簡單來說
平均真實波動幅度（ATR）是一種技術分析指標，通常用於估計給定時期內的市場波動性。 ATR 是由技術分析師 J. Welles Wilder Jr 創建的波動率測定工具。創建於《技術交易系統中的新概念》（大致翻譯：技術交易系統中的新概念）一書中。他的這本書出版於1978年。
在 14 天的時間內，ATR 可用於計算並提供多個實際範圍內的估計價格變動，以確定平均值。儘管 ATR 提供了許多好處，包括幫助交易者確定停損價格，但該工具仍存在一些限制。
介紹
波動性是交易活動的特徵，尤其是涉及加密貨幣的交易活動。交易者經常尋求利用並嘗試預測這些價格波動事件。技術分析和價格行為指標（例如平均真實波動幅度 (ATR)）是實現此目的的可行方法。對於許多交易者來說，這是一個有用的工具，值得添加到您的技術分析工具包中。
平均真實範圍是多少？
1978 年，技術分析師 J. Welles Wilder Jr.創建 ATR 作為衡量波動性的工具。從那時起，ATR 成為預測波動性最受歡迎的技術指標之一。
現在，ATR是其他指標的重要組成部分，用於確定市場的方向運動，例如平均方向運動指數（ADX）和方向運動指數平均方向排名（ADXR）。透過 ATR，交易者嘗試確定波動期間的最佳交易週期。
此指標計算 14 天內的平均市場資產價格。 ATR 不提供有關價格趨勢或方向的信息，而是提供該時期內價格變動的視圖。在一定時期內，ATR高意味著價格波動性高，ATR低則意味著價格波動性低。
在決定是否在一段時間內買入或賣出資產時，交易者會考慮價格波動的低或高。值得注意的是，ATR 僅估計價格波動性，並且只能用作支撐指標。
如何計算平均真實波幅？
要計算 ATR，您必須找到給定期間的最大真實波動範圍 (TR)，即計算 3 個不同的波動範圍並選擇其中最大的一個：
最近一段時間的最高水平減去最近一段時間的最低水平
最近一段時間最高點減去前收盤價的絕對值（忽略任何負號）
最近一段時間最低點減去前收盤價的絕對值
該期限可能會根據交易者的集中期限而有所不同。例如，對於加密貨幣，一個週期可以是 24 小時，而對於股票，一個週期可以是交易日。要確定一段時間（通常為14天）內的平均實際波動幅度，計算每個週期的實際波動幅度並將其相加，即可輕鬆計算平均值。
透過確定上述期間的ATR，交易者可以了解該期間資產價格的波動。通常，交易者會看到 ATR 在圖表上顯示為一條直線。下面您可以看到 ATR 線隨著波動性的增加（在兩個價格方向）而增加。
為什麼加密貨幣交易者使用平均真實波動幅度？
加密貨幣交易者經常使用 ATR 來確定一段時間內的價格波動。對於加密貨幣來說，由於該市場的高波動性，ATR 非常有用。一種流行的策略是使用 ATR 來設定止盈和止損訂單。
透過以這種方式使用 ATR，您可以限制市場噪音影響您的交易策略。如果您嘗試交易不確定的長期趨勢，您不希望每日波動導致您的部位過早平倉。
另一種典型的方法是將 ATR 乘以 1.5 或 2，然後使用該數字將停損設定為低於您的入場價格。每日波動不會達到您的停損觸發價位；如果出現停損，則是市場大幅下跌的有效指標。
使用平均真實波動幅度有哪些限制？
雖然 ATR 在適應性和檢測價格變化方面使用戶受益，但該工具有兩個主要缺點：
1. ATR有多種解釋。這可能是一個缺點，因為沒有單一的 ATR 值可以清楚地確定趨勢是否發生了變化。
2. 由於ATR僅衡量價格波動，因此該工具不會告知交易者資產價格方向的變動。例如，當 ATR 突然增加時，一些交易者可能會認為該指標正在確認舊的上漲或下跌趨勢，但這不一定是真的。
概括
在許多交易者的工具包中，ATR 發揮著重要作用，幫助他們了解波動模式。由於波動性是加密貨幣交易中需要考慮的重要因素，因此該工具特別適合數位加密資產。 ATR 的優點在於其簡單性，但如果您決定在交易活動中進行試驗，請考慮工具的限制。
