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什麼是網格交易?

Binance
2020-12-23 11:22
教育指引

什麼是網格交易?

網格交易是量化交易的一種策略,可在震盪行情中通過一定的價格區間構造出一系列的買賣價位, 通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法。具體來說,網格交易是以某個價格爲基礎,以一定區間,等比或等差的方式在上下各價位掛一定數量的買賣單,高賣低買。通過數字資產價格的不斷波動,自動化地低吸高拋,持續獲利。
幣安目前支持用戶在U本位合約下達網格單。用戶需要自定義各網格參數並進行設置,即以網格上下限以及網格數量,確定一系列價位。當網格交易被觸發,系統即根據設置將資產價格區間分爲若干格,並設置各價位的掛單。當數字資產價格下跌時,即成交一份買單,並立刻在高價位掛一份賣單,即低價買單與高價賣單一一對應。當數字資產價格上漲時,每成交一份賣單,立刻在低一個價位掛一份買單。通過這樣的低買高賣來獲得震盪行情下的利潤。
風險提示
網格交易作爲交易輔助工具,不應被視爲幣安的金融或投資建議。 如果網格設置不合理,當進入單邊行情且不在您設置的網格區間,您也無法獲得相應網格收益。您可根據當前市場行情及時調整網格策略。
使用網格交易是用戶自主行爲,所有交易策略均由您自行決定並自擔風險。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。建議用戶在完整閱讀網格交易指南之後,合理評估自身風險承受能力,理性決策。
合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大虧損。過往收益並不代表未來回報。 劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。

如何開啓網格交易

一 、網格交易入口

網頁端:成功登錄交易頁面後,點擊 “網格交易” 後進入網格交易頁面。
手機端:進入合約 - U本位合約,點擊右上角,在菜單中選擇 “網格交易”。

二、 網格交易設置頁面

選擇您要執行策略的合約交易對,設置網格參數,點擊創建,確認參數後點擊 ’確認‘ 開始執行網格交易。
請注意,以下幾種情況可能導致網格創建失敗:
  1. 一個幣對下僅支持進行一個網格交易,如果您正在當前合約執行一個網格交易,無法再創建一個新的網格。
  2. 當前存在委託訂單或未完結倉位
  3. 您當前倉位模式爲雙向持倉模式,請調整爲單向持倉模式。
  4. 超過網格數量限制: 同時在待觸發和運行的網格數量默認不能超過10個。

