隨機 RSI（Stochastic RSI 或 StochRSI）是一種技術分析指標，用於確定資產是否超買或超賣，以及識別當前的市場趨勢。從該指標的名稱可以看出，StochRSI 是相對強度指數 (RSI) 的衍生品，因此，它被視爲指標的指標。它是一個隨機振盪指標，意味著它在中心線上方和下方波動。

StochRSI 於 1994 年在作者 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 所著的《新技術交易者》一書中首次描述。股票交易者經常使用該指標，但它也可以用於其他交易，例如外匯和加密貨幣市場。

StochRSI 是如何運作的？

StochRSI 指標是通過應用隨機振盪器公式從常規 RSI 創建的。結果是圍繞中心線 (0.5) 在 0-1 範圍內波動的單個數字評級。然而，StochRSI 指標有一些修改版本，其中結果乘以 100，因此值範圍從 0 到 100，而不是 0 和 1。 3 日簡單移動平均線也很常見（ SMA）以及 StochRSI 線，後者充當信號線，旨在降低根據錯誤信號進行交易的風險。

標準隨機振盪指標公式考慮資產的收盤價以及給定時段內的最高點和最低點。然而，當使用該公式計算StochRSI時，它是直接應用於RSI數據（不考慮價格因素）。

斯托克 RSI = (當前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)

與標準 RSI 一樣，隨機 RSI 最常用的時間設置是 14 個會話。 StochRSI 計算中使用的 14 個會話基於圖表時間範圍。因此，日線圖查看前 14 天（燭臺），而小時圖則根據過去 14 小時生成 StochRSI。

交易時段可以按天、小時甚至分鐘設置，每個交易者都以不同的方式使用它們（根據他們的個人資料和策略）。會話數量也可以上下調整，以確定長期或短期趨勢。 20 個會話設置是 StochRSI 指標的另一個非常流行的選項。

如前所述，一些 StochRSI 圖表模式分配的值範圍爲 0 到 100，而不是 0 到 1。在這些圖表上，中心線位於 50，而不是 0.5。因此，通常出現在 0.8 處的超買信號將表示爲 80，而超賣信號將出現在 20 而不是 0.2。 0-100 設置的圖表可能看起來有點不同，但它們的解釋是相同的。

如何使用StochRSI？

StochRSI 指標的最大意義在於其值域上限和下限附近的值。因此，該指標的主要功能是識別潛在的進入和退出點以及價格反轉。因此，指標爲 0.2 或以下表明該資產可能超賣，而指標爲 0.8 或以上表明該資產可能超買。

此外，接近中心線的指標還可以提供有關市場趨勢的有用信息。例如，當中心線充當支撐點並且 StochRSI 線穩定移動到 0.5 關口上方時，可能表明看漲或上升趨勢的延續 - 特別是當該線開始向 0.8 水平移動時。同樣，如果指標低於0.5水平並趨向0.2水平，則表明看跌或下降趨勢。

StochRSI 和 RSI

StochRSI 和 RSI 都是隨機振盪指標，可以幫助交易者輕鬆識別潛在的超買和超賣情況，以及可能的反轉點。簡而言之，標準 RSI 是一種用於跟蹤設定時間範圍（會話）內價格變化速度和程度的指標。

然而，與隨機 RSI 相比，標準 RSI 是一個移動相對緩慢的指標，產生的交易信號數量較少。使用常規 RSI 的隨機振盪指標公式可以將 StochRSI 創建爲高靈敏度指標。因此，它生成的信號數量更多，使交易者有更多機會識別市場趨勢和潛在的買入或賣出點。

換句話說，StochRSI 是一個波動性指標，雖然這使其成爲響應速度更快的技術分析 (TA) 工具，但它可以幫助爲交易者提供更多交易信號，但該指標的風險也更大，因爲它通常會生成相當數量的信號。噪聲（錯誤信號）。如前所述，使用簡單移動平均線 (SMA) 是降低與這些虛假信號相關的風險的一種流行方法，並且在許多情況下，3 天的簡單移動平均線 (SMA) 已被作爲默認設置StochRSI 指標。

得出結論

由於其更快的速度和對市場走勢更高的敏感性，隨機 RSI 對於分析師、交易者和投資者來說都是非常有用的指標 - 無論是對於分析還是短期和長期投資者。然而，更多的信號也意味着更大的風險，因此，StochRSI 應與其他技術分析工具結合使用，以幫助確認其生成的信號。還需要注意的是，加密貨幣市場比傳統市場更不穩定，因此產生的虛假信號數量可能更多。