kmnous

#VJAnalysis | k=5 反向波動率加權
當前多資產組合：
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
量化指標
• 投資組合波動率：41.6%（目標 42%）
• 超額收益評分：0.82%
• 總敞口：132%（5 種代幣，等權配置）
• 已實現盈虧（3天）：+24.8%（周環比 +8.2%）
信號組合
趨勢過濾器：看漲 87% | 波動率狀態：低波動 32% | 相關性風險：低 18%
風險模型
倉位大小 = 1/k × (1/σ) | 波動率目標 42% 年化 | 凱利係數 k=5 | 每小時再平衡 | 槓桿上限 25 倍
回測 2023-2025
勝率 58.7% | 盈利因子 1.91 / 2.34 | 夏普比率 2.34 | 最大回撤 –9.2%
系統狀態：算法運行中 • 做多傾向 • 多資產模式
數學勝過情緒。#VJAnalysis