三、網格交易機制

網格交易生命週期分爲:
  1. 觸發(可選)
  2. 初始構造
  3. 開倉
  4. 網格更新
  5. 止損 (可選)
  6. 撤銷
1.觸發(可選)
設置參數10,11
用戶可以選擇立刻開始網格掛單,或者選擇市價到達某個值觸發,則在觸發條件達成時纔開始初始構造。觸發價如果設定爲高於市場價,則當市場價大於或等於觸發價時觸發;觸發價如果設定爲低於市場價,則當市場價小於或等於觸發價時觸發。觸發類型爲最新價格則用合約成交價作爲市場價觸發,如爲標記價格則用合約標記價格作爲市場價觸發
2.初始構造
設置參數1, 2, 3, 4, 6
初始構造即確定一系列的價位,依據最新市場價(用買一賣一中間價),將高於市場價的價位掛上賣單,低於市場價的價位掛上買單,等待開倉。
注意初始構造時由於不持有倉位,所以掛單數量爲網格數量+1,其中有一個(靠近最新市價其中一個)爲等待成交的初始開倉單;初始開倉後則會永遠將最近成交的一個價位留空,上上個成交的價位補上,每成交一筆就根據參數再次預埋下一個買單和賣單,保持網格數量的掛單數量。
3. 開倉
開倉即初始構造後等待市場波動到最近的價位點併成交,此過程無需特別操作。
4. 網格更新
網格更新即在每次有價位點被觸及,掛單成交時及時更新網格掛單(部分成交時不更新),更新掛單策略爲最新成交過的價位點留空,而上上次成交的價位補上,並始終保持高於市場現價的價位掛賣單,低於市現價的價位掛買單,如下舉例。
初始市價爲 10010,網格掛單價位爲:
價位方向
10200
10100
10000
9900
9800
假設價格下跌至 10000 與一個買單成交,則爲初始開倉,網格掛單變爲:
價位方向
10200
10100
10000-
9900
9800
價格回漲至 10100 與賣單成交,則更新網格掛單如下:
價位方向
10200
10100-
10000
9900
9800
價格回落至 9900 與兩個買單成交,則更新網格掛單如下:
價位方向
10200
10100
10000
9900-
9800
如此往復。
5. 止損 (可選)
設置參數12,
網格止損即趨勢行情走出網格震盪箱體後放棄繼續網格操作,在市價高於止損上限或者低於止損下限時停止網格交易。
6. 撤銷
設置參數13, 14
用戶可選擇手工或自動撤單及平倉。如果用戶選擇了止損時全部撤單,則在到達止損價位時自動撤銷所有當前合約的未成交訂單;如果用戶選擇了止損時平掉所有倉位,則在到達止損價位時下市價平倉單。
注意,在網格運行過程中,以下幾種情景會使網格終止:
1、手工終止網格
2、保證金不足導致部分倉位強平或下單失敗
3、手工取消部分或全部網格掛單
4、手工平掉部分或全部網格倉位
5、當交割合約交割時該產品不復存在也會自動停止網格策略,交割過程系統會自動撤掉用戶掛單並結算未平倉位。
如果您有正在運行的網格,在主交易頁面上系統將提示您如圖所示:
因部分用戶創建網格時或調整槓桿時的槓桿過高,導致網格在運行過程中保證金不足從而使網格策略單,因此在用戶創建網格或運作過程中調整槓桿時,如果用戶使用的槓桿倍數高於20x,則調整完成後需進行二次確認,提醒用戶網格運作過程中可能出現保證金不足爆倉或者掛單失敗導致網格終止的情形。

