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幣安期權標記價格和倉位限制

幣安期權標記價格和倉位限制

2022-09-08 09:51

現貨指數

在期權中,未實現盈虧主要來自於期權開倉成本和標記價格的計算。期權標記價格是用現貨指數價格和其他參數計算的,因此現貨指數的穩定尤為重要。
幣安使用的現貨價格指數與U本位永續合約的價格指數相同。幣安期權合約使用的現貨價格指數可視為公允價格。

期權標記價格

期權標記價格是在風險控制系統評估出來的期權價值,用來計算頭寸和未實現盈虧。用於做風控,可以認為是當前期權合約的合理價格。
期權標記價格使用 Black-Scholes 模型實時計算。隱含波動率來自期權合約的最佳買入價和最佳賣出價,以及系統中默認設置的波動率上限和波動率下限。
隱含波動率 = {max[min(最佳買價的隱含波動率,波動率上限),波動率下限] + max[min(最佳賣價的隱含波動率,波動率上限),波動率下限]} * 0.5
在極端的市場情況下,波動率上限和波動率下限可能會在不通知用戶的情況下被調整。
結算前期權標的價格來源於其對應的現貨價格指數。 對於0.5小時內即將結算的期權合約,標的價格為到期前0.5小時現貨指數價格的算術平均值。
舉例:
BTC-211230-50000-C 期權將在半小時內到期,那麼標記價格為
1/1800 * (Price_t1+Price_t2+......+Price_t1800)

倉位限制

期權類型倉位限制
某個期權合約未成交的掛單不能超過10個
總持倉不能超過400份期權合約
相同指數的期權合約未成交的掛單不能超過30個
總持倉不能超過1000份期權合約
相同標的的期權合約買方向的持倉不能超過1000份
賣方向的持倉不能超過1000份