從菜鳥到高手：手把手教你建立幣市交易系統（三）

多個交易策略之間的配合原則：互補

1、如果一個指標或策略，就算獲利預期不錯、成功率也不錯，但是觸發頻率太低的話，會浪費太多等待時間，平均收益率算下來也不會令人滿意。面對這種兼容了“獲利預期”和“成功率”的指標或策略，可遇不可求，只能作爲後備策略備用，不能作爲日常工具。遇到了就用，遇不到也不影響日常交易。

2、最重要的指標或策略，要同時滿足“獲利預期”和“觸發頻率”。很多人之前無法理解。抽絲剝繭寫到這裏，大家應該明白其中道理。根據上一章講到的“指標不可能三角”理論，能同時滿足這兩點的指標和策略，其“成功率”一定很低，需要其他指標或策略來配合補足短板。

3、策略之間的配合原則是：互補。既然主策略在“成功率”上有缺陷，就要找到“成功率高”的指標來彌補主策略短板。我更喜歡用“接力”來給副指標定位。大家現在可能無法完全理解，等後面用自己的交易系統舉例，就會很清楚。

4、交易是科學，也是一門藝術。對於交易系統來說，藝術性體現在如何把策略在 K 線上有效、高效融合。如果你的交易系統由一個主策略和多個副策略組成，關鍵是倉位權重。寫好了權重劇本，最終操作就像開一臺機器人一樣。

5、總結一句話：找到能同時滿足“獲利預期高”和“觸發頻率高”的主指標策略，再用“成功率高”的副指標策略接力，並安排好各自倉位權重，長期微調優化。看到這裏，是不是覺得建立交易系統沒那麼難？就像開一把密碼鎖，難易就在一瞬間。

6、從下一篇開始分享自己的交易系統。再次提醒，我並不認爲自己的系統最優，只是給大家一個參考，讓很多朋友交易生涯第一次真切看到交易系統是什麼樣子。