麼 StochRSI 應與其他技術分析工具一起使用，以幫助確認其產生的信號。
還需要注意的是，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此可能會產生更多的虛假信號。