$IYF/$SPY 比率剛跌至 0.1639，是過去十年來的最低水平之一。從歷史來看，當這一比率偏離到這種程度時，做多 $IYF、做空 $SPY 的配對交易往往表現不錯。

我會把這筆交易加到現有的做多 $XLP、做空 $SPY 倉位中。這兩種策略都是在押注均值迴歸：與大盤指數相比，金融板塊和必需消費品板塊一直落後，而這種差距往往會逐漸收窄。這是一筆結構性交易，不是短線操作——我期待隨着板塊輪動啓動，未來幾個月這種差距逐步消退。