隨機 RSI，或簡稱爲 StochRSI，是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣，以及識別當前市場趨勢。顧名思義，StochRSI 是標準相對強弱指數 (RSI) 的衍生品，因此被視爲指標指標。它是一種振盪器，意味着它在中心線上方和下方波動。

StochRSI 在 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 於 1994 年出版的《新技術交易者》一書中首次被描述。它經常被股票市場交易者使用，但也可以應用於其他交易環境，例如外匯和加密貨幣市場。

StochRSI 是如何運作的？

StochRSI 指標是通過應用隨機振盪公式從普通 RSI 生成的。結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0-1 範圍內波動的單個數字評級。然而，StochRSI 指標有修改版本，將結果乘以 100。因此，值介於 0 和 100 之間，而不是 0 和 1。3 天的簡單移動平均線 (SMA) 也很常見StochRSI 線作爲信號線，旨在降低錯誤信號交易的風險。

標準隨機震盪指標公式考慮了資產的收盤價以及給定時期內的最高點和最低點。然而，當使用該公式計算 StochRSI 時，它會直接應用於 RSI 數據（不考慮價格）。

斯托克 RSI = (當前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

就像標準 RSI 一樣，StochRSI 最常用的時間設置是 14 個週期。計算 StochRSI 所涉及的 14 個時間段基於圖表的時間單位。因此，日線圖考慮了過去 14 天（燭臺），而小時圖則根據過去 14 小時生成 StochRSI。

週期可以以天、小時甚至分鐘爲單位定義，不同交易者的使用情況差異很大（取決於他們的個人資料和策略）。週期數也可以向上或向下調整，以確定長期或短期趨勢。 20 週期設置是 StochRSI 指標的另一個相當流行的選項。

如前所述，一些 StochRSI 圖表模板分配的值範圍爲 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表上，中線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在 0.8 的超買信號將被評級爲 80，而超賣信號將被評級爲 20，而不是 0.2。具有 0-100 設置的圖表可能看起來略有不同，但實際解釋本質上是相同的。

如何使用StochRSI？

StochRSI 指標在其範圍的上限和下限附近發揮其全部意義。因此，該指標主要用於識別潛在的進入和退出點以及價格反轉。因此，讀數爲 0.2 或更低表明資產可能超賣，而讀數爲 0.8 或更高表明資產可能超買。

此外，接近中線的讀數也可以提供對市場趨勢的有用見解。例如，當中線充當支撐並且 StochRSI 線始終位於 0.5 標記上方時，這可能表明上升趨勢或上升趨勢的持續 - 特別是如果該線開始向 0.8 移動。同樣，數值持續低於 0.5 且趨勢接近 0.2 表明下降趨勢。

StochRSI 與 RSI

StochRSI 和 RSI 指標是波段振盪指標，使交易者更容易識別潛在的超買和超賣情況以及可能的轉折點。簡而言之，標準 RSI 是一種用於跟蹤資產價格相對於給定時間段變化的速度和程度的指標。

然而，與隨機 RSI 相比，標準 RSI 是一個相對較慢的指標，產生少量交易信號。將隨機震盪指標公式應用於正常 RSI 可以創建 StochRSI 作爲靈敏度更高的指標。因此，它產生的信號數量要多得多，使交易者有更多機會識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。

換句話說，StochRSI 是一個相當不穩定的指標。雖然這使其成爲更敏感的技術支持工具，可以幫助交易者獲得更多的交易信號，但它的風險也更大，因爲它經常產生大量噪音（虛假信號）。如前所述，應用簡單移動平均線 (SMA) 是降低與這些虛假信號相關的風險的常用方法，並且在許多情況下，3 日 SMA 已作爲 StochRSI 指標的默認設置。

結論

由於其更快的速度和對市場走勢的敏感性，隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者來說是一個非常有用的指標 - 無論是短期還是長期分析。然而，更多的信號也意味着更多的風險，因此，StochRSI 應與其他技術分析工具一起使用，以幫助確認其創建的信號。同樣重要的是要記住，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此可能會產生更多的虛假信號。