我是如何不再相信漂亮的回測 😅

我為篩選器找到一條規則。套用在 8 月到 11 月：3 個月賺 +16…+35%，回撤也還可以。我都已經開始摩拳擦掌了 🙌

接著我下載了 5 月到 7 月的資料。那些規則「沒看過」的月份。跑了一遍。

−21%。7 月慘紅，6 月也慘紅。

結果發現，整個「新發現」都靠 9 月那一次好運撐著。這就是典型的歷史資料過度擬合。

從那之後，我只記住一條簡單規則：找到什麼，就用沒碰過的資料驗證。如果在那些資料上站不住腳，那就不是策略，只是巧合。

用數據衡量，而不是盲目相信。
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