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📊 Hurst Exponent: 它告訴我們市場行為的什麼

在發展或測試交易策略之前，了解價格數據的性質至關重要。一個強大的統計工具是赫斯特指數（H），它是時間序列數據中長期記憶的度量。

🧠 那麼這意味著什麼呢？

赫斯特指數幫助將市場行為分類為三種狀態：
📉 H < 0.5 - 均值回歸：價格隨時間傾向於回到平均值
🔄 H ≈ 0.5 - 隨機漫步：價格行為不可預測，像布朗運動一樣
📈 H > 0.5 - 趨勢：價格變動具有持久性和動量

這本身並不是一個直接的交易信號，但它提供了有關價格結構行為的重要背景，以及它們是否可能趨勢、回歸或隨機行為。

📊 為什麼這對策略重要：

在均值回歸市場中，與均衡的偏差通常會隨著時間的推移而修正✨

在趨勢市場中，持久性可以有利於動量策略🚀

在隨機狀態下，價格行為可能更難以可靠地利用📉

💬 你是否使用像赫斯特指數這樣的統計工具來評估市場狀態，還是更依賴於傳統指標，如移動平均和波動性？👇

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