長話短說
回溯測試可能是優化您參與金融市場的方式的重要一步。它可以幫助您了解您的交易想法和策略是否有意義以及它們是否有可能獲利。
但是，對一個簡單的投資策略進行回測是什麼樣子的呢？測試交易策略時應注意什麼？回測與模擬交易類似嗎？我們將在本文中回答所有這些問題。
介紹
回測是您（作為交易者或投資者）在探索新市場和策略時可以使用的工具。它可以根據數據提供一些有價值的回饋，並告訴您最初的想法是否有效。
無論您交易哪種資產類別，回溯測試也不需要您拿任何辛苦賺來的資金冒險。在模擬環境中使用回測軟體，您可以建立和最佳化針對市場的特定方法。讓我們深入了解一下。
什麼是回測？
在金融領域，回測透過根據歷史資料測試交易策略的表現來檢視交易策略的可行性。換句話說，它使用過去的數據來了解策略的執行情況。如果回測顯示出良好的結果，交易者或投資者可以繼續將該策略應用於實際環境。
但在這種情況下，好的結果又意味著什麼呢？回測工具的目的是分析特定策略的風險和潛在獲利能力。可以根據統計回饋優化和增強投資策略，以最大化潛在結果。進行良好的回測還可以確保該策略在真實交易環境中實施時至少是可行的。
當然，回測平台或工具也有助於顯示策略何時不可行或風險太大。如果回測結果顯示表現不佳，則應放棄或修改交易理念。然而，考慮測試的市場條件也很重要。當市場條件改變時，相同的回測可能會出現相互矛盾的結果。
在更專業的層面上，回測交易策略是絕對必要的，特別是當涉及演算法交易策略（即自動交易）時。
回測如何進行？
回溯測試背後的基本前提是過去有效的方法將來也可能有效。然而，這確實很難確定。在特定市場環境中可能有利可圖的東西在另一個市場環境中可能會完全失敗。
使用誤導性資料集進行回測可能會導致結果不太理想。這就是為什麼為回測期找到一個反映當前市場環境的良好樣本至關重要的原因。這可能特別困難，因為市場處於不斷變化的狀態。
在您決定對策略進行回測之前，確定您到底想了解什麼會很有幫助。什麼使策略可行？相反，什麼會推翻你的假設？如果你事先知道這些，結果就更難影響你的偏見。
回測還應包括交易和提款費用，以及該策略可能產生的任何其他成本。還值得注意的是，回測軟體也可能非常昂貴，就像取得高品質市場數據一樣。
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請記住，回測就是測試。與技術分析和圖表類似，即使它根據歷史數據產生了很好的結果，也絕對不能保證它會起作用。
回測範例
讓我們來看看一個非常簡單的比特幣長期策略。
這是我們的交易系統：
我們在第一個週收盤價高於 20 週移動平均線時買入比特幣。
我們在首周收盤價低於 20 週移動平均線時賣出比特幣。
該策略每年僅產生幾個訊號。讓我們來看看從2019年開始的時間段。
2019 年以來的比特幣週線圖。
此策略在測量的時間範圍內產生了五個訊號：
購買 @ ~$4,000
售價約 8,000 美元
購買 @ ~$8,500
售價約 8,000 美元
購買 @ ~$9,000
因此，我們的回溯測試結果表明，這種策略是有利可圖的。這是否意味著它可以保證繼續發揮作用？不。這只是意味著，根據這個特定的數據集，該策略將會獲利。您可以將此結果視為一個粗略的基準。
記住;我們只查看了不到兩年的數據。如果我們想將其轉變為可行的策略，可能值得進一步回溯並以更多的價格行為來測試它。
話雖如此，這是一個充滿希望的開始。我們最初的想法似乎是合理的，我們也許可以透過進一步優化來制定投資策略。也許我們想加入更多指標和技術指標以使訊號更可靠？這完全取決於我們自己的想法、投資期限和風險承受能力。
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回測對比紙本交易
所以，現在我們對回測可能會是什麼樣子有了一個粗略的了解，並且了解了一個非常簡單的投資策略。我們也知道，過去的表現並不代表未來的結果。
那麼，我們該如何針對目前市場狀況優化系統策略呢？我們可以在真實市場中嘗試，但不會冒真實資金的風險。這也稱為遠期效能測試或模擬交易。
模擬交易是在真實交易環境中模擬策略。它被稱為紙上交易，因為雖然交易被記錄和記錄，但不使用真正的資金。這為您提供了一個額外的步驟，您可以在其中改進策略並了解其性能。
太好了，但是您實際上可以從哪裡開始呢？幣安合約交易平台測試網是您即時測試策略的理想場所，但又不會讓您的資金面臨風險。您可以在幾分鐘內建立帳戶，並在類似的環境中測試策略，就好像您在即時市場中進行即時交易一樣。
這裡需要警惕的是「挑櫻桃」。這是指僅選擇資料的子集來確認有偏見的觀點。前向測試的目的是測試策略，就好像它會即時發生一樣。如果系統告訴你要做某件事，那就去做吧。如果您僅根據個人偏見選擇「看起來不錯」的交易，那麼系統策略的測試將無效。
手動回測與自動回測
手動回測涉及分析圖表和歷史數據並根據策略手動進行交易。自動回測的作用本質上是相同的，但該過程是由電腦程式碼（使用 Python 等程式語言或專門的回測軟體）自動完成的。
許多交易者使用 Google 或 Excel 試算表來評估策略的表現。這些文件的工作方式類似於策略測試報告。它們可能包括各種信息，例如交易平台、資產類別、交易期限、盈利和虧損交易數量、夏普比率、最大回撤、淨利潤等。
簡而言之，夏普比率用於評估與風險相關的策略的潛在投資回報率。夏普比率值越高，投資或交易策略越有吸引力。
最大回撤代表您的交易策略相對於上一個高峰表現最差的時刻（即您的投資組合在分析期間的最大百分比跌幅）。
結束語
許多系統交易者和投資者嚴重依賴回測來制定策略。它是任何演算法交易者工具包中必不可少的工具之一。
同時，解釋回測結果可能很棘手。您很容易在回測方法中留下自己的偏見。僅靠回測可能無法創建可行的交易策略，但它可以幫助您測試一些想法並掌握市場脈搏。
