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多空网格交易
Binance
2021-04-15 01:08
什么是网格交易?
网格交易,即合约的自动买入和卖出。在预设的区间内,以设定的价格范围在市场上下单。在震荡和横盘市场中,且价格在设定范围内波动时,网格交易的表现较为理想。这项技术试图通过数字资产小幅度的价格波动,持续地高抛低吸,从而获利。
点击什么是网格交易?了解更多信息。
什么是做多/做空网格?
做多/做空网格是一种跟随趋势策略,使用户能在网格交易系统中,根据市场趋势进行交易。也就是说,您可以根据您的分析,开启初始仓位(做多或做空),并同时在预设的区间挂限价买单和限价卖单,以利用市场的变动和波动范围来获利。
举例来说,交易者可以开启BTCUSDT合约初始多仓,以体现其对比特币看涨的想法。同时,在低于BTCUSDT合约市场价每$1,000的点位下单买入,及在高于BTCUSDT合约市场市价每$1,000的点位卖出。从而使得交易者在网格交易系统里,通过潜在的趋势进行交易。
做多/做空网格和中性网格的关键差异在于初始的开仓。对多头网格策略而言,用户将会开启初始多仓。相对的,空头网格策略则会开启初始空仓。
如何设置做多/做空网格交易策略?
网格交易机器人会根据用户的设置,系统性地执行限价买入和限价卖出订单。以下是设置第一个做多/做空网格策略的方法。
网页端:登录交易页面,点击 “网格交易”选项 ,进入网格交易页面。
手机端:进入合约 - U本位合约,点击右上角,在菜单中选择 “网格交易”。
第一步,选择您要执行的合约交易对。我们以BTCUSDT永续合约为例。
第二步,设置做多/做空网格交易策略的参数。
必填的关键参数有:
1.价格范围:最低价格和最高价格。
2.网格数量:在设定的价格范围内欲下单的订单数量。
3.模式:每个网格订单之间的价差或价比。
4.初始保证金。
请注意,红色星号(*)为必填。在完成必填项前,您将无法成功执行网格交易(如下图)。
如果目前的市场价格大于网格交易价格设置的范围,网格策略将会从0仓位开始。
第三步,分配仓位初始保证金。系统将会基于网格的数量、杠杆和策略的价格范围计算您的初始保证金数值。请注意,网格越密集,则对应的初始保证金越多。
请注意,每个网格的名义价值需超过最低门槛。您可通过降低网格数量或增加初始保证金,以确保每个网格的最低名义价值达到要求。
初始保证金不足提醒
当初始保证金小于最低门槛时,您将会看到提示(如下图所示)提醒您运行此网格策略需达到的最低初始保证金金额。
请务必确保您的可用余额和维持保证金高于初始保证金,以避免强制平仓。
最后,点击创建进行下单。
高级设置
网格交易的高级设置功能,使您能更好的管理您的仓位和风险。高级设置的其中一个功能是触发价格。触发价格是启动网格交易的预设价格水平,当最新价格/标记价格涨跌至您设置当触发价时,网格委托即被触发。当网格触发时,系统会根据您设置的参数将资产价格范围划分为数个网格水平,并在各价格水平挂单。当数字资产价格下跌时,买单将会被执行,并立即挂单价格更高的卖单。当数字资产价格上涨时,将会于卖单被执行时立即挂单价格更低的买单。此策略使您可以低买高卖,并通过市场波动获利。
除此之外,您可以为您的网格仓位设置止损。资产的价格低于或高于止损范围后,您的整个仓位将会被关闭。本功能可以保护您的仓位在市场表现不如预期时,免于巨额亏损。
如您想实时查看交易活动,点击启用网格选项以找到网格交易详情。
最后,点击终止以结束网格交易系统。
做空网格交易示例
以设定的价格范围介于$9,800和$10,200之间,并且网格数量为4的做空网格策略为例。
假设每个价格的限价卖出订单数量为1,并且初始市场价(最近一笔交易的价格)为$10,010。
网格挂单价为:
价格订单
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800
在这种情况下,最低的限价出售订单($9,800)已被排除,并且后续的卖单由$9,900开始挂单至$10,200止。
如果初始仓位介于$9,900至$10000之间完成,初始网格订单将为2,并且网格将会更新为:
价格订单
$10,200
$10,100
$10,000-
$9,900
$9,800
如果初始仓于$9,900完成,初始买入网格订单将为1,并且网格将会更新为:
价格订单
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900-
$9,800
之后,网格将会根据用户设置的参数更新。
总的来说,对于做空网格交易策略而言,第一个限价卖单会触发初始空仓。同时,后续的限价卖单将会开始挂单,递增至您设置的网格上限为止。然后,限价买单将会于初始空仓被触发后,依据您设置的参数在市场上挂单。
同样,做多网格交易策略将会于第一个限价买单成交时启动。随后,所有网格订单将会完成挂单。
做多/做空网格交易盈亏计算
做多/做空网格交易策略的盈亏计算,需同时考虑总的已配对收益和未配对盈亏。已完成的订单将会被记为已配对交易,而部分完成的交易将会被记为未配对交易。已配对交易代表网格策略中的每一个空仓(或多仓)已和对应的买单(或卖单)配对。
指标参数定义方法
未配对盈亏未配对网格交易的盈亏。(最新合约价格-未配对网格的平均价格)*未配对交易量
总已实现盈亏 自始总已实现盈亏已配对网格收入+未配对网格盈亏
收益 总投资报酬率投资报酬率(ROI) =总利润/初始保证金* 100%
年化收益率 年化总收益率年化总收益率=投资报酬率*年/ T,T为交易策略的执行时间
仓位如何配对?
仓位通过先进后出(FILO: First In Last Out)的方法配对。透过FILO,先成交的订单将会在最后才被配对。
示例
假设做多网格策略以下列的顺序成交:
价格订单排序
$10,200第1
$10,100第2
$10,000第3
需配对的对应卖单将会依下列顺序进行排序:
价格订单排序已配对排序
$10,200第1第3
$10,100第2第2
$10,000第3第1
如此一来,最新的买单($10,000)将会与对应的$10,100卖单配对。随后,剩余的买单将会与对应的更高的卖单配对。

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