四、網格交易參數

1
  • 選擇交易幣對
  • 選擇全倉/逐倉
  • 調整槓桿倍數
2
  • 設置最低價格,即網格下限
  • 設置最高價格,即網格上限
設置網格的最高價和最低價 (下達網格單後不可修改)超過最高或最低網格將不會再開倉。
例如當前BTCUSDT價格爲18000,用戶判斷19000以上價格會下跌,可以設置最高價格19000,到了19000,網格將不再開倉。
3
  • 選擇網格類型:等差網格/等比網格(下達網格單後不可修改)
1. 等差網格:每格網格價差相等。每個網格收益爲區間收益
等差網格即將網格下限 到網格上限的價格區間等分爲網格塊,每一格的價差爲:價差 = (網格上限 - 網格下限) / 網格數量
則構造出來的一系列價位爲:
價格_1 = 網格下限
價格_2 = 網格下限 + 價差
價格_3 = 網格下限 + 價差 * 2
...
價格_n = 網格下限 + 價差 * (n-1)
最高價位爲 網格上限,此時 n = 網格數量。
舉例:等差網格, 價差 = 100:1000,1100,1200,1300,1400,... (即後一個比前一個高100)
2. 等比網格:每格網格價比相等。每個網格收益固定
等比網格即將 網格下限 到 網格上限的價格區間按照漲跌百分比等分爲網格塊,每一格的價比爲:價格比例= (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量)
即每一個價位均比低一格的價位高出百分比:價差百分比 = ( (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量) - 1) * 100%
則構造出來的一系列價位爲:
price_1 = 網格下限
price_2 = 網格下限* 價格比例
price_3 = 網格下限* 價格比例 ^ 2
...
price_n = 網格下限* 價格比例 ^ (n-1)
最高價位爲 網格上限,此時 n = 網格數量。
舉例:等比網格, 價差百分比 = 10%:1000,1100,1210,1331,1464.1,... (即後一個比前一個高10%)
4
  • 設置網格數量,即掛單數量 (下達網格單後不可修改)
網格初始創建時最小數量爲2,最大數量爲149
注意當價差小於合約單位價格變動的最小值,您需要調整網格數量或價格區間。
如何計算:
1. 網格類型爲等差網格時,價差=(網格上限 - 網格下限)/網格數量<最小變動值時
2. 網格類型爲等比網格時,價差=網格下限*價格比例 <最小變動值時,價格比例= (網格上限 / 網格下限) ^ (1/網格數量)
5
  • 每格收益(包含費用)
注意如果計算後的每格利潤小於用戶maker的手續費,系統將提示網格總收益可能無法超過交易手續費。
如何計算(每格利潤爲估算,僅供參考)
1. 網格類型爲等差網格時,網格利潤爲區間:
每格目標利潤最低=[1+ (網格上限 - 網格下限)/(網格數量* 網格上限 )]*(1-手續費%)^2-1
每格目標利潤最高=[1+(網格上限 - 網格下限)/(網格數量*網格下限)]*(1-手續費%)^2-1
例等差網格:區間範圍1000-2000,網格數量爲10,手續費率爲0.1%,則網格間隔爲(2000-1000)/10=100,目標利潤最低爲((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;目標利潤最高爲((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. 網格類型爲等比網格時,網格利潤爲:
每格目標利潤=(網格上限/網格下限)^(1/網格數量)-1-2*手續費%
例等比網格:區間範圍1000-2000,網格數量爲10,手續費率爲0.1%,則相鄰網格線間隔爲(2000/1000)開10次方=107.18%,即每格目標利潤爲107.18%-1-2×0.1%=6.98%
6
  • 設置初始保證金 (下達網格單後不可修改)
初始保證金 = 初始投資額 / 槓桿倍數
您可以手工輸入或根據滑塊(可投資額的百分比最大可拖動至100%,初始保證金=百分比*保證金餘額)拖動輸入,必須在最小初始保證金與保證金餘額區間內。
最小初始保證金 = 最小掛單量*求和(掛單價)/(槓桿倍數*調整係數)
調整係數:目前默認爲0.9,會隨時根據市場情況調整
7
  • 設置總投資額,即初始投資額(下達網格單後不可修改)
總投資額 = 初始保證金 * 槓桿倍數
用戶設定的槓桿後初始投資額,最小值爲最小掛單量與網格掛單價的乘積求和;最大值爲即賬戶保證金與槓桿倍數的乘積。
8
  • 單筆委託數量,即網格交易量
網格交易量 = 調整係數 * 初始保證金 * 槓桿倍數 / 求和(掛單價)
9
  • 保證金餘額,即U本位賬戶的保證金餘額
10
  • 網格開始觸發類型:最新價格 / 標記價格(可選,網格觸發前可修改)
1. 觸發類型:當您選擇合約最新價或標記價格達到設置的觸發價格後,網格纔會開始運行。
2. 止損類型:當您選擇的合約最新價或標記價格觸及頂部止損價格或底部止損價格後,停止網格。
11
  • 網格開始觸發價格 (可選,網格觸發前可修改)
當最新價格 / 標記價格漲跌至您輸入的觸發價格時網格委託將被觸發。
12
  • 設置網格止損最高價格 / 網格止損最低價格 ,即止損上限 / 止損下限 (可選,止損觸發前可修改)
1. 網格止損最高價格
必須高於網格最高價格、最新價和觸發價格;當最新成交價達到設置的頂部止損價格時,將停止運行網格。
2. 網格止損最低價格
必須低於網格最低價格、最新價和觸發價格;當最新成交價達到設置的止損價格時,將停止運行網格。
13
  • 停止策略時全部撤單(可選,默認勾選,網格結束前可修改)
當勾選複選框時,啓用停止策略時全部撤單將在網格停止時自動撤銷所有當前合約的未成交訂單;不啓用時,則可以在網格停止後手工取消所有訂單。
14
  • 停止策略時全部平倉(可選,網格結束前可修改)
當勾選複選框時,啓用停止策略時全部平倉將在網格停止時自動用市價平掉當前合約所有倉位;不啓用時,則可以在網格停止後手工平掉所有倉位。
*以上參數設置建議僅供參考,合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大虧損。過往收益並不代表未來回報。 劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。請合理評估自身風險承受能力,理性決策。

