拉了今年 883 個合約跑了 17 套策略，基本全軍覆沒，最後活下來的那套有點反常識
這幾天一直在寫腳本測策略。本來想找個能穩定滾倉的法子，結果把幣安今年 1 到 11 月全部 883 個 USDT 永續合約（包括已經下架歸零的）拉下來跑了一遍，廣場上大家常說的那幾套“穩賺打法”，放進 10 個月的完整數據裏基本全死了。
挑幾個測出來挺顛覆認知的結果記一下：
1. 爲什麼網上曬的回測都能翻倍，自己跑就歸零？
同一套追漲規則（4 倍槓桿、每單 20% 倉位滾動），我先只測了最近 30 天、只選今天還活着的活躍幣，跑出來收益是 +134%，看着跟印鈔機一樣。
後來不放心，把時間拉長到 10 個月、把當時還沒下架的死幣也全塞進去重跑，1000U 最後虧到只剩 20U。
很多人回測賺錢，純粹是因爲用今天的眼光去挑幣池，一開始就把死掉的幣過濾掉了。
2. “資費極負 + 持倉暴增”真的是逼空前兆嗎？
平時看盤大家都覺得空頭太擁擠肯定要拉盤逼空。
我在 10 個月數據裏抓出了 594 次這種標準信號，結果進去做多，勝率只有 26% 左右。而且 11 個月裏，每個月持倉 24 小時後的收益中位數全都是負的（整體在 -7% 上下）。十次裏有七次多，都是衝高之後回落。
3. 躺着喫資金費率的對衝套利，10 個月虧了 89.7%
試了一下做多負費率最狠的幣、同時做空正費率最高的幣，想着兩邊對衝旱澇保收。
跑完才發現，費率負到極致的山寨幣，往往是剛被拉過一輪的盤子，第二天幣價跌掉的窟窿，根本不是那點資費能補得上的。
4. 抓到了 +507% 的 $RAVE ，賬戶最後還是虧的
測了一套“放量突破 30 日新高 + 移動止盈”的趨勢策略。
確實抓到了 $RAVE （+507%）、 $LSK （+317%）這種大妖幣，但全市場 1600 多次突破裏，將近八成最後是虧的。平時每次被止損割掉 6%，還沒熬到大妖幣出現，本金已經被磨光了。
5. 暴漲的妖幣到底能不能格局？
拿前陣子一天漲了 132% 的 $BIRB 舉例。卡死 24 小時平倉的話，24 小時那一刻之後，價格再也沒回到過那個位置。
要是想着格局一下多拿一天，相比 24 小時那一刻又跌了 51.7%；多拿兩天跌了 57.6%。逼空的買盤燃料基本一天就燒光了。
折騰到最後，17 套方案裏只有 1 套在上半年和下半年都穩住了：
11 個月裏有 9 個月是正收益，連 3 月份全市場暴跌的時候也賺了 7.8%。
這套邏輯完全放棄了做多，也不開高倍，專門盯着後排那些沒人關注、突然異常拉昇的弱勢幣做反向。
但它目前也有個很致命的毛病：極度依賴止損成交時的盤口深度。只要遇到插針導致止損滑點超過 1%，利潤就會被喫掉大半。
現在我把這套腳本掛在東京的服務器上了，每分鐘盯一次實時買賣盤口，看看真實滑點到底有多大。後面每天在這更新跑出來的實測賬單，賺了虧了都原樣發出來。
下一篇細聊一下這套反向邏輯具體是怎麼抓莊家力竭的，感興趣的可以點個關注。
📌 以上爲歷史回測與模擬盤研究，不構成投資建議。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #山寨幣
這幾天一直在寫腳本測策略。本來想找個能穩定滾倉的法子，結果把幣安今年 1 到 11 月全部 883 個 USDT 永續合約（包括已經下架歸零的）拉下來跑了一遍，廣場上大家常說的那幾套“穩賺打法”，放進 10 個月的完整數據裏基本全死了。
挑幾個測出來挺顛覆認知的結果記一下：
1. 爲什麼網上曬的回測都能翻倍，自己跑就歸零？
同一套追漲規則（4 倍槓桿、每單 20% 倉位滾動），我先只測了最近 30 天、只選今天還活着的活躍幣，跑出來收益是 +134%，看着跟印鈔機一樣。
後來不放心，把時間拉長到 10 個月、把當時還沒下架的死幣也全塞進去重跑，1000U 最後虧到只剩 20U。
很多人回測賺錢，純粹是因爲用今天的眼光去挑幣池，一開始就把死掉的幣過濾掉了。
2. “資費極負 + 持倉暴增”真的是逼空前兆嗎？
平時看盤大家都覺得空頭太擁擠肯定要拉盤逼空。
我在 10 個月數據裏抓出了 594 次這種標準信號，結果進去做多，勝率只有 26% 左右。而且 11 個月裏，每個月持倉 24 小時後的收益中位數全都是負的（整體在 -7% 上下）。十次裏有七次多，都是衝高之後回落。
3. 躺着喫資金費率的對衝套利，10 個月虧了 89.7%
試了一下做多負費率最狠的幣、同時做空正費率最高的幣，想着兩邊對衝旱澇保收。
跑完才發現，費率負到極致的山寨幣，往往是剛被拉過一輪的盤子，第二天幣價跌掉的窟窿，根本不是那點資費能補得上的。
4. 抓到了 +507% 的 $RAVE ，賬戶最後還是虧的
測了一套“放量突破 30 日新高 + 移動止盈”的趨勢策略。
確實抓到了 $RAVE （+507%）、 $LSK （+317%）這種大妖幣，但全市場 1600 多次突破裏，將近八成最後是虧的。平時每次被止損割掉 6%，還沒熬到大妖幣出現，本金已經被磨光了。
5. 暴漲的妖幣到底能不能格局？
拿前陣子一天漲了 132% 的 $BIRB 舉例。卡死 24 小時平倉的話，24 小時那一刻之後，價格再也沒回到過那個位置。
要是想着格局一下多拿一天，相比 24 小時那一刻又跌了 51.7%；多拿兩天跌了 57.6%。逼空的買盤燃料基本一天就燒光了。
折騰到最後，17 套方案裏只有 1 套在上半年和下半年都穩住了：
11 個月裏有 9 個月是正收益，連 3 月份全市場暴跌的時候也賺了 7.8%。
這套邏輯完全放棄了做多，也不開高倍，專門盯着後排那些沒人關注、突然異常拉昇的弱勢幣做反向。
但它目前也有個很致命的毛病：極度依賴止損成交時的盤口深度。只要遇到插針導致止損滑點超過 1%，利潤就會被喫掉大半。
現在我把這套腳本掛在東京的服務器上了，每分鐘盯一次實時買賣盤口，看看真實滑點到底有多大。後面每天在這更新跑出來的實測賬單，賺了虧了都原樣發出來。
下一篇細聊一下這套反向邏輯具體是怎麼抓莊家力竭的，感興趣的可以點個關注。
📌 以上爲歷史回測與模擬盤研究，不構成投資建議。
$BIRB $RAVE $LSK
#量化 #合约交易 #山寨幣
