多空網格交易

Binance
2021-04-14 03:04
什麼是網格交易?
網格交易,即合約的自動買入和賣出。在預設的區間內,以設定的價格範圍在市場上下單。在震盪和橫盤市場中,且價格在設定範圍內波動時,網格交易的表現較為理想。這項技術試圖通過數字資產小幅度的價格波動,持續地高拋低吸,從而獲利。
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什麼是做多/做空網格?
做多/做空網格是一種跟隨趨勢策略,使用戶能在網格交易系統中,根據市場趨勢進行交易。也就是說,您可以根據您的分析,開啟初始倉位(做多或做空),並同時在預設的區間掛限價買單和限價賣單,以利用市場的變動和波動範圍來獲利。
舉例來說,交易者可以開啟BTCUSDT合約初始多倉,以體現其對比特幣看漲的想法。同時,在低於BTCUSDT合約市場價每$1,000的點位下單買入,及在高於BTCUSDT合約市場市價每$1,000的點位賣出。從而使得交易者在網格交易系統裡,通過潛在的趨勢進行交易。
做多/做空網格和中性網格的關鍵差異在於初始的開倉。對多頭網格策略而言,用戶將會開啟初始多倉。相對的,空頭網格策略則會開啟初始空倉。
如何設置做多/做空網格交易策略?
網格交易機器人會根據用戶的設置,系統性地執行限價買入和限價賣出訂單。以下是設置第一個做多/做空網格策略的方法。
網頁端:登錄交易頁面,點擊“網格交易”選項,進入網格交易頁面。
手機端:進入合約- U本位合約,點擊右上角,在菜單中選擇“網格交易”。
第一步,選擇您要執行的合約交易對。我們以BTCUSDT永續合約為例。
第二步,設置做多/做空網格交易策略的參數。
必填的關鍵參數有:
1.價格範圍:最低價格和最高價格。
2.網格數量:在設定的價格範圍內欲下單的訂單數量。
3.模式:每個網格訂單之間的價差或價比。
4.初始保證金。
請注意,紅色星號(*)為必填。在完成必填項前,您將無法成功執行網格交易(如下圖)。
如果目前的市場價格大於網格交易價格設置的範圍,網格策略將會從0倉位開始。
第三步,分配倉位初始保證金。系統將會基於網格的數量、槓桿和策略的價格範圍計算您的初始保證金數值。請注意,網格越密集,則對應的初始保證金越多。
請注意,每個網格的名義價值需超過最低門檻。您可通過降低網格數量或增加初始保證金,以確保每個網格的最低名義價值達到要求。
初始保證金不足提醒
當初始保證金小於最低門檻時,您將會看到提示(如下圖所示)提醒您運行此網格策略需達到的最低初始保證金金額。
請務必確保您的可用餘額和維持保證金高於初始保證金,以避免強制平倉。
最後,點擊創建進行下單。
高級設置
網格交易的高級設置功能,使您能更好的管理您的倉位和風險。高級設置的其中一個功能是觸發價格。觸發價格是啟動網格交易的預設價格水平,當最新價格/標記價格漲跌至您設置當觸發價時,網格委託即被觸發。當網格觸發時,系統會根據您設置的參數將資產價格範圍劃分為數個網格水平,並在各價格水平掛單。當數字資產價格下跌時,買單將會被執行,並立即掛單價格更高的賣單。當數字資產價格上漲時,將會於賣單被執行時立即掛單價格更低的買單。此策略使您可以低買高賣,並通過市場波動獲利。
除此之外,您可以為您的網格倉位設置止損。資產的價格低於或高於止損範圍後,您的整個倉位將會被關閉。本功能可以保護您的倉位在市場表現不如預期時,免於巨額虧損。
如您想實時查看交易活動,點擊啟用網格選項以找到網格交易詳情。
最後,點擊終止以結束網格交易系統。
做空網格交易示例
以設定的價格範圍介於$9,800和$10,200之間,並且網格數量為4的做空網格策略為例。
假設每個價格的限價賣出訂單數量為1,並且初始市場價(最近一筆交易的價格)為$10,010。
網格掛單價為:
價格訂單
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800
在這種情況下,最低的限價出售訂單($9,800)已被排除,並且後續的賣單由$9,900開始掛單至$10,200止。
如果初始倉位介於$9,900至$10000之間完成,初始網格訂單將為2,並且網格將會更新為:
價格訂單
$10,200
$10,100
$10,000-
$9,900
$9,800
如果初始倉於$9,900完成,初始買入網格訂單將為1,並且網格將會更新為:
價格訂單
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900-
$9,800
之後,網格將會根據用戶設置的參數更新。
總的來說,對於做空網格交易策略而言,第一個限價賣單會觸發初始空倉。同時,後續的限價賣單將會開始掛單,遞增至您設置的網格上限為止。然後,限價買單將會於初始空倉被觸發後,依據您設置的參數在市場上掛單。
同樣,做多網格交易策略將會於第一個限價買單成交時啟動。隨後,所有網格訂單將會完成掛單。
做多/做空網格交易盈虧計算
做多/做空網格交易策略的盈虧計算,需同時考慮總的已配對收益和未配對盈虧。已完成的訂單將會被記為已配對交易,而部分完成的交易將會被記為未配對交易。已配對交易代表網格策略中的每一個空倉(或多倉)已和對應的買單(或賣單)配對。
指標參數定義方法
未配對盈虧未配對網格交易的盈虧。(最新合約價格-未配對網格的平均價格)*未配對交易量
總已實現盈虧 自始總已實現盈虧已配對網格收入+未配對網格盈虧
收益 總投資報酬率投資報酬率(ROI) =總利潤/初始保證金* 100%
年化收益率 年化總收益率年化總收益率=投資報酬率*年/ T,T為交易策略的執行時間
倉位如何配對?
倉位通過先進後出(FILO: First In Last Out)的方法配對。透過FILO,先成交的訂單將會在最後才被配對。
示例
假設做多網格策略以下列的順序成交:
價格訂單排序
$10,200第1
$10,100第2
$10,000第3
需配對的對應賣單將會依下列順序進行排序:
價格訂單排序已配對排序
$10,200第1第3
$10,100第2第2
$10,000第3第1
如此一來,最新的買單($10,000)將會與對應的$10,100賣單配對。隨後,剩餘的買單將會與對應的更高的賣單配對。