五、如何查看運作中的網格

時間網格的創建時間
合約處於網格交易的合約,用戶可點擊合約旁展示槓桿倍數後調整網格的槓桿倍數。
初始保證金網格創建時的保證金
總收益
網格策略運行以來的總收益, 總收益 = 已實現盈虧+未實現盈虧
注意:
  1. 網格策略終止時若已啓用停止策略時全部平倉且有未結倉位, 此時所有倉位將以市價全部平倉,平倉後的實現盈虧不計入網格收益。
  2. 網格策略運作期間產生的資金費用不計入網格收益。
收益率總收益率 ROI = 總收益 / 初始保證金* 100%
已實現盈虧
網格交易產生的已實現盈虧
累計加總所有網格成交對的收益,等差網格可以直接成交對數量乘以預先設每格收益減去手續費
未實現盈虧當前未平倉位的未實現盈虧, 可選擇用標價格或者最新價格計算未實現盈虧以及回報率。
運行時間從網格創建開始計時,當運作時間超過1天時,運作時間顯示爲 1d2h9m;當運作時間超過1年時,運作時間顯示爲1y1d2h9m,每分鐘更新一次;如果運作時間小於1min,則顯示爲—
強平價格請參考合約強平價格計算
網格狀態已生效:網格創建但沒觸發時
運作中:網格觸發運作後
  • 調整保證金
當倉位模式爲逐倉時,調整保證金可操作。
  • 終止
點擊終止,爲手工撤銷網格交易訂單。
停止網格策略時,是否撤銷網格未成交的訂單和平掉倉位取決於網格策略終止時您是否開啓停止策略時全部撤單或停止策略時全部平倉
  • 查看網格詳細信息
如何計算網格當前保證金?
頭寸名義值=最新標記價格 * abs(開倉數量)
當前名義值 = max(abs(頭寸名義值 + 買單掛單名義值), abs(頭寸名義值 - 賣單掛單名義值))
全倉:
當前保證金 = 當前名義值 / 當前槓桿倍數
逐倉:
當前保證金 =(當前名義值 - 頭寸名義值)/ 槓桿倍數 + 逐倉錢包餘額
  • 正在執行的訂單
進行中的訂單顯示當前掛單中的開倉(包括部分成交)。
買訂單簿按掛單價格從高到低從上至下排序
賣訂單簿按掛單價格從低到高從上至下排序
  • 已完成的訂單
可查看全部成交的訂單的彙總。每一對網格交易對應網格交易中每一筆賣出(買入)都對應一筆買入(賣出),配對規則爲 FILO(First In Last Out,類似於括號匹配),匹配上的一對買賣即可算出一次網格實現盈虧,剩餘未匹配上的則不顯示 利潤爲- -。
可查看每筆訂單的手續費彙總,BNB手續費按成交時的實時匯率轉換成保證金資產。

六、如何查看網格交易歷史

點擊歷史頁面,展示網格交易歷史,點擊查看網格詳細信息及已完成訂單。
網格狀態
  • 已撤銷:手工終止網格後的狀態
  • 已過期:因撤單、平倉等原因造成的被動終止
網格已過期有以下幾種原因:
已過期原因
1下單失敗。
2手動終止策略成功。
3手動下單或撤銷訂單,{{symbol}} 合約網格策略已終止。
4到達網格策略設置的止損價格。
5倉位已被強平。
6已達到最大訂單數量。
7保證金不足。
8訂單價格超出界限。
9市場關閉或暫停。
10平倉失敗,無法成交。
11超出當前槓桿下的最大允許名義價值

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