11月14日 加密市場波動率分析

① 上週二餅通過消息面拉昇後IV上漲，儘管實際波動有所降低，二餅且整體高出大餅2 ～ 4% Vol 左右。（見圖1 ，source：SP的波動率專欄）
② 通過波動率錐可以明顯看出大餅和二餅的Dvol都下來了一些，之前都在Max位置（如圖2和圖6）
③ 本週五-Gamma持倉量主要在3.7W，累計OI的話是在3.8W和4W（之前在4W以上佈局short vol的策略相對安全，如圖3、圖4、圖5）
④ 大宗交易主要做一些short straddle或者diagnal spread，量不是特別大