我在 BTC、ETH 和 SOL 上測試了 144 種交易策略。結果是這樣的 🧪

我用手機（Termux）搭建了一個機器人，並使用 MEXC 提供的 1 年小時級數據對它進行了回測，計入手續費並使用 10 倍槓桿。

設置：
• 70% 的數據用於訓練，另外 30% 留作測試
• EMA 交叉和突破策略，分別測試了有無趨勢過濾器的情況
• 基於 ATR 的止損，以及不同的風險回報比

結果：
• 144 種組合中，只有 22 種在未見過的數據上盈利
• 在訓練數據上表現“最好”的策略，在測試期間虧損了 61%
• 10 倍槓桿下，最大回撤超過 100%，這意味着賬戶被徹底爆倉
• 在同一時期，僅僅持有 $BTC 、$ETH 或 $SOL，收益約爲 +18-20%，且沒有使用槓桿

我的收穫：
1. 在歷史數據上看起來很棒的策略，往往會在新數據上失效（過擬合）
2. 高槓杆會讓大多數優勢消失
3. 跑贏市場比看起來難得多

我不會用真錢交易這個策略。接下來我會測試更長的時間週期和更低的槓桿，無論結果如何都會分享。

以上不構成投資建議。過往表現不能預測未來結果。

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