一、什麼是策略交易
前言：
策略交易，就是使用量化策略進行交易，傳統金融市場也常稱爲量化策略交易。
爲什麼要學習策略交易？
投資者進行手動交易時，能夠觀察到的時間跨度短，樣本數據少，往往根據短期觀察到的規律進行交易，結果卻往往不盡人意。在尋找有效的交易策略和技術參數的過程中，手動交易者往往需要幾個月甚至幾年的時間去試錯，浪費大量的金錢，沉沒成本非常高，而且不是所有的付出都能獲得正收益，十年以上交易經驗卻仍在虧損的投資者大有人在，導致交易變爲一個非常昂貴的行爲，讓很多人對交易談虎色變。
隨着計算機技術的發展，策略交易成爲改善這種現狀的重要工具。策略交易，使用先進的數學模型替代人爲主觀判斷，利用程序從歷史大數據中，海選能帶來超額收益的多種大概率事件，以制定相應的策略進行交易，減少投資者情緒波動對交易的影響，特別是在市場狂熱或崩盤的時候，避免做出非理性的交易行爲，可以極大地縮短試錯過程，降低沉沒成本。
二、量化策略交易是趨勢
隨着互聯網技術的突飛猛進，大數據、人工智能、雲計算開始改變各行各業，也包括金融領域。金融正在與信息技術、數學模型、數據分析相結合，投資逐步由手動交易轉向量化策略交易。
量化策略交易在國內的時間較短，實際上已經存在很長時間，海外已有30多年的歷史，並且由於量化模型的紀律性和系統性，收益更穩定，市場份額不斷擴大。有統計稱，全球超70%的資金在使用量化策略交易，國內市場預估也有20%的資金使用量化策略交易。全球頂級投行幾乎全部是量化策略交易，比如詹姆斯·西蒙斯的文藝復興，瑞·達里奧的橋水基金。量化策略交易代表——詹姆斯·西蒙斯，1989-2008年平均回報率35%，價值投資代表—沃倫·巴菲特，1989-2008年平均回報率20%，量化策略交易戰績非常驚人。
量化策略交易是未來的趨勢，得到越來越多的人認可，爲什麼量化策略交易這麼受歡迎呢？
三、量化策略交易有哪些優點？
1、節省大量盯盤時間，快速捕捉交易機會
手動交易往往需要交易者耗費大量時間盯盤，去捕捉交易機會，在瞬息萬變的市場中，很容易錯過交易機會，或者不能根據行情及時處理倉位，行情大部分時候又是沒有明確的方向，這就導致手動交易者的效率非常低下。而量化策略交易，使用程序自動執行既定策略，可以24小時不間斷的捕捉交易機會，即使出現極端行情，也能第一時間按照策略進出場，而不需要人爲實時去判斷交易的各種細節，大幅提高了交易效率，爲投資者節省大量時間和精力。
2、量化策略交易很高效，降低試錯成本，提高交易認知
手動交易，需要大量時間和金錢去尋找有效的交易策略，但是量化策略交易，可以藉助海量的歷史數據和回測系統，在很短的時間，如幾天時間，生成大量交易策略，多方面解讀策略的優缺點，找出最有效的一個交易系統和技術參數。不需要真金白銀就可以全面考察策略的可行性，非常高效。量化策略交易，不需要真金白銀的去試錯，可以極大降低投資者的沉沒成本。而且使用量化策略交易，可以快速提升用戶對交易的認知，例如如何判定交易方向；如何設定進出場條件；如何調整倉位大小；如何控制策略風險；最終收益和行情對比等各個方面。即使用戶完成一個簡單的完整的策略交易，也能快速提升對交易的認知。
3、倉位更加合理，降低賬戶風險
手動交易者精力有限，只能運行幾個策略，管理幾個賬戶和爲數不多的倉位，很容易造成倉位過重。行情一旦出現劇烈變動，導致倉位發生大幅變動時，手動交易者很難兼顧整個賬戶和策略的倉位比例，導致倉位可能一直處在高風險階段。量化策略交易可以做到同時管理一籃子賬戶和衆多策略組合，多策略多賬戶組合同時運行，並且相互之間獨立運行，互不干擾。策略可根據行情智能調倉，精確計算多個策略和賬戶的倉位和資金配比，避免了手動下單的不理性和隨機性，造成資金配比失衡，極大降低整個賬戶的風險。
4、降低交易成本，隱藏大倉位的行蹤
交易成本是交易中不容忽視的成本項，尤其是大資金用戶，單筆集中下單可能拉高行情，導致交易成本飆升等問題。同時，用戶也會暴露交易意圖和交易細節，造成市場跟風。量化策略交易，如冰山委託，就可以在下單時，拆分大單，隱藏進場，降低交易成本。
四、量化策略交易有哪些缺點？
量化策略交易，有諸多優點，也有缺點。
1、量化策略交易的專業性強，門檻高，投資者不僅需要專業的交易知識，寫出能夠正盈利的交易策略，還要有一定的編程能力，能夠把交易策略以程序展現出來，並順利運行。同時回測策略的歷史收益，調整交易策略參數等細節。學習成本太高，把絕大部分投資者拒之門外，因此量化策略交易始終偏於小衆。、
2、量化策略交易是根據歷史數據，測試策略的有效性和盈利能力，這導致量化策略交易容易陷入歷史數據陷阱，過度擬合曆史數據，導致策略在回測時收益很好，但放到實盤收益就不一定很理想。
3、量化策略交易一旦出現錯誤指令，程序缺少風控時，輕則策略停運，重則造成災難性後果，比如8·16光大證券烏龍指事件，套利策略系統出現問題，生成巨量市價委託訂單，A股多支權重股漲停，上證綜指瞬間上漲5.96%。
五、海賊王量化機器人降低門檻
爲了解決量化策略交易門檻高的問題，團隊開發了一系列比較成熟的量化策略，用戶不需要寫交易策略，不用編程跑程序，直接就可以使用，而且推出了很多智能模式，提供策略參數，極大降低了用戶使用量化策略交易的門檻。量化策略交易是非常有用的交易工具，越來越受到重視，各種量化策略，有不同的適用行情。用戶需要了解不同的策略交易產品如何設置參數，在什麼時候使用最高效等。比如當前市場低迷，價格已經大幅下跌，用戶想要抄底，該如何買入比較有效，就可以參考定投策略；震盪行情下，單純持有數字資產，收益非常小，這個時候就可以考慮現貨網格策略。如果策略運用不當，比如價格連續下跌時，使用現貨網格，就可能出現滿倉套牢的情況，不僅不能獲得收益，反而可能出現嚴重虧損，針對這類問題特加上AI趨勢，根據指標確定方向避免滿倉套牢。
這需要我們對策略交易產品有深刻的認知，瞭解不同產品的交易系統內在邏輯，風險點在哪裏，如何選擇不同的投資標的等，都會影響策略的最終收益情況，想了解更多關於量化的內容請保持關注！